0823盛达交易指导

作者：myp

豆粕M1701

压力位一：3060

压力位二：3080

支撑位一：2980

支撑位二：2960

国内主要油厂豆粕成交12.52万吨，成交回升至中间水平，饲企提货速度6.95万吨，提货速度小幅回落仍处较高水平。国内主要港口大豆库存678万吨，库存下滑6万吨，处于同期最高水平。连粕1月夜盘增仓上行站上5天线，关注上方40天线压力。上周国内油厂豆粕库存（含大豆折算）在443.8万吨，周比回落24.8万吨，自历史同期第3高位水平回落至第4高位水平，后期库存可能季节性下滑，偏多。美豆周一上涨，指标11月大豆期货合约触及一个月高位，交易商表示，美国大豆出口需求支撑市场。美国农业部(USDA)报告，民间出口商销售12万吨美国大豆到未知的目的，在2016/17年付运。福四通（INTL FCStone）分析师Arlan Suderman表示：“过去一周，大豆出口发货仍强劲，与往年同期表现不同。”美国农业部周一公布的数据显示，截至2016年8月18日当周，美国大豆出口检验量为96.14万吨，高于市场预估区间65-85万吨，高于前一周修正后的77.48万吨，初值为74.6万吨。但大豆涨幅受限，因预报美国中西部大豆生长的最后阶段天气良好。收盘后美国农业部发布作物生长报告显示，8月21日当周，美国大豆生长优良率为72%，与之前三周持平，处于高位水平，上年同期为63%。基本面上，美国农业部报告偏空。美豆天气良好、民间出口销售数据较好。美豆优良率继续在高位持稳，偏空。CFTC基金持仓偏空豆粕。国内豆粕现货小涨，成交回升至中间水平，现货面略偏多。中国7月生猪及能繁母猪存栏环比继续回落，偏空。上周大豆抛储成交率较上周小幅回升仍处低位，成交均价小幅回落，中性略偏空。开机率回升但国内油厂豆粕库存下滑至同期第4高水平，偏多。豆粕1月3060试空，3080止损。

波段操作策略：

豆粕1月3060试空，3080止损。

作者：myp

豆油Y1701

压力位一：6390

压力位二：6440

支撑位一：6320

支撑位二：6250

当日操作策略：

主要油厂豆油成交23900吨，成交放量。国内豆油商业库存117.7万吨，库存回升并创下近期新高，仍处于处于近年同期中高水平，关注库存后期是否进入季节性下滑阶段。连豆油1月夜盘低开在10天线附近后震荡走高至5天线附近，关注能否站上5天线。原油周一下跌，逆转七日连涨之势，因市场预期产量增加，且美元走强亦打压油价。由于市场乐观预期石油输出国组织（OPEC）成员国将在9月的非正式会议上就冻结产量达成一致，油价此前曾连续三周扬升。但许多分析师对于能否达成共识持怀疑态度，并且他们也质疑将产量冻结在高位的水平是否有助于降低油市供应过剩量。基本面上，美国农业部报告偏空。美豆天气良好、民间出口销售数据较好。美豆优良率继续在高位持稳，偏空。CFTC持仓显示基金上周继续增持美豆净多头寸至中高水平，偏多。本周大豆抛储成交率较上周小幅回升仍处低位，成交均价小幅回落，中性略偏空。豆油现货持稳，成交放量，略偏多。豆油库存回升并创新高，偏空。豆油1月暂时观望。

波段操作策略：

豆油1月暂时观望。

作者：myp

P1701

压力位一：5540

压力位二：5580

支撑位一：5470

支撑位二：5430

当日操作策略：

主要港口棕榈油成交1100吨，成交小幅回升但仍旧低迷。港口棕榈油库存31万吨，库存连续第二天回升但仍处于较低水平，关注回升持续情况。棕榈油1月夜盘小幅低开后走高未能触及5天线后减仓回落，暂收一上影线较长的小阳线。今日马棕11月下午走低，关注10天线支撑。马棕9月船期到港成本6490，跌60，11月船期到港成本5880，跌100。印尼11-12月到港成本5710，跌120。盘面1月印尼贴水进口成本220，贴水收窄处于中间水平。基本面上，棕榈油库存低位有所回升，现货持稳，成交低迷。马棕近月进口成本开始转跌，马棕及印尼远月进口成本继续回落，盘面贴水印尼进口成本收窄至中间水平。马棕出口好于预期，库存低于预期，数据偏多。马棕8月前20天出口继续增加但增速开始放缓，略偏多。操作上棕榈油1月暂时观望。

