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一、衍生品销售岗
机构服务业务/固定收益部/上海市、深圳市/硕士研究生及以上/3年以上
工作职责
1、负责FICC代客业务销售工作，包括各类型私募客户、金融机构客户、企业客户的客户开发和后续维护工作，负责客户准入和衍生品协议的签署工作。
2、负责内部分支机构等渠道的客户开发推动工作。
3、负责销售的FICC代客业务品种包括跨境收益互换、境内收益互换、场外期权、结构化收益凭证、外汇套保、信用衍生品等。
任职要求
1、金融、经济、财务、会计、金融工程等相关专业，硕士研究生及以上学历。
2、具有3年以上衍生品销售或产品工作经验，熟悉境内各类型衍生品产品，具有较为丰富的客户资源。
3、具有扎实的金融经济专业知识背景；有较强的文字撰写和PPT制作能力，熟练掌握办公软件。
4、具有良好的综合素质，出色的沟通和组织协调能力；态度积极主动，认真负责，踏实肯干，性格乐观开朗；学习能力强，能适应快节奏、高效率工作。
5、符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等监管办法规定的执业条件。
二、大宗商品交易岗
投资管理业务/固定收益部/深圳市/硕士研究生/3年以上
工作职责
1、量化策略研发：聚焦境内外商品期货及期权市场，结合宏观政策与产业基本面，构建并迭代多维度量化交易策略，实现对高频、日内及中长线等多周期交易机会的全面覆盖。
2、投研数据体系搭建与维护：紧密跟踪全球商品市场动态，负责搭建并维护涵盖量价数据、产业链供需基本面及宏观经济指标的多维度数据库，为量化模型提供高质量的数据支撑。
3、策略实盘落地与动态优化：主导量化策略的实盘交易执行，制定科学的仓位管理、止损止盈等交易计划；实时监控实盘运行表现，定期进行复盘归因，并根据市场风格变化持续优化策略参数与逻辑。
任职要求
1、硕士及以上学历，统计学、数学、物理、金融工程、计算机或大宗商品相关理工科专业优先。
2、拥有3-7年大宗商品期货投研或交易经验，必须具备独立开发、回测及实盘落地量化策略的完整闭环经验，精通时序趋势、截面多空、月差套利等多种策略逻辑。
3、精通 Python、SQL 等编程工具，具备扎实的代码编写与海量数据处理能力，能够独立完成量化模型的搭建、调试及数据库架构优化。
4、深刻理解衍生品定价原理，熟悉风险控制模型设计，具备成熟的实盘资金管理与回撤控制经验；持有CFA、FRM或期货投资分析资格者优先。
5、中英文听说读写流利，能熟练撰写双语深度研究报告；具备优秀的跨文化沟通协调能力与团队协作意识，抗压能力强，能适应快节奏的跨境市场研究与夜盘交易节奏。
6、符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等监管办法规定的执业条件。
三、资金交易员
投资管理业务/固定收益部/北京市、上海市、深圳市/硕士研究生及以上
工作职责
1、根据团队融资策略，开展本外币回购融资交易；
2、维护并开拓本外币回购融资交易对手方；
3、跟踪本外币资金市场，进行流动性分析，并完成交易平台优化建设工作。
任职要求
1、硕士研究生及以上学历，金融、经济学、数学、计算机等相关专业；
2、具备三年以上大型机构本外币资金交易经验，能较好地完成客户开拓与维护工作；
3、具备基础数据分析能力，能熟练应用AI工具者优先；
4、积极主动、认真负责、风险意识强，具备优秀的沟通协调能力和团队精神，能独立完成项目式工作。
符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等监管办法规定的执业条件。
四、利率及衍生品交易岗
投资管理业务/固定收益部/南京市、上海市、深圳市/硕士研究生及以上/5年以上
工作职责
1、头寸管理与策略执行：负责公司自有资金的利率相关资产（包括但不限于利率债、政策性金融债、地方政府债等）自营交易与头寸管理。基于宏观形势、货币政策及市场流动性变化，独立开展交易决策，完成开仓、加仓、减仓及平仓操作，实现波段收益与高抛低吸。
2、市场研究与策略研发：深入开展宏观经济及债券市场分析，挖掘市场机会与风险。具备开发和实施趋势性交易策略的能力，为团队提供高质量的市场洞察、可执行的交易策略建议，并推动交易思路与方法的持续优化。
3、风险控制与合规管理：严格执行风险管理要求，精准控制头寸规模、久期敞口及止损线，确保账户风险可控。协助团队进行风险识别、监控与管理，确保各项交易活动合规稳健。
4、系统建设与复盘协同：积极参与内部交易平台建设与优化，基于一线交易经验提出切实可行的系统功能升级需求，提升交易效率与风控水平。定期参与交易复盘，总结策略有效性及交易得失，并与相关团队保持高效沟通协同，提升整体交易质量。
任职要求
1、硕士研究生及以上学历，金融、经济、金融工程、数学、统计学、物理学等相关专业。
2、具备3及以上利率相关交易或债券市场头寸管理经验，具有券商自营、银行金融市场部或资管机构交易经验者优先，过往业绩特别突出或具备成熟单边交易体系者优先。
3、熟悉利率市场及主要交易品种，具备较强的市场理解能力、盘面感和敏锐度，能够在高波动环境下快速决策。熟练使用Bloomberg、Wind等专业金融数据终端及基础数据分析工具，具备量化思维、能精通Python进行量化分析与策略回测者优先。
4、风险意识强，具备良好的仓位管理及止盈止损意识。具备出色的书面与口头沟通能力，能够清晰表达交易逻辑与市场观点。抗压能力强，执行力高，工作严谨细致，责任心强，能够在快节奏环境中保持冷静判断。
5、具备良好的职业操守与团队协作意识，符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等监管办法规定的执业条件。
五、量化策略研究员
投资管理业务/固定收益部/南京市、上海市、深圳市/硕士研究生及以上
工作职责
1、债券市场跟踪与分析：持续监控利率债及信用债市场动态，通过挖掘个券及细分领域机会，为组合投资决策提供精准参考。
2、量化策略体系研发：主导信用及利率策略的量化建模，结合宏观因子与交易指标开发交易策略，实现基于量化的策略迭代与执行优化，提升组合收益。
3、宏观经济量化研究：深度跟踪国内外宏观经济周期，构建宏观分析框架，为债券及大类资产配置提供核心逻辑与指引。
任职要求
1、硕士研究生及以上学历，金融、数学、统计、计算机、物理等相关专业；
2、具备3年以上固定收益或量化投研相关工作经验，熟悉国内银行间及交易所债券市场交易规则，具备宏观研究、信用/利率策略开发或债券组合管理经验者优先；
3、精通Python及常用数据科学工具，具备扎实的数据分析、量化建模与逻辑推理能力；有AI/机器学习在金融领域应用经验者优先；
4、具有较强的自驱力和学习能力，工作严谨细致，具备良好的沟通表达能力及团队合作意识。
符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等监管办法规定的执业条件。
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