AI神经网络辅助量化分析
python程序化连接API自动交易
量化模型表现
9月24日买
12月13日卖
1月17日买
波浪假设1
存在一种乐观的可能性 ，
A浪走了55天，B浪21天，现在开始C浪反弹55天，当然C浪正常都比A浪弱
盲目看涨风险很大，需量化模型每天决策买卖，
以量化模型通知为准
量化模型证明“趋势为王”是没卵用
建立模型：1、前天收盘价小于20MA，昨天收盘价大于等于20MA,今天开盘买入，持有到收盘。2、前天收盘价大于20MA，昨天收盘价大于等于20MA,今天持有到收盘。3、前天收盘价大于20MA，昨天收盘价小于等于20MA,今天开盘卖出，空仓到收盘。4、前天收盘价小于20MA，昨天收盘价小于等于20MA,今天空仓到收盘。
取2007年至2024年上证指数日线数据，导入excel
VBA代码如下：
Sub 计算净值()
lr = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row For i = 24 To lr If Range("e" & i - 1) >= Range("f" & i - 1) And Range("e" & i - 2) < Range("f" & i - 2) Then Range("h" & i) = Range("h" & i - 1) * Range("e" & i) / Range("b" & i) ElseIf Range("e" & i - 1) >= Range("f" & i - 1) And Range("e" & i - 2) >= Range("f" & i - 2) Then Range("h" & i) = Range("h" & i - 1) * Range("e" & i) / Range("e" & i - 1) ElseIf Range("e" & i - 1) < Range("f" & i - 1) And Range("e" & i - 2) >= Range("f" & i - 2) Then Range("h" & i) = Range("h" & i - 1) * Range("b" & i) / Range("e" & i - 1) ElseIf Range("e" & i - 1) < Range("f" & i - 1) And Range("e" & i - 2) < Range("f" & i - 2) Then Range("h" & i) = Range("h" & i - 1) End If Next i End Sub
净值结果
最大回撤
结果汇总
年化收益3.51%，最大回撤-41.28%，还不如存银行定期17年，存款回撤为0%，以下是定期存款收益图，
