今天来分享一下量化模型中常见的止盈止损策略和思路。扫码关注后续系列课程的更新，看完整课程后，相信你也会从0到1编写自己的量化模型。
1、常见的止损思路
止损是风险控制的必要手段，在面临极端行情时，止损就是账户的最后防线，同时也是重要的持仓管理工具。
以下是几种常见的止损写法：
思路1：固定点差或固定比例止损
固定点差或比例止损是最常用的止损方式，设置固定的点差或者比例出场，并且可以将额度作为参数针对不同品种进行参数优化，得出最贴合品种波动性的止损价差。
（1）固定点差止损
例如：
N:=10;//止损参数
CLOSE<=BKPRICE-N*MINPRICE,SP;//亏损N跳平多
CLOSE>=SKPRICE+N*MINPRICE,BP;//亏损N跳平空
（2）固定百分比止损
例如：
N:=5;//止损百分比参数
CLOSE<=BKPRICE*(1-N/100),SP;//下跌百分之N止损平多
CLOSE>=SKPRICE*(1+N/100),BP;//上涨百分之N止损平空
思路2：动态追踪止损
这是一种动态的止损方法，止损价位会随着盈利的增加而变化，例如做多开仓，设置跟踪止损后的最高价每上涨一个价位，止损平仓价就跟着上涨一个价位，当价格回撤了设置的止损价差时，触发止损，这种方法可以最大程度实现"让盈利奔跑"。
例如：
N:=10;//动态追踪参数
CLOSE<=BKHIGH-N*MINPRICE,SP;//从开多后最高点下跌回撤N跳平多
CLOSE>=SKLOW+N*MINPRICE,BP;//从开空后最低点上涨回撤N跳平空
2、常见的止盈思路
是否设置止盈，跟交易策略有关，趋势跟踪策略主要靠的就是几笔大的盈利来弥补多次的小额亏损，如果加入不当止盈反倒会让本该盈利的策略变成亏损。如果是短线的突破策略，可以考虑加入止盈，在震荡行情中锁住盈利。
以下是几种常见的止盈方法：
思路1：固定点差或固定比例止盈
固定止盈是最常用且高效的止盈方式，设置固定的点差或者比例出场，并且可以将额度作为参数针对不同品种进行参数优化，得出最贴合品种波动性的止盈价差。
（1）固定点差止盈
例如：
M:=10;//止盈参数
CLOSE>=BKPRICE+M*MINPRICE,SP;//盈利M跳平多
CLOSE<=SKPRICE-M*MINPRICE,BP;//盈利M跳平空
（2）固定百分比止盈
例如：
M:=5;//止盈百分比参数
CLOSE>=BKPRICE*(1+M/100),SP;//上涨百分之M止盈平多
CLOSE<=SKPRICE*(1-M/100),BP;//下跌百分之M止盈平空
思路2：保本止盈
保本可以这样理解：以做多为例，做多开仓后，在"开仓均价+设置的保本价差"位置产生了一条保本线，最新价超过设置的保本止损线后，再回落到这个保本止损线时才触发止损。
保本本质是在盈利状态下止损，目的在于开仓盈利后保住一定的利润，一般会配合其他止盈策略一起使用。
例如：
N:=20;//保本开启参数
M:=5;//保本参数
BKHIGH>BKPRICE+N*MINPRICE&&CLOSE<=BKPRICE+M*MINPRICE,SP;//开多后最高上涨超过N跳后回到开仓价加M跳价位保本平多
SKLOW<SKPRICE-N*MINPRICE&&CLOSE>=SKPRICE-M*MINPRICE,BP;//开空后最低下跌超过N跳后回到开仓价减M跳价位保本平空
注：
盘中即时止损的思路，需调用运行优化函数（SIGCHECK/SIGCHECK_MIN）编写实现。