0829盛达交易指导

作者：myp

豆粕M1701

压力位一：2940

压力位二：2960

支撑位一：2910

支撑位二：2880

国内主要油厂豆粕成交20.85万吨，成交回升至中高水平，饲企提货速度7.3万吨，提货速度回升至高位水平。国内主要港口大豆库存676万吨，库存下滑4万吨，下滑至同期次高水平。上周国内油厂开机率52.59%，周比下滑了0.91个百分点，处于近年同期中间水平，中性略偏多。连粕1月夜盘在昨日低位附近震荡走势，暂未创新低。美豆周五收跌，指标11月大豆合约触及三周低位，交易商称，因美国产量前景良好和技术性卖盘。农业咨询服务机构Pro Farmer周五在结束对美国中西部作物巡查后发布报告。Pro Farmer预计美国大豆产量将达40.93亿蒲式耳的纪录高位，大豆平均单产为每英亩49.3蒲式耳，高于美国农业部8月供需报告中40.60亿蒲式耳和48.9蒲式耳/英亩的预估值。CFTC持仓显示上周基金小幅增持美豆及美豆粕净多单，略偏多。基本面上，Pro Farmer巡查组调查报告预期美豆单产及总产均超过USDA8月供需报告水平，令市场承压。美豆天气良好、民间出口销售数据较好。美豆优良率继续在高位持稳，偏空。CFTC基金持仓略偏多豆粕。国内豆粕现货继续下跌，成交回升至较高水平，现货面略偏空。中国7月生猪及能繁母猪存栏环比继续回落，偏空。上周大豆抛储成交率较上周下滑处于低位，成交均价小幅回升，中性略偏空。开机率回落历史同期中间水平，偏多，关注豆粕库存变化。豆粕1月沿5日线抛空，20个点止损。

波段操作策略：

豆粕1月沿5日线抛空，20个点止损。

作者：myp

豆油Y1701

压力位一：6320

压力位二：6370

支撑位一：6270

支撑位二：6250

当日操作策略：

主要油厂豆油成交32600吨，成交放量。国内豆油商业库存115.4万吨，库存下滑但仍处于处于近年同期中高水平，关注库存后期是否进入季节性下滑阶段。连豆油1月夜盘在20天线附近窄幅震荡，5天线下穿10天线，形态偏空，但下方面临多根均线支撑，关注能否守住该支撑位。原油周五小幅上涨，但周线下跌，此前美联储主席耶伦(Janet Yellen)的演讲似乎为未来几月的加息行动打开了大门。美联储主席耶伦周五在怀俄明州杰克逊霍尔的讲话中说，鉴于就业市场表现持续强劲以及央行官员们对经济活动和通胀率的预期，她认为近几个月来上调联邦基金利率的理由已更加充分。耶伦指出，近期的利率决定将取决于接下来经济数据的强劲程度，如下周五的美国就业报告。升息将提振美元，使得以美元计价的原油期货价格相对于持有非美元货币的投资者而言变得较为昂贵。油服公司贝克休斯（Baker Hughes Inc）周五发布的报告显示，本周美国石油钻机数持稳，结束了八周连增趋势，但交易商及分析师预计，油价反弹将令钻机数保持上升势头。报告显示，8月26日止当周，美国石油钻机数持稳于406座，上年同期为675座。 CFTC持仓显示上周基金继续大幅增持美豆油净多单，偏多。Pro Farmer巡查组调查报告预期美豆单产及总产均超过USDA8月供需报告水平，令市场承压。美豆天气良好、民间出口销售数据较好。美豆优良率继续在高位持稳，偏空。CFTC基金持仓偏多豆油。伊朗确认参会提振原油走势。上周大豆抛储成交率较上周下滑处于低位，成交均价小幅回升，中性略偏空。豆油现货继续下跌，成交回落至中间水平，略偏空。豆油库存回升并创新高，偏空。豆油1月暂时观望。

波段操作策略：

豆油1月暂时观望。

作者：myp

P1701

压力位一：5510

压力位二：5550

支撑位一：5450

支撑位二：5400

当日操作策略：

主要港口棕榈油成交0吨，成交低迷。港口棕榈油库存29.28万吨，库存小幅回落，处于低位水平。棕榈油1月夜盘震荡走势，5天线下穿10天线，短期形态偏空。今日马棕11月今日低开高走上探5天线后小幅回落，5天线有下穿10天线迹象，形态偏空。马棕9月船期到港成本6490，涨90，11月船期到港成本5880，涨90。印尼11-12月到港成本5690，涨50。盘面1月印尼贴水进口成本220，贴水处于中间水平。基本面上，棕榈油库存低位，现货继续下跌，成交低迷。但马棕及印尼远月进口成本有所回升，盘面贴水印尼进口成本处于中间水平。马棕出口好于预期，库存低于预期，数据偏多。马棕8月前25天出口增速加快，偏多。操作上棕榈油1月暂时观望。

