不对称 RSI 指标设计与研究

RSI 在识别背离方面一直很有用。下面是对这一流行指标的修改，它可能更加可靠。

相对强弱指数 (RSI) 是一种动量指标，用于衡量证券价格的变化速度。这种领先指标的主要优势是能及早发出进场和出场点的信号。RSI 的计算方法是将一段规定时间内的单边净变化分为正收盘价和负收盘价，然后用平均值对数据进行平滑处理，最后在 0 到 100 的范围内对比率进行归一化处理。

RSI 公式如下

其中，相对强弱 (RS) 等于：

RS 值是所选 RSI 期间的平均收益除以平均损失。

对于上升收盘平均线，当当前条形图的收盘价高于前一条形图的收盘价时，根据 RSI 周期对价格差进行平均。J. Welles Wilder 使用的是 RSI 周期两倍减 1 的指数平均值。

对于下跌收盘平均线或当实际条形图的收盘价低于前一条形图（以正值表示）时，也采用同样的方法。这意味着平均周期与 RSI 周期中的上涨或下跌条数无关。RSI 被转换为振荡器，其值介于 0 和 100 之间：

100 - (100/rs + 1)

背离

标准的 14 条 RSI 在低于 30 时被视为超卖，在高于 70 时被视为超买。利用 RSI 最有价值的方法之一是观察与价格的背离。背离是指震荡指标的走势与当前价格走势的方向不同。以下是一些可能出现的背离情况：

1.当震荡指标形成较高的底部，而价格形成较低的底部时。这种情况大多出现在下降趋势的末期，预示着上升趋势的反转。

2.当震荡指标形成较低顶部，而价格形成较高顶部时。这主要出现在上升趋势的末端，预示着下降趋势的反转。这种背离通常被称为正常背离。

3.震荡指标触及较低底部，而价格触及较高底部。这种情况大多出现在价格暂时回调后的上升趋势中，表明之前的上升趋势仍在继续。

4.当震荡指标出现较高顶部，而价格却创下较低顶部时。这主要出现在价格下跌趋势中，价格经过暂时的上涨修正后，表明之前的下跌趋势仍在继续。我们将后两种情况称为反向背离或隐藏背离。

在寻找获得尽可能多可靠背离信号的方法时，我尝试使用较小的平均线来创建 RSI 震荡指标。原始的 RSI 在向上收盘和向下收盘时使用相同的 RSI 平均周期。但在我看来，在所选的 RSI 周期中，使用上涨条数来计算上涨收盘平均值，使用下跌条数来计算下跌收盘平均值，似乎更符合逻辑。因此，我想弄清楚，与标准 RSI 相比，这种动态变化的平均值最终是否能提供更可靠的背离。

不对称也没关系

我们称之为 "ARSI"，即平均周期不对称的 RSI。首先，我们必须计算 RSI 期间（标准 14 天）内收盘价上涨的条形图数量。为此，我们创建了一个计数器，每当收盘价等于或高于前一天的收盘价时，计数器的增量为 1。这样，我们就能自动得出价格低于前一天的条形图数量，即 RSI 周期减去上涨天数计数器。

下一步是计算价格上涨差异，并根据价格上涨计数器，使用怀尔德最初的平滑方法（计数器的两倍减 1），用平均值对其进行平滑。我们用同样的方法计算价格下跌差异（作为正值），使用下跌天数计数器。

还剩下什么？我们必须计算 RS，用上升移动平均线除以下降移动平均线。然后用 100 - (100/(1+RS)) 创建震荡函数。ARSI MetaStock 公式可在侧边栏中找到。

这种方法的缺点是，由于平滑程度较低，ARSI 的波动会比 RSI 更大。但我们主要关注的是与价格的背离，因此我们可能有优势。其中一个优势是，ARSI 在 70 以上和 30 以下的波动幅度更大，因此更容易识别短期进入和退出点。

FIGURE 1: 带有 RSI（14）（红色）和 ARSI（14）（绿色）的每日 ARSI 水平。使用 ARSI 比使用 RSI 可以更快地发现短期转折点。

在图 1 中，红色为标准 RSI(14)，绿色为 ARSI(14)。使用 ARSI 可以更快地发现短期转折点，因为它比 RSI(14) 更频繁地高于 70 和低于 30。

