0801盛达交易指导

作者：myp

豆粕M1701

压力位一：3000

压力位二：3060

支撑位一：2940

支撑位二：2920

国内主要油厂豆粕成交0.6万吨，成交回落至极低水平，饲企提货速度6.22万吨，提货速度小幅回落仍处于中间水平。周末广东地区豆粕现货涨50。国内主要港口大豆库存692万吨，库存下滑1.6万吨。上周国内油厂开机率50.01%，周比下滑4.86个百分点，从上周同期次高水平下滑至本周同期次低水平。豆粕1月夜盘减仓上行至10天线附近，关注能否站上10天线。美豆周五急升2.8%，交易商表示，因数据显示美豆出口需求增长，带动投资者进行空头回补。美国农业部周五表示，民间出口商报告向未知目的地出口销售12.9万吨美国大豆，其中6.6万吨为2015/16年度付运，其余6.3万吨2016/17市场年度付运，为多日来的第三笔10万吨以上交易。巴西植物油行业协会(Abiove)周五表示，将巴西2015/16年度大豆产量预估下调至9660万吨，上月报告预估为9730万吨。中国在周五的国储粮拍卖中售出8.4367万吨大豆，成交率为14%，因全球价格下跌、需求放缓令竞标者退却。8月是决定美国大豆单产的关键月份，威胁作物生长的高温天气可能将在下周驾临主要作物产区下月中期将再度驾临。周五美元大跌亦提振大豆价格。根据华尔街日报美元指数显示，美元兑一揽子货币下跌逾1%。CFTC持仓显示基金上周继续减持美豆及美豆粕净多头寸，基金短期动向偏空。基本面上，美豆民间出口销售数据较好，市场再度担忧天气及美元下跌提振美豆走势。国内豆粕现货转涨，成交量创下新低。美豆优良率持稳处于历年同期次高水平，偏空。CFTC持仓显示基金连续第2周减持美豆粕净多头寸并连续第5周减持美豆净多头寸，偏空。本周大豆抛储成交率大幅下滑，偏空。国内油厂豆粕库存回升处于同期次高水平，偏空。6月生猪存栏小增，能繁母猪存栏企稳，略偏多。豆粕1月3110-3140附近的空单减仓持有，2860附近继续减仓，3090推进止盈。

波段操作策略：

豆粕1月3110-3140附近的空单减仓持有， 2860附近继续减仓，3090推进止盈。

作者：myp

豆油Y1701

压力位一：6150

压力位二：6200

支撑位一：6050

支撑位二：6100

当日操作策略：

主要油厂豆油成交23700吨，成交回升。周末部分地区豆油现货涨50。国内豆油商业库存114.09万吨，库存小幅回升，处于近年同期中高水平，偏空。连豆油1月夜盘先增仓后减仓上行至10天线附近，关注能否站上。CFTC持仓显示上周基金继续减持美豆油净多头寸，偏空。原油周五从熊市区域反弹，但布兰特原油持于低位，逢低承接者以及供应过剩忧虑再燃令市场走势分化。经纪商R.J. O'Brien & Associates LLC的能源期货高级副总裁Ric Navy说，周五早间，油价曾三次触及但无法跌破40.60美元，之后敏捷上涨。对于逢低承接者和交易商来说，这可能是一个信号，他们在价格上涨之前基于动能跳入市场。Navy和其他分析师称，因为没有其他消息能引发这种表现。美元周五全面下跌，华尔街日报美元指数下跌1.3%，因疲弱的美国经济增长数据令今年加息前景增添疑虑。美元下跌往往提振油价上涨。美国油服公司贝克休斯（Baker Hughes Inc）周五公布的报告显示，本周美国活跃钻机数连续第五周增加，但该公司和一些分析师对于今年钻井平台数能否持续回升持怀疑态度，因油价料录得一年来最大月线跌幅。数据显示，截至7月29日当周，活跃钻机数增加三座至374座，但油价并未对这一报告做出反应。基本面上美豆民间出口销售数据较好，市场再度担忧天气及美元下跌提振美豆走势。美豆优良率处于高位，偏空。CFTC持仓显示基金上周继续减持美豆油净多头寸至本轮上涨以来的新低，偏空。本周大豆抛储成交率大幅下滑，偏空。国内油厂豆粕库存回升处于同期次高水平，偏空。豆油现货上涨，成交有所回升。豆油库存继续回升且处于高位，偏空。豆油1月6160-6200抛空，6220止损。

