0912盛达交易指导

作者：myp

豆粕M1701

压力位一：2980

压力位二：3000

支撑位一：2940

支撑位二：2920

当日操作策略：

国内主要油厂豆粕成交15.1万吨，成交回落至中间水平，饲企提货速度7.5万吨，提货速度回升仍处高位。国内主要港口大豆库存669万吨，库存增加12万吨，处于同期中低水平，利多。上周国内油厂开机率47.19%，周比回落1.36个百分点，处于近年同期最低水平，偏多。连粕1月夜盘减仓上行后增仓回落至40天线附近，震荡走势。美豆周五收盘上涨，因为出口需求旺盛。美国农业部将于下周发布9月份供需报告，仓位调整相对活跃。北京时间9月13号零点美国农业部将公布9月大豆供需报告，分析师平均预计USDA9月供需报告料显示美国2016-17年度大豆年末库存为3.30亿蒲式耳，与美国农业部8月预估持平；分析师平均预估美豆单产49.2蒲式耳/英亩，8月报告预估为48.9蒲式耳/英亩，预估上演50.1蒲式耳/英亩。CFTC持仓显示上周基金继续减持美豆及美豆粕净多头寸，偏空。基本面上，美豆出口销售数据良好，市场等待农业部报告指引。美豆优良率维持高位水平，偏空。CFTC基金持仓偏空豆粕。国内豆粕现货持稳，成交回落至中间水平，现货面中性。中国7月生猪及能繁母猪存栏环比继续回落，偏空。8月大豆进口小幅回落，后期进口压力可能季节性下滑，偏多。上周大豆抛储成交量较前一周小幅回升，成交均价回落，中性。港口大豆库存回落至近年同期第3高位水平，偏多。油厂开机率回落至近年同期最低水平，油厂豆粕库存周比回升但扔处于历年同期第4高位水平，略偏多。豆粕1月2870均价多单减仓持有，下破2920推进止盈。

波段操作策略：

豆粕1月2870均价多单减仓持有，下破2920推进止盈。

作者：myp

豆油Y1701

压力位一：6350

压力位二：6380

支撑位一：6280

支撑位二：6240

当日操作策略：

主要油厂豆油成交31200吨，成交放量。国内豆油商业库存118.6万吨，库存小幅回落处于近年同期中高水平，关注库存后期是否进入季节性下滑阶段。连豆油1月夜盘在20天线上下减仓震荡走势。原油结束昨日上涨势头，自高位震荡后回落，大幅收跌近4%。虽然冻产押注依然为油价提供支撑，但原油库存大降的支撑效果开始消退，同时美元反弹以及美国石油活跃钻井数的再度大增也令油价承压。CFTC持仓显示上周基金继续增持美豆油净多头寸，偏多。基本面上，市场等待农业部报告指引。美豆优良率维持高位水平，偏空。库存意外骤降推升原油。CFTC基金持仓偏多豆油。美豆优良率小幅走高，处于历史高位，偏空。原油走高因8月非农数据不及预期。CFTC基金持仓偏多豆油。本周大豆抛储成交量较前一周小幅回升，成交均价回落，中性。豆油现货小涨，成交放量，略偏多。豆油库存小幅回落但仍处于同期次高，中性略偏空。豆油1月6200附近考虑做多，下破6150止损。

波段操作策略：

豆油1月6200附近考虑做多，下破6150止损。

作者：myp

P1701

压力位一：5600

压力位二：5620

支撑位一：5560

支撑位二：5520

当日操作策略：

主要港口棕榈油成交300吨，成交低迷。港口棕榈油库存28.9万吨，库存小幅回落，仍处于低位水平。棕榈油1月夜盘在5天线附近窄幅震荡。马棕尾盘回落但仍收在5天线之上。马棕9月船期到港成本6420，涨70，11月船期到港成本5890，涨110；印尼11月船期到港成本5780，涨70；盘面1月贴水印尼进口成本180，贴水处于中略偏低水平。基本面上，棕榈油库存低位，现货持稳，成交低迷。马棕及印尼到岸价上涨，盘面贴水印尼进口成本处于中间略偏低水平。马棕8月出口数据中性偏多。操作上棕榈油1月暂时观望。

波段操作策略：

操作上棕榈油1月暂时观望。

作者：微尘求佛

沪铜CU1610

压力位一:39200

压力位二:41000

支撑位一:34800

支撑位二:34300

当日操作策略：沪铜1611合约夜盘继续在30-250线附近盘整，盘整态势明显。我们预计这种盘整可能将持续至中秋前后，建议对沪铜持有多单。

波段操作策略：转为偏多思路。

作者：微尘求佛

沪铝指数

压力位一:12650

压力位二:12790

支撑位一:11735

支撑位二：11500

当日操作策略：沪铝指数夜盘继续盘整，但整体企稳态势比较明显，沪铝反弹的状态仍未结束，预计日内很可能会继续上行，建议多单持有。

波段操作策略：转为偏多思路。

作者：菩提树下

股指IF1609

压力位一:3350

压力位二:3380

支撑位一:3300

支撑位二:3280

当日操作策略：隔夜欧美股市双双大跌跌，因美联储官员再次发表鹰派言辞；大宗商品整体略弱；中国证监会发布修改上市公司重大资产重组管理办法，引导更多资金投向实体经济，提升上市公司质量，遏制短期投机和概念炒作；证监会核准杭州银行等14家企业的首发申请。周末内外皆偏利空，股市短期反弹可能接近尾声。建议观望或逢高试空为妥。

波段操作策略：目前信贷数据回落降低进一步宽松预期，美国9月加息概率受美联储鹰牌言辞提振再次上升，证监会核发14家IPO，中国证监会发布修改上市公司重大资产重组管理办法，引导更多资金投向实体经济，提升上市公司质量，遏制短期投机和概念炒作，国内货币政策宽松预期受到打压，监管趋严，均制约股指上行空间。预计总体是震荡偏空的走势，建议观望或逢高试空。上方关注3350附近，下方关注3200附近。

作者：菩提树下

沪金Au1612

压力位一：289

压力位二：290

支撑位一：288

支撑位二：287

当日操作策略：隔夜欧美股市双双大跌跌，因美联储官员再次发表鹰派言辞；大宗商品整体略弱；美联储理事Tarullo（有投票权）：在加息问题上有耐心，等待更多通胀证据，不排除年内加息的可能性；波士顿联储行长Rosengren（有投票权）：应当继续逐步紧缩货币政策，以防经济过热；不认为会出现快速加息而引发经济衰退的情况；达拉斯联储行长Kaplan（无投票权）：过去几个月的经济数据已经强化了加息的可能性，加息路径将很平缓，叠加之前欧央行超预期的鹰派决议，美国加息概率再次上升，12月加息概率上升至60%；黄金承压回落至288。目前支撑黄金上涨的因素进一步减少，黄金可能重拾跌势，建议观望或逢高试空。

波段操作策略：

投资者对全球经济放缓的担忧、负利率环境对金价仍有支撑作用，但欧央行超预期的鹰派决议及美联储官员的鹰派言辞再次提升了加息预期，黄金上涨略显乏力。建议观望试空为主，上方关注290，下方关注285。