波段操作策略：

操作上棕榈油1月暂时观望。

作者：微尘求佛

沪铜CU1610

压力位一:39200

压力位二:41000

支撑位一:34800

支撑位二:34300

当日操作策略：沪铜1611合约夜盘再度走弱，但没有创出新低，预计创出新低的任务很可能会在今日盘中完成。由于铜的企稳失败及铝重新回到30-250线附近震荡，这两者同步走弱，令9月份震荡上升的概率明显降低，很可能这种震荡偏弱的行情会在9月延续，建议对沪铜暂时保持观望。

波段操作策略：转为观望思路。

作者：微尘求佛

沪铝指数&1609

压力位一:12650

压力位二:12790

支撑位一:11735

支撑位二：11500

当日操作策略：沪铝指数在30-250线之下震荡，短期内仍处弱势，由于时间临近月底，可操作性较差，建议对沪铝保持观望思路。

波段操作策略：转为观望思路。

作者：py

螺纹RB1701

压力位一：2500

压力位二：2530

支撑位一：2430

支撑位二：2400

当日操作策略：

8月29日夜盘，RB1701增仓14万手下跌至2451，跌幅较大，目前1月盘面贴水现货。现货方面，价格比较混乱，上海、杭州地区因G20影响现货销售停滞，报价虚高；唐山因去产能预期现货上涨，需要进一步调整。上个交易日上海现货2490，预计本周仍有向下调整空间。操作建议：2400第二支撑位，轻仓做多。

波段操作策略：

RB1701，2400可适当做多，2450平仓。

作者：py

矿石i1701

压力位一：440

压力位二：450

支撑位一：430

支撑位二：412

当日操作策略：

8月29日夜盘，I1701开盘增仓7.6万手下行，1月矿石供应量加大，钢材遇淡季，价格、利润回落无法继续支撑矿价，资金抢先做空I1701避险。现货方面，港口主流现货485-489元干吨，I1609基差扩大到15左右可适当做多，把握交割行情。操作建议：空单继续持有，I1701突破412继续持有空单。

波段操作策略：

I1609在465-468之间做多，478-480平仓。

作者：菩提树下

股指IF1609

压力位一:3280

压力位二:3300

支撑位一:3250

支撑位二:3200

当日操作策略：上周五欧美股市涨跌不一，大宗商品整体偏弱；国内方面中国7月份全国规模以上工业企业利润同比增加11%，1-7月增长6.9%，数据有助于提升投资者信心。但另一方面财新网报道，中国保监会拟对险资及一致行动人举牌、参与上市公司收购等行为实施更严厉的监管措施，拟要求收购需自有资金事先核准；彭博从中央国债登记结算有限责任公司获悉，银行业理财登记托管中心成立，为全国银行业理财市场集中登记、信息披露和第三方托管机构。监管趋严仍将打击投资者炒作热情，外加耶伦讲话大幅提升美联储加息概率，投资者追多情绪仍然不高。但技术上有一定反弹需求，但3300关口附近仍然面临方向性选择，建议保持观望为妥。等待明确信号再操作。

波段操作策略：目前信贷数据回落降低进一步宽松预期，美国9月加息概率大幅上升，国内货币政策宽松预期受到打压，监管趋严，均制约股指上行空间。但另一方面G20召开可能会有维稳行情，中国7月份全国规模以上工业企业利润同比增加11%，1-7月增长6.9%，提升投资者信心；去产能方面仍然有利多影响。预计总体仍是震荡的走势，建议观望为主或高抛低吸。上方关注3350附近，下方关注3200附近。

作者：菩提树下

沪金Au1612

压力位一：285

压力位二：286

支撑位一：284

支撑位二：282

当日操作策略：上周五欧美股市涨跌不一，大宗商品整体偏弱；美联储主席耶伦周五在杰克逊霍尔年会上表示，随着美国经济接近美联储的目标，加息的理由越来越强；黄金继续依然出入弱势震荡局面；目前美联储官员强硬的鹰派言论及较佳的经济数据对黄金仍有较大压力，建议维持偏空思路，已有空单继续持有。若破283可尝试加空，后市可能还会跌至280附近。

波段操作策略：

投资者对全球经济放缓的担忧、负利率环境对金价仍有支撑作用，但美国非农数据大好于预期，美联储加息概率大幅上升，技术性回调压力加大都将对黄金施压。建议观望或试空为主，上方关注286，下方关注280。