0831盛达交易指导

作者：myp

豆粕M1701

压力位一：2930

压力位二：2960

支撑位一：2880

支撑位二：2850

当日操作策略：

国内主要油厂豆粕成交27.61万吨，成交回升至高位水平，饲企提货速度7.4万吨，提货速度回升创下近期新高。国内主要港口大豆库存654万吨，库存下滑29万吨，下滑至同期第3高水平，利多。连粕1月夜盘增仓下行至30月线附近，关注能否守住该位置。美豆周二下跌，指标11月合约触及四周低位，因美国作物评级强劲，加强产量将创纪录高位的前景。美国农业部称，民间出口商报告向未知目的地出口销售12.6万吨美国大豆，在2016/17年度交付。基本面上，Pro Farmer巡查组调查报告预期美豆单产及总产均超过USDA8月供需报告水平，令市场承压。美豆天气良好、民间出口销售数据较好。美豆优良率小幅走高，处于历史高位，偏空。CFTC基金持仓略偏多豆粕。国内豆粕现货持稳，成交回升至高位水平，现货面中性。中国7月生猪及能繁母猪存栏环比继续回落，偏空。上周大豆抛储成交率较上周下滑处于低位，成交均价小幅回升，中性略偏空。港口大豆库存回落至近年同期第3高位水平，偏多。油厂开机率回落历史同期中间水平，偏多，油厂豆粕库存小幅回升，但仍处历史同期第4高位水平，后期可能季节性回落，略偏多。豆粕1月5日线附近空单持有，20个点止损。

波段操作策略：

豆粕1月5日线附近空单持有，20个点止损。

作者：myp

豆油Y1701

压力位一：6260

压力位二：6320

支撑位一：6200

支撑位二：6150

当日操作策略：

主要油厂豆油成交37070吨，成交放量。国内豆油商业库存116.7万吨，库存持稳处于处于近年同期中高水平，关注库存后期是否进入季节性下滑阶段。连豆油1月夜盘减仓下行下破40月线及20周线，5天线下穿20天线，形态偏空。原油周二下跌，因对主要产油国能否达成冻产协议的担忧重燃，以及预期美国原油库存增加。但有消息称，受热带风暴威胁，美国墨西哥湾的能源公司已关闭约22%的原油产能，这在一定程度上限制了油价的下行幅度。伊朗工业、矿业和贸易部副部长周二表示，预计年底前该国原油日产量将达到400万桶。这是西方制裁前的水平。他表示，当前伊朗原油日产量为380万桶，希望日产量能够达到475万桶。分析师表示，伊朗曾多次表示计划提高产量。伊朗对于冻产的态度导致OPEC4月的会议宣告失败，可能还将危机9月谈判。但同样是在周二，伊拉克总理在一场记者招待会上表示，为支撑油价，伊拉克将支持OPEC的冻产决定。他说到：“我们将在OPEC会议上支持冻产。”此外，交易商等待周三将公布的美国能源资料协会(EIA)周度原油库存数据。接受《华尔街日报》调查的交易商和分析师预计，报告将显示，截至8月26日当周美国原油库存料增加120万桶。周二收盘后，美国石油协会(API)发布库存报告显示，上周美国原油库存增加，馏分油库存增幅超过预期，汽油库存减少。API公布，截至8月26日当周，美国原油库存增加94.20万桶，至5.252亿桶，和分析师预估的增加92.1万桶基本一致。库欣原油库存减少62万桶。基本面上，Pro Farmer巡查组调查报告预期美豆单产及总产均超过USDA8月供需报告水平，令市场承压。美豆天气良好、民间出口销售数据较好。美豆优良率小幅走高，处于历史高位，偏空。原油回落但消息面喜忧参半，关注今晚EIA库存数据。CFTC基金持仓偏多豆油。美国加息预期令原油走势承压。上周大豆抛储成交率较上周下滑处于低位，成交均价小幅回升，中性略偏空。豆油现货持稳，成交放量，略偏多。豆油库存小幅回落但仍处于同期次高，偏空。豆油1月暂时观望。

波段操作策略：

豆油1月暂时观望。

作者：myp

P1701

压力位一：5420

压力位二：5460

支撑位一：5370

支撑位二：5280

当日操作策略：

主要港口棕榈油成交0吨，成交低迷。港口棕榈油库存29.2万吨，库存小幅回落，处于低位水平。棕榈油1月夜盘减仓下行下破5周线，下方关注40月线附近的支撑。今日马棕11月今日在20天线之上窄幅震荡走势，关注能否守住该位置。马棕9月船期到港成本6460，跌40，11月船期到港成本5720，跌120。印尼11-12月到港成本5660，跌20。盘面1月印尼贴水进口成本260，贴水处于中高水平。基本面上，棕榈油库存低位，现货持稳，成交低迷。马棕近月到岸价转跌，马棕远月到岸跌幅扩大，印尼远月到岸小跌，盘面贴水印尼进口成本处于中间水平。马棕出口好于预期，库存低于预期，数据偏多。马棕8月前25天出口增速加快，偏多。操作上棕榈油1月暂时观望。

