0805盛达交易指导

作者：myp

豆粕M1701

压力位一：2930

压力位二：2960

支撑位一：2890

支撑位二：2870

国内主要油厂豆粕成交11.7万吨，成交回升至中间水平，饲企提货速度6.56万吨，提货速度小幅回升。国内主要港口大豆库存688万吨，库存增加1万吨。今日继续抛储60万吨大豆，关注成交情况。豆粕1月夜盘在5天线附近窄幅震荡。美豆周四收盘收盘持稳至走高，受助于美国供应的出口需求回升，带动市场从本周触及的数月低点回升。美国农业部周四通过日报系统表示，民间出口商报告向中国出口销售25.2万吨美国大豆，2016/17市场年度付运。这是连续第七日报告美国大豆达成出口交易。通过日报系统销售的大豆，目的地不是全球最大的大豆进口国中国，就是“未知目的地”。美国农业部同样在周度报告中称，上周出口销售美国新作和旧作大豆167.04万吨，处于市场预估的高端。DC Analysis总裁Dan Cekander在一份报告中称，“大豆期货自周度美国旧作和新作大豆出口销售中获得支撑。”新的出口需求有助于CBOT大豆期货自本周稍早触及的三个半月低点回升，因良好的天气令美国作物丰收的预期上升。但美国作物产量前景强劲抑制市场。商品经纪商Linn & Associates周三预计，2016年美国大豆产量为40.73亿蒲式耳，如果实现将创纪录高位，每英亩平均单产为48.6蒲式耳。另外一家经纪商福四通同样在周一预计产量创新高。基本面上，美豆出口销售数据较好，天气担忧暂缓，机构预测美豆产量可能创新高抑制涨幅。国内豆粕现货继续小跌，跌幅收窄，成交量回升。美豆优良率上升且处于历年同期次高水平，偏空。CFTC持仓显示基金连续第2周减持美豆粕净多头寸并连续第5周减持美豆净多头寸，偏空。上周大豆抛储成交率大幅下滑，偏空。国内油厂豆粕库存回升处于同期次高水平，偏空。6月生猪存栏小增，能繁母猪存栏企稳，略偏多。DDGS征收反倾销关税将利多粕类。豆粕1月2850-2910多单持有，2930附近减仓，下破2800止损。

波段操作策略：

豆粕1月2850-2910多单持有，2930附近减仓，下破2800止损。

作者：myp

豆油Y1701

压力位一：6220

压力位二：6280

支撑位一：6150

支撑位二：6120

当日操作策略：

主要油厂豆油成交17100吨，成交回升至中间水平。国内豆油商业库存114.97万吨，库存小幅回升，处于近年同期中高水平，偏空。连豆油1月夜盘自40天线小幅走低至5天线后回升。原油周四上涨，本周稍早库存报告传达给交易商的关于市场供应水平的信号好坏不一。

美国能源资料协会（EIA）周三公布的数据令交易商惊讶。汽油库存减少330万桶，远远超过预期。库存意外大幅下滑缓解了部分分析师对供应过剩的担忧，并推动油价在周四连涨第二日。据市场情报公司Genscape数据，截至8月2日当周，美国原油交割地俄克拉荷马州库欣库存减少8.9071万桶。此前美国政府数据周三显示，截至7月29日当周，库欣库存减少110万桶。消息人士称，BP正在重启其位于印第安纳州怀廷的日处理41.35万桶原油的精炼设施，交易员称，这给油价上涨增添了动能。Tradition Energy研究经理Eugene McGillian称：“没有迹象显示美国生产商返回油田加速生产，全球经济没有出现重大问题，因此油价有很大机会向50美元前进。”基本面上，美豆出口销售数据较好，天气担忧暂缓，机构预测美豆产量可能创新高抑制涨幅。美豆优良率上升且处于历年同期次高水平，偏空。CFTC持仓显示基金上周继续减持美豆油净多头寸至本轮上涨以来的新低，偏空。上周大豆抛储成交率大幅下滑，偏空。国内油厂豆粕库存回升处于同期次高水平，偏空。豆油现货上涨，成交回升。豆油库存继续回升且处于高位，偏空。豆油1月6180均价空单减仓持有，6210附近加空，加空部分6170减仓，6220全仓止损。