在所示期间，ARSI 的基本上下波动与 RSI 相比没有实际差异。不过，ARSI 在 30 和 70 水平以上的更多波动会给出更清晰、更快速的短期进场或出场信号。

图 2：纳斯达克指数日线图与 RSI(14)（红色）和 ARSI(14)（绿色）的分水岭。从图中可以看出，ARSI 的背离比 RSI 更多。

另一个优势是，我们实际上得到了更多的背离。图 2 显示的是纳斯达克指数日线图，底部的 RSI(14) 为红色，ARSI(14) 为绿色。5 月底，当价格仍在上行时，ARSI 出现了顶端较低的背离，这表明价格出现了回调。而 RSI 的情况并非如此，它仍在制造更高的顶部。6 月底，ARSI 跌破 30 水平并发散，形成较高的底部，而价格则形成较低的底部。这一点在 RSI 中就不那么明显了。

到 7 月底，ARSI 已升至 70 水平以上，并与价格背离。ARSI 出现较低顶部，但价格仍在走高。同样，这在 RSI 中并不明显。

尝试使用 ARSI 后，您会发现它可以用于不同的时间框架。不过，在某些时间框架内，RSI 和 ARSI 之间的差异不会很大。我使用 ARSI 的有限经验表明，它在日线图和非常短期的图表（如分钟图）中最有用。

图 3：纳斯达克日线图，RSI(14)（红色）和 ARSI(14)（绿色）的反转或隐藏背离。在这张图表中，很明显 ARSI 出现了更多的反向或隐藏背离。

第三个优势是可以获得更多的反向或隐藏背离。图 3 显示了纳斯达克日线图，其中 RSI(14) 为红色，ARSI(14) 为绿色。

从 10 月中旬到 10 月底，价格出现了较高的底部，但 ARSI 却出现了较低的底部，这在 RSI 中并不明显。这种隐性背离表明，上升趋势刚刚出现修正，修正后上升趋势仍将继续。

FIGURE 4: ARSI 与技术分析工具的结合。在这张 HPQ 日线图上，你可以很容易地看到背离和隐藏背离。

让我们对惠普公司（HPQ）进行几个月的跟踪，以展示如何综合应用 ARSI 和基本标准技术分析工具来做出买卖决策。图 4 中价格图表下方的指标是红色的标准 RSI(14)和蓝色的 ARSI(14)。图表开头的大跌浪是长期下跌走势的一部分，可能是艾略特 C 浪。

在七月的最后一周，一个收敛的上升走势开始了。8 月上半月，趋势略有加速，从而可以画出一条更清晰的上升趋势线。在 8 月的最后一周，请注意，价格在同一水平上以高价见顶，而我们在 ARSI 中看到了一个较低的顶部（在 RSI 中看不到）。这里出现的是背离，这意味着你应该关闭任何未平仓的多头头寸。同时还要注意蜡烛图中的十字星、镊子顶和黄昏之星形态。当价格跌破上升趋势线时，价格反转就得到了确认。

9 月初，价格停滞不前；请注意隐性背离，价格底部较高，但 ARSI 的底部较低（RSI 不可见）。我们知道，隐性背离大多出现在价格修正之后，因此很可能会恢复上升趋势。但是，如果与 7 月初的顶部相比仍有一个较低的顶部，那么长期下降趋势并没有真正被打破。我们还可以从价格图表中的缺口预期 13.50 美元的阻力。

在进行另一笔交易之前，您最起码应该等待这个窗口被打破。这将最终使价格非常接近 7 月初至 8 月中旬顶部的中期下降趋势线。为了安全起见，除非这条中期下降趋势线被突破，否则我目前不会进行交易。

FIGURE 5: 达到背离支撑。现在是进行多头交易的好时机吗？价格出现低位底背离，而 ARSI 和 RSI 出现高位底背离。价格处于支撑位，并进行了艾略特 ABC 波修正。蜡烛形态也支持反转。

在图 5 中，你可以看到在收敛走势再次转为下跌之前，价格是如何在中期下降趋势线下方出现一个较低的顶部，从而进行向上修正的。现在的底部比之前的底部更低，有许多迹象都在邀请你开启新的多头交易。价格出现低底背离，而 ARSI（和 RSI）出现高底背离；价格处于之前上升趋势的支撑位，价格进行了艾略特 ABC 波修正。出现了看涨吞没形态，尽管这不符合标准规则，因为该形态的第一根蜡烛是十字星。不过，我以前见过很多这样的反转。

