多因子叠加过滤，经过牛熊震荡三段行情回测，纯数据逻辑
温馨提示：量化模型仅拟合历史数据，行情突变会失效，不构成任何交易操作依据。
补充说明：单边连续下跌行情降低模型使用频次，震荡市信号稳定性更高。
01 四维因子回测参数表
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#多因子量化 #尾盘回测 #通达信硬核指标
02 完整多因子选股源码
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{尾盘四维多因子选股模型}
MA5:=MA(C,5);
MA10:=MA(C,10);
MA20:=MA(C,20);
趋势因子:=MA5>MA10 AND MA10>MA20;
量能因子:=V>MA(V,5)*1.1 AND V；
ZF:=(C/REF(C,1)-1)*100;
涨幅因子:=ZF>1 AND ZF<6;
控幅因子:=C；
风控因子:=NOT(NAMELIKE('S') OR NAMELIKE('*'));
XG:趋势因子 AND 量能因子 AND 涨幅因子 AND 控幅因子 AND 风控因子;
03 回测标准化实操准则
适用行情区间 震荡上行、结构性行情信号胜率最高；单边下跌行情停用模型。 |
仓位量化规则 单标的仓位≤15%，总持仓上限30%，止损阈值3.5%，止盈区间5%-9%。 |
04 量化模型实操口诀
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震荡市轻仓试，单边下跌不拆台 |
做量化回测的朋友，你们一般设置几层过滤因子？
摘要：多因子尾盘量化选股，四层量化阈值叠加过滤，经过历史三段行情回测，适合追求标准化交易的资深股民复盘学习。
