0804盛达交易指导

作者：myp

豆粕M1701

压力位一：2910

压力位二：2930

支撑位一：2870

支撑位二：2850

国内主要油厂豆粕成交3.34万吨，成交回落仍处于较低水平，饲企提货速度6.46万吨，提货速度小幅回落。国内主要港口大豆库存687万吨，库存增加4万吨。豆粕1月夜盘自5天线走低至近日低点附近，走势偏弱。美豆周三大多走高，低吸买盘和空头回补提供支撑，此前指标11月大豆合约周二跌至三个半月低位。新出口需求给大豆价格带来支撑，美国农业部连续六日报告，美国出口商售出美国大豆。美国农业部(USDA)周三表示，民间出口商报告向中国出口销售44.1万吨美国大豆，2016/17市场年度付运。民间出口商还报告向未知目的地出口销售共计25.62万吨美国大豆，其中19.02万吨为2016/17市场年度付运，另外6.6万吨为2015/16市场年度付运。大豆期货反弹受到限制，因美国作物天气基本良好，预计未来数周的温度和雨量应该提振大豆产量前景。基本面上，美豆出口销售数据较好，天气担忧暂缓。国内豆粕现货继续回落，成交量处于低位。美豆优良率上升且处于历年同期次高水平，偏空。CFTC持仓显示基金连续第2周减持美豆粕净多头寸并连续第5周减持美豆净多头寸，偏空。上周大豆抛储成交率大幅下滑，偏空。国内油厂豆粕库存回升处于同期次高水平，偏空。6月生猪存栏小增，能繁母猪存栏企稳，略偏多。DDGS征收反倾销关税将利多粕类。豆粕1月2850-2910多单分批入场，下破2800止损。

波段操作策略：

豆粕1月2850-2910多单分批入场，下破2800止损。

作者：myp

豆油Y1701

压力位一：6220

压力位二：6280

支撑位一：6170

支撑位二：6130

当日操作策略：

主要油厂豆油成交9400吨，成交回落至中低水平。国内豆油商业库存114.97万吨，库存小幅回升，处于近年同期中高水平，偏空。连豆油1月夜盘跳空高开在30天线附近后小幅回落至20天线附近，回补跳空缺口，关注能否突破60天线压力。原油周三创下三周来最大单日涨幅，重返每桶40美元上方，受助于美国汽油库存意外大幅减少带动，抵消了原油库存意外增加带来的影响。美国是全球最大石油消费国。本周油市重返熊市，但低油价吸引了逢低买盘，且一些看空交易商结清头寸锁定利润，带动市场偶有反弹。交易商和经纪商表示，这可能是周三上涨的主要原因，且数据显示美国汽油库存降幅是此前预期的10倍。美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增加140万桶，为连续第二周增加，分析师预计减少140万桶。汽油库存骤降330万桶，预估为减少20万桶，汽油库存大降缓解了市场人士对汽油库存在美国夏季驾车高峰期仍过剩的担忧。基本面上，美豆出口销售数据较好，天气担忧暂缓。美豆优良率上升且处于历年同期次高水平，偏空。CFTC持仓显示基金上周继续减持美豆油净多头寸至本轮上涨以来的新低，偏空。上周大豆抛储成交率大幅下滑，偏空。国内油厂豆粕库存回升处于同期次高水平，偏空。豆油现货持稳，成交回落。豆油库存继续回升且处于高位，偏空。豆油1月6160-6200空单持有，6220止损。6160附近减加仓部分。

波段操作策略：

豆油1月6160部分空单减仓持有，6200继续加空，6220止损。

作者：myp

P1701

压力位一：5250

压力位二：5300

支撑位一：5180

支撑位二：5120

当日操作策略：

主要港口棕榈油成交580吨，成交小幅回落，成交量仍旧处于低位。港口棕榈油库存28.7万吨，库存再度回落。棕榈油1月夜盘跳空高开后小幅回落至20周线后回升，创近日新高，走势偏强，关注能否站稳20周线。今日马棕10月下午收高至60天线附近，关注能否站稳该位置。马棕8月船期到港成本5600，涨90，10月船期到港成本5280，涨70；印尼10-12月到港成本5130，涨10。盘面1月升水印尼进口成本70左右。基本面上，棕榈油现货持稳。马棕进口成本上涨且涨幅较大，印尼进口成本小涨。棕榈油进口连续3个月创今年同期最低水平导致国内棕榈油库存偏低，关注内外倒挂修复后棕榈油进口情况。马棕7月出口环比回升较多，主要增幅来自中国，验证进口倒挂修复后中国开始进口，利多马棕利空国内。棕榈油成交仍旧低迷，旺季不旺。但是国内棕榈油库存再度回落且处于低位水平，偏多。马来西亚政府可能宣布、提高棕榈油在生物柴油参混率，或利多短期马棕但是如果政策非强制执行后期利多力度可能有限，或呈现先扬后抑走势。操作上棕榈油1月暂时观望，等待马棕生物柴油政策明确。

