行业优势组合
7月业绩报告
01
7月组合运行情况
7月行业优势组合收益率为14.98%。超越沪深300指数12.75%的收益率。
7月中证行业整体上涨，其中中证医药和中证公用表现抢眼。
7月组合收益率走势：
7月末组合持仓情况：
7月组合调仓情况：
7月各基金收益贡献率：
根据上表可以看到组合持有的基金除南方军工改革灵活配置混合由于是7月最后一天买入，其当天净值小幅下跌导致收益贡献为负数。其余均给出了为正的收益贡献，表明7月持仓中的所有基金都实现了正向增长。
子基金的基本情况：
从上图可以发现，组合持有的全部基金7月都实现了收益以及均跑赢了对应指数。特别是汇添富消费行业混合，前海开源中国稀缺资产混合A ，南方军工改革灵活配置和融通行业景气混合都大幅度跑赢对应基准，为组合提供了更多的超额收益。
组合持仓中各基的相关性分析图：
由于近期市场波动较大，各行业均受到大盘影响产生波动，导致组合整体持仓存在较强的正相关性，需注意相关性过高的问题注意分散风险。
组合风险分解：
从上图的风险分解图中可以看到该组合的主要收益波动来源于南方军工改革灵活配置混合，融通行业景气度混合，汇添富消费行业混合等基金。
组合大类资产以及行业配置情况：
近期权益类市场虽出现波动但依旧呈现上涨趋势，所以依旧高配权益类资产。行业优势组合配置了近90%的权益类资产，受疫情影响继续高配医药生物行业，同时持有电子，家用电器，以及食品饮料等热门行业。
后期展望与操作计划：
根据最新的行业量化评分，申万28行业中有12个行业给出了乐观的投资信号，分别是：电气设备，电子，国防军工，非银金融，公用事业，建筑装饰，食品饮料，医药生物，银行，有色金属，综合，农林牧渔。其中最为看好银行，农林牧渔，建筑装饰，公用事业，国防军工以及食品饮料6个行业。 通信，钢铁，建筑材料，纺织服装，商业贸易，计算机，机械设备，传媒，化工，家用电器，休闲服务给出了悲观的投资信号。根据以上信息将进行调仓。
02
组合历史业绩表现情况
成立以来收益表现情况：
过往业绩来看，行业优势组合大幅跑赢沪深300指数，业绩稳健，月胜率高，波动和回撤控制能力强，风险收益比较好。目前该组合大幅跑赢沪深300指数，且超额收益正在逐渐扩大。截至2020年8月7日，组合的的累计单位净值为1.6399，累计收益率为 63.99%，同期沪深300指数的累计收益率为17.97%，该组合的超额收益率高达46.02%。组合年化收益为124.31%，年化波动率约为28.46%，最大回撤-16.98%，夏普比率4.32。
组合成立以来收益对比图：
组合成立以来月度收益对比图：
动态回撤表现情况：
截至2020年7月31日，行业优势组合成立以来最大回撤为-16.98%。略大于同期沪深300指数-16.08%的最大回撤幅度，但回撤后恢复高点的速度要远快于沪深300指数，表明该组合有较强的风险控制能力。
组合成立以来风险收益指标对比表：
组合与沪深300指数关键时点对比：
新冠状病毒肺炎期间，沪深300指数最大回撤16.08%，行业优势组合最大回撤虽略大于沪深300为16.98%；但收益率上沪深300为-10.02%但行业优势组合为9.28%远远优于沪深300.
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本文不作为投资推荐。
过往业绩不预示未来表现市场有风险，投资需谨慎！