一个“狡猾”的均值回归交易策略秘诀！

均值回归交易系统对很多交易者来说更有吸引力，因为它比趋势跟随策略有更高的胜率。即使市场处于既定趋势中，均值回归也经常发生。因此，从均值回归交易中获利的机会更多。

什么是均值回归交易?

简而言之，均值回归交易假设随着时间的推移，任何资产(股票、商品、外汇或加密货币)的价格将及时回归到均值或平均价格。换句话说，回归均值交易归结为一句老话：“上升的必定会下降。”

均值回归理论是许多交易策略的基础，这些交易策略涉及买入或卖出那些已经偏离历史平均价格水平的标的。其观点是，从长期来看，价格将回到以前的平均价格和正常模式。

均值回归交易策略的例子包括：逆转、回调、回档位、交易系统范围、超买和超卖策略。本质上，均值回归是围绕一个中心值进行的，这个中心值可以是范围的中间值，也可以是一个移动平均线，或者你想表达的任何形式。

在我们可以注意到价格极端变化的情况下，回归均值交易系统往往会产生更高的胜率。我们可以测量所使用的时间框架的极端价格变化。但价格也有可能不会回到其均值。这可能表明，市场情绪发生了真正的转变，我们正处于一个新的范式中。

现在我们知道了什么是均值回归交易，让我们看看均值回归是如何运作的。

均值回归交易是如何运作的?

在均值回归的情况下，我们要做反向交易。很多时候，当你做均值回归交易时，你会快速地买进和卖出。这就是为什么当日交易均值回归策略效果更好。

在下面的图表中，我们勾勒出一个回归通道，中间的线是线性回归。

线性回归显然是向上倾斜的，它对价格起着“指引”的作用。每一次价格偏离平均价格线，它就回到中线。均值回归策略的主要优点包括:

• 有效的退出策略-获利了结的目标总是平均价格。

• 高胜率——平均回归时间越短，胜率越高。

• 良好的风险调整后的回报。

所有的交易策略都有其优点和缺点。最大的缺点是，一旦你开始交易，你往往会先看到亏损，然后才看到盈利。

均值回归策略的主要组成部分应包括:

• 在价格离开其平均价格后的进入信号。

• 你可以简单地计算百分比距离均值有多远，或者使用ATR指标下降，或者简单地使用成交量振荡器来衡量超卖/超买读数。

• 退出信号。

为什么均值回归策略有效?

均值回归是所有金融市场运作方式的一个关键因素。均值回归之所以会发生，是因为价格有概率超出或低于其内在价值。这些“价格异常”之所以会发生，是因为冲击市场的新信息的影响需要时间来消化。

随着信息被慢慢过滤，市场参与者将需要一些时间来理解新信息。此外，市场需要时间来建立一个公平的价值。

其次，回归交易策略有效是因为价格也是基于集体情绪波动的。对交易者来说，这意味着价格容易过度下跌，而不是过度上涨。这是真的，因为恐惧往往是一种比贪婪更大的情感。

均值回归交易策略

为了正确识别平均回归设置，你需要使用正确的技术指标。有各种各样的指标可以计算出某种形式或其他极端和不寻常的价格波动。在均值回归交易中，把握市场时机至关重要。

以下是一些最流行的工具，你可以用它们来预测市场:

• RSI指标可以用来发现极端超买/卖的价格。

• 标准偏差，布林带，资金流动和移动平均线可以用来发现极端的价格变动。

• 一目均衡表，基于云的价格偏差。

举例来说，图表如下:

从8月到11月的波动期产生了4个卖出信号和3个买入信号，最终都达到了目标。在这种情况下，利润目标是布林中轨。

最佳均值回归策略:

在讨论这一点之前，首先让我们看看我们需要使用什么工具来实现这个策略。

最好的平均回归指标是RSI指标，在85%的时间内有效。

所以，你的图表上需要有RSI振荡器。还有一件更重要的事需要做。RSI设置必须从默认的周期为14的RSI修改为周期为2的RSI。我们将在图表上显示的其他技术指标是:

• 10期简单移动平均线。

• 200期移动平均线。

你的图表应该如下图所示:

另一件要记住的事情是推荐的时间框架是日线图。日内图表经常失效，因为快周期RSI会在小周期级别产生大量错误信号。现在，让我们看看如何将这三个指标组合成一个盈利的均值回归策略。

何时买卖货币，均值回归交易策略需要满足3个触发因素:

1. 价格需要高于200日均线。这意味着整体价格处于上升趋势，所以我们只会在牛市中寻找买入信号

2. 我们寻找价格低于10日均线的时候

3. 我们观察RSI的数值低于10，这表明我们处于超卖区域。

如下图所示:

一旦3个条件都满足，我们就在第二天开盘时进行交易。一旦我们开始交易，我们也需要知道何时退出市场。这就是10日简单移动平均线再次发挥作用的地方。我们期待的是价格回到10期移动平均价格策略。

通常情况下，价格会上涨并突破10日移动平均价格线。为了充分利用整个走势，我们使用了多个止盈方式:

第一个止盈目标是，一旦触及10日移动平均价格线，就兑现一半的头寸。

剩下的头寸在突破并收盘于10日移动平均线上方平仓。

根据我们的回测结果，平均而言，您的交易应在1-3天内达到第二个目标。您保持仓位的时间越长，交易成功的机会就越小。通常，您应该在前3个交易日内平仓全部头寸。

当涉及到保护性止损时，我们建议不要立即设置止损，而是使用时间止损。

综上所述，均值回归交易最吸引人的地方在于其高胜率及背后的简单性。要记住的一件事是，当市场处于强趋势时，均值回归策略往往表现不佳。但这应该不是什么大问题，因为市场75%的时间都在震荡。