波段操作策略：

棕榈油1月暂时观望，等待马棕生物柴油政策明确。

作者：微尘求佛

沪铜CU1610

压力位一:39200

压力位二:41000

支撑位一:34800

支撑位二:34300

当日操作策略：沪铜1610合约夜盘在30-250线附近再度震荡，截止收盘重归该线之下，今日公布中国新的制造业PMI数据，由于上月的调整浪并没有完全走出来，因此我们认为今日数据大幅走好的概率不大，建议关注该数据，如果数据一好一坏，则空头思路需要维持，仍可在37900附近建立空单。

波段操作策略：转为偏空思路。

作者：微尘求佛

沪铝指数&1609

压力位一:12650

压力位二:12790

支撑位一:11735

支撑位二：11500

当日操作策略：沪铝1609合约反弹至30-250线附近，截止目前仍旧在30-250线下方运行，属于偏弱走势。今日公布中国新的制造业PMI数据，建议关注，如果不理想则仍可维持空单思路，建议在12300-12400之间做空。

波段操作策略：转为偏空思路。

作者：包纸

PE1609

压力位一：9167

压力位二：9261

支撑位一：8850

支撑位二：8662

当日操作策略：

昨日国内PE市场价格部分下跌，其中华北和华东地区线性降50-100元/吨，华北高压部分松动50元/吨，华南地区价格横盘整理为主。中油华北下调线性指导价格，商家心态受挫，跟随让利走货。然华南地区受部分线性资源供应略紧的支撑，石化企业调涨价格，对市场形成支撑。下游需求改观不大，补仓刚需为主，实盘成交总体一般。目前国内LLDPE主流报价在8900-9500元/吨，华南地区价格较高，建议9000上方空线性01

波段操作策略：

近期虽线性期货高开震荡，但依旧有部分石化下调出厂价，市场消息面不明朗。下游需求依旧欠佳，成交仅小单为主。本周因临近月底，各石化对合同户面临考核，调整概率大。

作者：包纸

PP1609

压力位一：8350

压力位二：8500

支撑位一：8000

支撑位二：7647

当日操作策略：

昨日国内PP市场行情呈现窄幅盘整走势，波动50元/吨左右。期货宽幅震荡，对市场心态影响有限。商家随行出货，观察市场反应；部分商家小幅让利销售以促进自身成交。下游工厂谨慎观望，接货意愿明显下降，市场交投氛围清淡。今日华北市场拉丝主流价格在8000-8100元/吨，华东市场拉丝主流价格在8150-8300元/吨，华南市场拉丝主流价格在8200-8300元/吨。等待pp09的做空机会，线性01和PP01有缩小的机会。

波段操作策略：

部分石化价格继续补跌出库，商家随之跟跌出货，期货震荡走高提振业者信心，但商家借机加大出货力度。下游工厂实盘仍谨慎，建议业者加强对石化销售政策、下游开工情况及PP期货的关注力度。趋势交易者，建议8000附近做多。

作者：菩提树下

股指IF1608

压力位一:3180

压力位二:3200

支撑位一:3150

支撑位二:3130

当日操作策略：隔夜油价、欧美股市转涨，外围环境改善；国内方面发改委周三意外呼吁进一步下调利率和存款准备金率，但随后又在网站上删除了这一言论。随后央行要求继续实施稳健的货币政策，进一步推进利率市场化改革。政策宽松预期再次落空，但仍然反映出宽松的需求仍有。技术面调整可能接近尾声，下方3150关口支撑较强。建议空单减持，若仍能守于3150上方，可背靠3150轻仓低吸操作。

波段操作策略：目前股市大跌后仍处于震荡调整阶段，监管趋严、IPO加速打压投资者做多热情，但美国GDP数据大幅不及预期加息概率较低，对股市仍有一定支撑作用，预计整体上震荡或调整，建议观望或逢高试空为妥，轻仓操作避险。上方关注3200附近，下方关注3100附近。

作者：菩提树下

沪金Au1612

压力位一：292

压力位二：293

支撑位一：291

支撑位二：290

当日操作策略：隔夜油价、欧美股市止跌反弹；7月份ADP私营部门就业人数增加17.9万人，市场预估为17万人，表明民间就业在下半年开始阶段保持稳健运行；芝加哥联储银行行长Evans表示，今年可能有理由加息一次，美联储应当引导通胀略超过其2%的目标；Evans明年将在FOMC拥有投票权，黄金没能突破295关口压制出现了回调。目前股市等风险资产趋稳，美国经济数据依然稳健，黄金没能创出新高后市回调压力加大。建议多单减持，也可轻仓试空。

波段操作策略：

美国GDP大幅不及预期、日本央行加大刺激政策、英国脱欧引发市场动荡、美国加息脚步放缓、投资者对全球经济放缓的担忧、负利率环境对金价支撑作用较大，短期仍有上涨空间，建议观望或试多为主，上方关注295，下方关注287。