是时候开始新的多头交易了吗？

如果您在 12.90 美元买入，您应该在支撑位 11.90 美元下方设置止损。假设您将止损点设在 11.70 美元。这 1.20 美元的止损点与 14.50 美元左右的第一阻力位相比，风险/回报比非常糟糕。事实上，考虑到 13.10 美元处已经存在一些阻力，情况更糟。另一方面，您距离 13.10 美元的阻力位仅有一小段距离，该阻力位由阻力线和 8 月和 9 月上半月的下降趋势线所暗示。显然，最好的办法就是等待。

FIGURE 6: 所有迹象都指向理想的进场点。鉴于蜡烛图形态、支撑位和艾略特波浪都表明上升趋势将会重现，而且一旦重现，你的风险/回报比也很高，因此你在这里有一个理想的多头入场点。

几周后（图 6），价格进一步下跌至之前的支撑位，但再次出现了中短期与 ARSI 的背离。同时，最后一根蜡烛收于下降趋势线上方。

请注意底部的晨星形态暗示了反转。这根蜡烛形态确认了之前的支撑位。如果这是一个转折点，则意味着艾略特修正浪 2 已经完成，而脉冲浪 3 刚刚开始。第三浪将会使价格远远超过 8 月底的顶部（第一浪）。

因此，如果你将止损点设在晨星形态下方一小部分，并且考虑到第一个强阻力位在 14.50 美元左右，那么你的风险/回报比就会很高。最明智的做法是什么？建立多头头寸。这是一笔很好的交易（见图 7），使用了 ARSI 背离。

FIGURE 6: 所有迹象都指向理想的进场点。鉴于蜡烛图形态、支撑位和艾略特波浪都表明上升趋势将会重现，而且一旦重现，你的风险/回报比也很高，因此你在这里有一个理想的多头入场点。

几周后（图 6），价格进一步下跌至之前的支撑位，但再次出现了中短期与 ARSI 的背离。同时，最后一根蜡烛收于下降趋势线上方。

请注意底部的晨星形态暗示了反转。这根蜡烛形态确认了之前的支撑位。如果这是一个转折点，则意味着艾略特修正浪 2 已经完成，而脉冲浪 3 刚刚开始。第三浪将会使价格远远超过 8 月底的顶部（第一浪）。

因此，如果你将止损点设在晨星形态下方一小部分，并且考虑到第一个强阻力位在 14.50 美元左右，那么你的风险/回报比就会很高。最明智的做法是什么？建立多头头寸。这是一笔很好的交易（见图 7），使用了 ARSI 背离。

程序化相关源码

Indicator:  ARSI Indicator

inputs:  Price( Close ), Length( 14 ) ;variables:  ARSIValue( 0 ) ;ARSIValue = ARSI( Price, Length ) ;Plot1( ARSIValue, "ARSI" ) ;Function:  ARSIinputs:    Price( numericseries ),    Length( numericsimple ) ; { this input presumed to     be a constant and >= 1 }variables:    ROCValue( 0 ),     UpBarMove( 0 ),    DnBarMove( 0 ),    UpCount( 0 ),    DnCount( 0 ),    UpMove( 0 ),    DnMove( 0 ),    RS( 0 ),    UpExpAverage( 0 ),    DnExpAverage( 0 ) ;if Price >= Price[1] then    begin    ROCValue = 1 ;    UpBarMove = Price - Price[1] ;    DnBarMove = 0 ;    endelse    begin    UpBarMove = 0 ;    DnBarMove = Price[1] - Price ;    ROCValue = 0 ;    end ;UpCount = Summation( ROCValue, Length ) ;DnCount = Length - UpCount ;if CurrentBar = 1 then    UpMove = UpBarMoveelse if UpCount > 0 then    UpMove = UpMove[1] + 2 / ( ( 2 * UpCount - 1 ) + 1 )     * ( UpBarMove - UpMove[1] ) ;if CurrentBar = 1  then    DnMove = DnBarMoveelse if DnCount > 0 then    DnMove = DnMove[1] + 2 / ( ( 2 * DnCount - 1 ) + 1 )     * ( DnBarMove - DnMove[1] ) ;if DnMove = 0 then    ARSI = -1else    ARSI = 100 - ( 100 / ( 1 + ( UpMove / DnMove ) ) ) ;

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