波段操作策略：

豆油1月6180均价空单减仓持有，6210附近加空，加空部分6170减仓，6220全仓止损。

作者：myp

P1701

压力位一：5250

压力位二：5300

支撑位一：5180

支撑位二：5140

当日操作策略：

主要港口棕榈油成交1500吨，成交小幅回升，成交量仍旧处于低位。港口棕榈油库存28.5万吨，库存再度回落。棕榈油1月夜盘下探5天线附近后回升。今日马棕10月下午收上60天线，创近日新高，走势偏多。马棕8月船期到港成本5650，涨50，10月船期到港成本5360，涨150；印尼10-12月到港成本5300，涨180。盘面1月印尼贴水进口成本80。基本面上，棕榈油现货上涨。马棕及印尼远月进口成本大涨。棕榈油进口连续3个月创今年同期最低水平导致国内棕榈油库存偏低，关注内外倒挂修复后棕榈油进口情况。马棕7月出口环比回升较多，主要增幅来自中国，验证进口倒挂修复后中国开始进口，利多马棕利空国内。棕榈油成交仍旧低迷，旺季不旺。但是国内棕榈油库存再度回落且处于低位水平，偏多。马来西亚政府可能宣布、提高棕榈油在生物柴油参混率，或利多短期马棕但是如果政策非强制执行后期利多力度可能有限，或呈现先扬后抑走势。操作上棕榈油1月暂时观望，等待马棕生物柴油政策明确。

波段操作策略：

棕榈油1月暂时观望，等待马棕生物柴油政策明确。

作者：微尘求佛

沪铜CU1610

压力位一:39200

压力位二:41000

支撑位一:34800

支撑位二:34300

当日操作策略：沪铜1610合约夜盘创出新低后再度反弹，短期内市场似乎陷入了无方向的震荡行情，但是整体形态仍旧偏弱。英国央行宣布降息并扩大QE规模引发市场宽松预期，英国消息面对价格的影响可能仍会存在，但鉴于整体形态偏弱，建议维持空头思路，前期空单可持有。

波段操作策略：转为偏空思路。

作者：微尘求佛

沪铝指数&1609

压力位一:12650

压力位二:12790

支撑位一:11735

支撑位二：11500

当日操作策略：沪铝1609合约夜盘维持弱势震荡，短期价格似乎又在构筑一个方向性选择，今日周五美国会公布非农就业数据，如果按照逻辑的延续，此次应该会迎来强势美元的回归，这对商品的本月运行不利，建议对沪铝维持空头思路，前期空单可持有。

波段操作策略：转为偏空思路。

作者：包纸

PE1609

压力位一：9167

压力位二：9261

支撑位一：8850

支撑位二：8662

当日操作策略：

昨日国内PE市场价格部分下跌，其中华北和华东地区线性降50-100元/吨，华北高压部分松动50元/吨，华南地区价格横盘整理为主。中油华北下调线性指导价格，商家心态受挫，跟随让利走货。然华南地区受部分线性资源供应略紧的支撑，石化企业调涨价格，对市场形成支撑。下游需求改观不大，补仓刚需为主，实盘成交总体一般。目前国内LLDPE主流报价在8900-9500元/吨，华南地区价格较高，建议9000上方空线性01

波段操作策略：

近期虽线性期货高开震荡，但依旧有部分石化下调出厂价，市场消息面不明朗。下游需求依旧欠佳，成交仅小单为主。本周因临近月底，各石化对合同户面临考核，调整概率大。

作者：包纸

PP1609

压力位一：8350

压力位二：8500

支撑位一：8000

支撑位二：7647

当日操作策略：

昨日国内PP市场行情呈现窄幅盘整走势，波动50元/吨左右。期货宽幅震荡，对市场心态影响有限。商家随行出货，观察市场反应；部分商家小幅让利销售以促进自身成交。下游工厂谨慎观望，接货意愿明显下降，市场交投氛围清淡。今日华北市场拉丝主流价格在8000-8100元/吨，华东市场拉丝主流价格在8150-8300元/吨，华南市场拉丝主流价格在8200-8300元/吨。等待pp09的做空机会，线性01和PP01有缩小的机会。