波段操作策略：

操作上棕榈油1月暂时观望。

作者：微尘求佛

沪铜CU1610

压力位一:39200

压力位二:41000

支撑位一:34800

支撑位二:34300

当日操作策略：沪铜1611合约夜盘创出新低，阴跌模式似乎没有终结，这就使得市场企稳可能仍有待时日，沪铜又一次筑底失败。建议对沪铜改为谨慎偏多思路，前期多单不必着急处理，可继续持仓等待。

波段操作策略：转为偏多思路。

作者：微尘求佛

沪铝指数&1609

压力位一:12650

压力位二:12790

支撑位一:11735

支撑位二：11500

当日操作策略：沪铝指数走弱，价格在30-250线附近继续盘整，这条线是多空分水岭，市场如想进一步走高，则在该线附近应不能被有效跌破。目前价格刚刚触及该线，建议对沪铝保持偏多思路，前期多单可谨慎持有，如没有持仓者，可考虑在当前价位介入多单。

波段操作策略：转为偏多思路。

作者：py

螺纹RB1701

压力位一：2600

压力位二：2630

支撑位一：2560

支撑位二：2500

当日操作策略：

8月23日夜盘，RB1610下探2508后拉起，收盘2540，RB1701也随之上涨。目前上海现货2520，是10月合约短期的底部，触及后便有大量虚盘空头平仓。后市看现货价格继续上涨，10月合约虚盘空头会继续离场。后市看震荡上行。操作建议：RB1701做多，2560附近。

波段操作策略：

RB1701，2560附近接多单，2590附近平仓。

作者：py

矿石i1701

压力位一：455

压力位二：460

支撑位一：440

支撑位二：430

当日操作策略：

港口现货492，窄幅波动上涨，现货稳定。I1701合约目前贴水8%。往年矿石合约基差的走势往往是一直保持10%到15%的贴水，直到临近交割才回归现货，今年从9月合约开始，期货出现提前回归，操作思路上要有所改变。后市看多，有效突破460位置，基差或维持在5-6%之间。操作建议：445做多I1701，持有看涨。

波段操作策略：

1月合约440做多，455平仓。

作者：菩提树下

股指IF1609

压力位一:3350

压力位二:3380

支撑位一:3300

支撑位二:3280

当日操作策略：隔夜欧美股市油价走弱；国内方面尚无实质性利好跟进。且近期美联储官员鹰派言论提升加息概率，投资者仍然谨慎。建议多单设好止盈继续持有观望，若能守住3300，可背靠3300低吸。反之注意减仓避险。

波段操作策略：目前信贷数据回落降低进一步宽松预期，美国加息概率略有上升，证监会核发13家IPO，均制约股指上行空间。但另一方面财政政策利多仍然较强，建议持多观望为主。上方关注3400附近，下方关注3250附近。

作者：菩提树下

沪金Au1612

压力位一：289

压力位二：290

支撑位一：287

支撑位二：285

当日操作策略：隔夜欧美股市油价走弱；美联储工作论文称，美国经济未来遭遇周期性冲击时，美联储可能缺乏货币政策工具应对；尽管如此联邦利率期货显示的今年9月及12月的加息概率仍然有所上升。美联储官员强硬的鹰派言论及较佳的经济数据对黄金仍有较大压力，建议已有空单继续持有观望。

波段操作策略：

投资者对全球经济放缓的担忧、负利率环境对金价仍有支撑作用，但美国非农数据大好于预期，美联储官员强硬的鹰派言论，全球股市走强风险偏好上升，技术性回调压力加大都将对黄金施压。建议观望或试空为主，上方关注290，下方关注280。