波段操作策略：

豆油1月6160-6200抛空，6220止损。

作者：myp

P1701

压力位一：5100

压力位二：5150

支撑位一：4990

支撑位二：5030

当日操作策略：

主要港口棕榈油成交1100吨，需求低迷。周末部分地区棕榈油现货涨90。港口棕榈油库存29.66万吨，库存开始回升。棕榈油1月夜盘自10天线先增仓后减仓上行站上60天线，走势转好。今日马棕10月下午回落至10天线附近，多根日均线粘合，可能出方向。马棕8月船期到港成本5400，持稳，10月船期到港成本5140，持稳；印尼10-12月到港成本5020，跌10。基本面上，棕榈油现货上涨，偏强。马棕及印尼棕榈油进口成本下跌，期货1月贴水印尼进口成本30左右，贴水较小。棕榈油进口连续3个月创今年同期最低水平导致国内棕榈油库存偏低，关注内外倒挂修复后棕榈油进口情况。马棕7月前25出口环比回升较多，主要增幅来自中国，验证进口倒挂修复后中国开始进口，利多马棕利空国内。棕榈油成交仍旧低迷，旺季不旺。但是国内棕榈油库存仍处于低位且再度下滑，偏多。马来西亚政府可能宣布、提高棕榈油在生物柴油参混率，或利多短期马棕但是如果政策非强制执行后期利多力度可能有限，或呈现先扬后抑走势。操作上棕榈油1月暂时观望，等待马棕生物柴油政策明确。

波段操作策略：

棕榈油1月暂时观望，等待马棕生物柴油政策明确。

作者：微尘求佛

沪铜CU1610

压力位一:39200

压力位二:41000

支撑位一:34800

支撑位二:34300

当日操作策略：沪铜1610合约夜盘在30-250线附近再度震荡，截止收盘重归该线之下，今日公布中国新的制造业PMI数据，由于上月的调整浪并没有完全走出来，因此我们认为今日数据大幅走好的概率不大，建议关注该数据，如果数据一好一坏，则空头思路需要维持，仍可在37900附近建立空单。

波段操作策略：转为偏空思路。

作者：微尘求佛

沪铝指数&1609

压力位一:12650

压力位二:12790

支撑位一:11735

支撑位二：11500

当日操作策略：沪铝1609合约反弹至30-250线附近，截止目前仍旧在30-250线下方运行，属于偏弱走势。今日公布中国新的制造业PMI数据，建议关注，如果不理想则仍可维持空单思路，建议在12300-12400之间做空。

波段操作策略：转为偏空思路。

作者：包纸

PE1609

压力位一：9167

压力位二：9261

支撑位一：8850

支撑位二：8662

当日操作策略：

周初线性期货连续低开下跌，周中止跌反涨，但本周石化价格涨跌互现，商家心态迷茫，且临近月底市场交易热情不高，商家多随行就市报盘。当前线性主流价格在8750-9400元/吨，环比涨150元/吨左右，下游需求积极性不高，刚需采购为主。周五为今日交割月前最后交易日，可能有多空大战，但主战场在PP上，建议逢高做空LL.

波段操作策略：

近期虽线性期货高开震荡，但依旧有部分石化下调出厂价，市场消息面不明朗。下游需求依旧欠佳，成交仅小单为主。本周因临近月底，各石化对合同户面临考核，调整概率大。

作者：包纸

PP1609

压力位一：8350

压力位二：8500

支撑位一：8000

支撑位二：7647

当日操作策略：

本周国内聚丙烯市场价格呈稳中趋松走势，由于周内期货盘面基本是低位运行，市场心态有所疲软，实际情况弱于卓创上周的预测。以余姚市场绍兴三圆T30S为例，周均价在8060元/吨，环比上周下降0.25%。月末多数石化大区出厂价平稳对市场货源有所支撑，但期货盘面低位运行打击市场心态，贸易商多根据自身货源，部分小幅让利出货促成交。下游工厂按需采购为主，成交多以低价货源，交投僵持。PP大幅减持多头做好退路，建议做91反套。 

波段操作策略：

部分石化价格继续补跌出库，商家随之跟跌出货，期货震荡走高提振业者信心，但商家借机加大出货力度。下游工厂实盘仍谨慎，建议业者加强对石化销售政策、下游开工情况及PP期货的关注力度。趋势交易者，建议8000附近做多。

作者：菩提树下

股指IF1608

压力位一:3200

压力位二:3230

支撑位一:3180

支撑位二:3150

当日操作策略：目前股市大跌后仍处于震荡调整阶段，监管趋严、IPO加速打压投资者做多热情，但美国GDP数据大幅不及预期加息概率较低，对股市仍有一定支撑作用，预计整体上震荡或调整，建议观望或逢高试空为妥，日内可能有反弹但不建议追高，轻仓操作避险。

波段操作策略：目前股市大跌后仍处于震荡调整阶段，监管趋严、IPO加速打压投资者做多热情，但美国GDP数据大幅不及预期加息概率较低，对股市仍有一定支撑作用，预计整体上震荡或调整，建议观望或逢高试空为妥，轻仓操作避险。上方关注3250附近，下方关注3100附近。

作者：菩提树下

沪金Au1612

压力位一：291

压力位二：292

支撑位一：290

支撑位二：289

当日操作策略：美国商务部公布的初值显示，二季度美国GDP增长年率为1.2%，第一季度修正后为0.8%；彭博调查对第二季度GDP增速的预估中值为2.5%，黄金受提振升破290，后市若能站稳290，仍有进一步上涨空间。建议持有多单或低吸操作。

波段操作策略：

美国GDP大幅不及预期、英国脱欧引发市场动荡、美国加息脚步放缓、投资者对全球经济放缓的担忧、负利率环境对金价支撑作用较大，短期仍有上涨空间，建议观望或试多为主，上方关注295，下方关注287。