波段操作策略：

操作上棕榈油1月暂时观望。

作者：py

螺纹RB1701

压力位一：2500

压力位二：2530

支撑位一：2430

支撑位二：2400

当日操作策略：

8月31日夜盘，RB1701减仓8万手窄幅震荡，10-1价差40左右。上海现货价格2480，RB1701贴水50元左右，留给多头的安全边际不多。本周周四前预计价格会低位震荡。操作建议：2420附近做多，持有待涨。

波段操作策略：

RB1701，2430可适当做多，2470平仓。

作者：py

矿石i1701

压力位一：440

压力位二：450

支撑位一：430

支撑位二：412

当日操作策略：

8月31日夜盘，I1701震荡偏弱，夜盘减仓9.9万手，收盘416。矿石现货483元，预计短期内没有大幅下探的可能，1月合约已经贴水65元，短期内下跌空间很小，资金也选择离场。矿石近期走势较弱，不建议做多，遇反弹可做空头配置。操作建议：空单可在420以下适当减持，反弹补仓。

波段操作策略：

I1701在450附近布局空单。

作者：包纸

PE1701

压力位一：9000

压力位二：8900

支撑位一：8500

支撑位二：835

当日操作策略：

昨日PE市场价格个别小幅涨跌，各大区部分线性松动50元/吨，个别高压略高50元/吨，其余窄幅震荡。线性期货低开震荡走软，市场交投疲软，部分线性价格小幅松动，但近期市场高压货源紧缺，商家多高报出货。临近月底，终端询盘低迷，多谨慎观望，成交走量难有改观。华北地区LLDPE价格在9000-9200元/吨，华东地区LLDPE价格在9100-9500元/吨，华南地区LLDPE价格在9400-9700元/吨。由于期货弱势运行，且农膜进入开工旺季比想象中稍弱，建议买PP01抛LL01

波段操作策略：

目前石化库存偏低，且月底石化价格较为坚挺，市场在货少支撑下，价格高位盘整。但下游工厂面对高价原料，抵触情绪显现，采购意向受挫，成交未有改观。农膜膜开工率缓慢上升，但目前采购原料多以刚需，实盘成交难有放量，谨慎看空L01但目前价位不宜追空.

作者：包纸

PP1701

压力位一：7600

压力位二：7400

支撑位一：720

支撑位二：7067

当日操作策略：

国内PP市场行情延续窄幅盘整走势。月末货源相对趋紧，加之多数石化大区出厂价平稳支撑市场，商家普遍持稳出货，下游工厂依然对高价货源存在强烈的抵触情绪，成交冷淡。今日华北市场拉丝主流价格在8200-8250元/吨，华东市场拉丝主流价格在8200-8350元/吨，华南市场拉丝主流价格在8400-8500元/吨。现货表现很弱，但是由于临近交割月近月仓单还是太少，盘面向下波动概率较小，近月的高升水也牵制了PP01的跌幅，短期在商品分化且弱势的情况下建议买PP01抛LL01，不要盲目抄底。

波段操作策略：

月末多数石化力挺市场，受限于终端需求较弱，商家追涨动力不足，大多持稳出货，下游工厂依然对高价货源存在强烈的抵触情绪，市场交投僵持。由于终端需求较弱的影响一时难以改变，预计近期市场延续窄幅盘整走势头。以华东市场为例，余姚市场拉丝主流价格在8250-8400元/吨。建议业者加强对石化销售政策、下游开工情况及PP期货的关注力度。

作者：菩提树下

股指IF1609

压力位一:3300

压力位二:3350

支撑位一:3280

支撑位二:3250

当日操作策略：隔夜欧美股市涨跌不一，大宗商品整体偏弱；技术上仍然有一定反弹需求，但3300关口附近仍然面临方向性选择，建议保持观望或谨慎短多。

波段操作策略：目前信贷数据回落降低进一步宽松预期，美国9月加息概率大幅上升，国内货币政策宽松预期受到打压，监管趋严，均制约股指上行空间。但另一方面G20召开可能会有维稳行情，中国7月份全国规模以上工业企业利润同比增加11%，1-7月增长6.9%，提升投资者信心；去产能方面仍然有利多影响。预计总体仍是震荡的走势，建议观望为主或高抛低吸。上方关注3350附近，下方关注3200附近。

作者：菩提树下

沪金Au1612

压力位一：286

压力位二：287

支撑位一：285

支撑位二：284

当日操作策略：隔夜欧美股市涨跌不一，大宗商品整体偏弱；世界大型企业研究会公布美国8月份消费者信心升至近一年高点；美联储副主席Fischer称，没有计划施行负利率；美国经济继续接近充分就业；得森国际经济研究所所长Posen：美联储今年加息两次是有可能的；较佳的经济数据及偏鹰言辞的出现再次增强了加息预期，黄金再次下挫至283.4，跌至60日均线下方.但整体来看黄金继续依然处于弱势震荡局面；建议维持偏空思路，已有空单继续持有观望。若破283可加空持有。

波段操作策略：

投资者对全球经济放缓的担忧、负利率环境对金价仍有支撑作用，但美国非农数据大好于预期，美联储加息概率大幅上升，技术性回调压力加大都将对黄金施压。建议观望或试空为主，上方关注286，下方关注280。