AI神经网络辅助量化分析
python程序化连接API自动交易
量化模型表现
2024年11月7日之后优化的模型
回测历史数据模拟结果如下
9月24日买
10月9日卖
12月13日买卖
波浪假设1
目前走第5浪，本周有反弹
我个人认为假设1的可能性不大
波浪假设2
目前刚开始第3浪，1月份都是下跌的到春节，
然后抄底，最近10年，年年都是这样循环，
每年1月份暴跌一波，然后2月份大涨，
3月4月横盘，之后开始慢跌到下半年有反弹，
又慢慢跌到年底
波浪分析纯属瞎猜胡说八道，
以量化模型通知为准
量化模型证明“趋势为王”是没卵用
建立模型：1、前天收盘价小于20MA，昨天收盘价大于等于20MA,今天开盘买入，持有到收盘。2、前天收盘价大于20MA，昨天收盘价大于等于20MA,今天持有到收盘。3、前天收盘价大于20MA，昨天收盘价小于等于20MA,今天开盘卖出，空仓到收盘。4、前天收盘价小于20MA，昨天收盘价小于等于20MA,今天空仓到收盘。
取2007年至2024年上证指数日线数据，导入excel
VBA代码如下：Sub 计算净值() lr = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row For i = 24 To lr If Range("e" & i - 1) >= Range("f" & i - 1) And Range("e" & i - 2) < Range("f" & i - 2) Then Range("h" & i) = Range("h" & i - 1) * Range("e" & i) / Range("b" & i) ElseIf Range("e" & i - 1) >= Range("f" & i - 1) And Range("e" & i - 2) >= Range("f" & i - 2) Then Range("h" & i) = Range("h" & i - 1) * Range("e" & i) / Range("e" & i - 1) ElseIf Range("e" & i - 1) < Range("f" & i - 1) And Range("e" & i - 2) >= Range("f" & i - 2) Then Range("h" & i) = Range("h" & i - 1) * Range("b" & i) / Range("e" & i - 1) ElseIf Range("e" & i - 1) < Range("f" & i - 1) And Range("e" & i - 2) < Range("f" & i - 2) Then Range("h" & i) = Range("h" & i - 1) End If Next i End Sub
净值结果
最大回撤
结果汇总
年化收益3.51%，最大回撤-41.28%，还不如存银行定期17年，存款回撤为0%，以下是定期存款收益图，