波段操作策略：

部分石化价格继续补跌出库，商家随之跟跌出货，期货震荡走高提振业者信心，但商家借机加大出货力度。下游工厂实盘仍谨慎，建议业者加强对石化销售政策、下游开工情况及PP期货的关注力度。趋势交易者，建议8000附近做多。

作者：py

螺纹RB1610

压力位一：2500

压力位二：2525

支撑位一：2440

支撑位二：2410

当日操作策略：

8月5日夜盘开盘螺纹价格稳定2460左右，22:30开始受到矿石09强力拉升的带动上涨，试图突破2500。昨日螺纹北方现货跌幅较大（-70），南方现货跟跌（-30）但是在下午成交转好。RB1609合约单边持仓4万，可以在没有现货成交信息的夜盘作为一个参考，RB1609-1610基差从（-25）扩大（-35），基差扩大但并没有脱离正常水平，白天RB1610是否能突破新高要看现货是否跟涨，应时刻关注现货成交情况。目前点位做多风险收益比不高，不宜追高，白天根据现货成交情况在第一支撑位2440左右接多单，今天是周五，密切关注螺纹社会库存变化数据。

波段操作策略：

2450左右逢低买入，突破2500可继续持有，突破2525失败回落可考虑获利平仓。

作者：py

矿石i1609

压力位一：488

压力位二：500

支撑位一：475

支撑位二：465

当日操作策略：

矿石昨日收到螺纹拖累，下探至465元每吨。今天夜盘主动暴力拉升修补昨日跌幅。笔者还是要强调目前矿石持仓过大（14年同期11万手，15年同期40万手），期货贴水，非产业客户做空风险较大，应以逢低买入的思路为主。目前价位过高，不宜追高，已有的多单可继续持有，市场波动加大注意控制仓位。建议在475左右挂单做多，并密切关注现货成交情况，成本较低的多单可长时间持有，临近交割多头胜率较大。空单应择机离场。

波段操作策略：

应以逢低买入思路为主，目前不宜追高，建议在475挂单做多，490到495平仓。

作者：菩提树下

股指IF1608

压力位一:3200

压力位二:3250

支撑位一:3170

支撑位二:3150

当日操作策略：隔夜油价、欧美股市受英国央行降息等宽松举措影响继续上涨，外围环境继续改善；国内方面大宗商品逐步企稳，中国金融期货交易所称，放开股指期货限制报道与事实不符。总体来看利多影响偏大些，技术面调整可能接近尾声，下方3150关口支撑较强。建议空单减持或平仓，已有多单可以继续持有。

波段操作策略：目前股市大跌后仍处于震荡调整阶段，监管趋严、IPO加速打压投资者做多热情，但美国GDP数据大幅不及预期加息概率较低，对股市仍有一定支撑作用，预计整体上震荡或调整，建议观望或逢高试空为妥，轻仓操作避险。上方关注3200附近，下方关注3100附近。

作者：菩提树下

沪金Au1612

压力位一：293

压力位二：295

支撑位一：292

支撑位二：291

当日操作策略：隔夜隔夜油价、欧美股市受英国央行降息等宽松举措影响继续上涨；英国央行逾七年来首次下调关键利率，并推出一揽子刺激措施，加大力度抵御英国公投赞成退欧引发的经济滑坡。措施包括：降息25个基点，基准利率降至史无前例的0.25%；购买最多100亿英镑英国公司债券，初始目标约为150家公司；将针对英国国债的资产购买计划规模扩大600亿英镑，使这些资产购买总规模达到4,350亿英镑；针对银行的新的定期融资计划，以加强降息的渗透作用。超预期的宽松政策促使黄金大幅高开，几乎抹去前日跌幅，但仍然没有创出新高。

目前股市等风险资产趋稳，美国经济数据依然稳健，黄金没能创出新高后市回调压力仍然叫大，且英国央行降息利好兑现对黄金的支撑作用有限。建议多单逢高减持，空单仍可设好止盈继续持有。

波段操作策略：

美国GDP大幅不及预期、日本央行加大刺激政策、英国脱欧引发市场动荡、美国加息脚步放缓、投资者对全球经济放缓的担忧、负利率环境对金价支撑作用较大，短期仍有上涨空间，建议观望或试多为主，上方关注295，下方关注287。