0929盛达交易指导

作者：myp

豆粕M1701

压力位一：2910

压力位二：2940

支撑位一：2850

支撑位二：2820

当日操作策略：

国内主要油厂豆粕成交21万吨，成交回落至中高水平，饲企提货速度6.67万吨，提货速度回升至中高水平。国内主要港口大豆库存646万吨，下滑4万吨，处于近年同期较低水平，略偏多。连粕1月夜盘减仓上行至5天线之上，但10天线有下穿20天线迹象，形态仍旧偏空。美豆周三下跌，因收割压力及臆测生长期内的有利天气或令大豆产量超预期。美国农业部本月发布报告预测，美国大豆单产将在每英亩50.6蒲式耳，高于去年48蒲式耳的纪录高位。但随着收割的推进，陆续有单产强劲的报告传来，引发市场预期大豆单产或高达每英亩52蒲式耳，因此产量可能更高。ED&F Man Capital Markets农产品交易部门主管表示，市场仍认为单产一定会非常高。美国中西部地区西部收割进度加快，现货市场表现疲弱，也拖累大豆期货走跌。天气预报称东部地区的天气转干，给市场带来压力。预计未来几周该地区农户将向加工商和储运点交付大量大豆。对秋收丰产的关注，盖过了美国大豆需求强劲的信号。美国农业部周三确认，民间出口商报告向中国出口销售13.3万吨美国大豆；向未知目的地出口销售211,171吨美国大豆，均为2016/17市场年度付运。今晚八点半将公布美豆周度出口销售数据，作为对比上周美豆出口2016/17年度大豆87.57万吨，处于市场预估80-130万吨的下沿，数据略偏空。出口2017/18年度大豆0万吨。上周为净减0.65万吨。市场预计本周美豆出口在100-140万吨。基本面上，USDA报告上调美豆单产及期末库存超出预期，偏空。但是按照相似库存消费比年度美豆价格看，美豆900美分有较强支撑，下跌空间不大。美豆进入收割期，但目前收割进度慢于往年，降雨又使得收割延迟。CFTC基金持仓继续偏空豆粕。关注本周六零点的美豆季度库存数据，市场预期为2.01亿蒲，为2011年来同期最高水平。国内豆粕现货小跌，成交较好，现货面略偏空。8月生猪存栏回升但能繁母猪存栏继续回落，中性。港口大豆库存回落至较低水平，略偏多。油厂开机率回落且油厂豆粕库存回落至次低水平，偏多。上周大豆抛储成交率及成交均价均小幅走高，略偏多。豆粕1月2870附近空单少量持有，2910附近考虑加仓，2920止损。

波段操作策略：

豆粕1月暂时观望。

作者：myp

豆油Y1701

压力位一：6320

压力位二：6360

支撑位一：6270

支撑位二：6250

当日操作策略：

主要油厂豆油成交16100吨，成交回升仍处于中间水平。国内豆油商业库存118.8万吨，库存小幅回落处于近年同期中高水平，库存可能进入季节性下滑阶段。连豆油1月夜盘在40天线附近减仓震荡，6250-6300位置均线支撑较为密集，关注能否守住。原油周三大幅飙升，此前有消息称石油输出国组织(OPEC)达成限产协议，将在11月会议上执行，这是油价两年前因供应过剩崩跌以来的首份减产协议。消息人士周三在阿尔及利亚称，OPEC成员国同意将原油日产量下调近100万桶，限制在3250万桶。OPEC是在9月26-28日阿尔及耳举行的国际能源论坛间隙进行磋商。另据OPEC代表表示，OPEC同意将产量限制在3250-3300万桶/日的范围内，且OPEC将设立委员会决定各国减产规模。OPEC将在11月30日维也纳会议上确定各成员国具体的产量水平。消息人士并称，一旦达到产量目标，OPEC将同非OPEC产油国接洽，以寻求合作，进一步缓解全球供应过多的情况。消息一出，油价应声大涨。  美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，截至9月23日当周，美国原油库存减少188.20万桶，至5.02716亿桶，之前市场预估为增加300万桶。美国原油期货交割地--俄克拉荷马州的库欣原油库存减少63.1万桶，至6,208.3万桶。基本面上，美豆进入收割期，单产可能继续调高令市场承压，目前天气好转利于收割。8年来首次达成限产协议辅助原油飙升。豆油现货小跌，成交处于中间水平，略偏空。豆油库存小幅回落但仍处于同期次高，但可能进入季节性下滑阶段，中性。仓单处于历史高位，略偏空。豆油1月暂时观望。

波段操作策略：

豆油1月暂时观望。

作者：myp

P1701

压力位一：5630

压力位二：5660

支撑位一：5590

支撑位二：5570

当日操作策略：

主要港口棕榈油成交1000吨，成交回升。港口棕榈油库存30.11万吨，库存小幅回落，仍处于低位水平。棕榈油1月夜盘跳空低开在20天线之上减仓震荡。马棕12月昨日下午收盘跌向20天线，关注能否守住该位置。印尼11月船期到港成本昨日6060，盘面1月贴水印尼进口成本440，贴水处于高位位水平。基本面上，马棕8月库存下滑至历史同期低位支撑马棕走强。国内棕榈油库存低位，现货持稳，成交回升，中性。马棕及印尼远月到岸价下跌，盘面贴水印尼11月进口成本处于高位水平。马棕9月前25天出口环比下滑15%，但由于8月出口基数较高，预计9月出口仍处于高位水平。全球最大油脂进口国印度调降棕榈油进口关税，理论上利于油脂进口，但是前两次其下调关税后油脂走势看偏空，实际情况有待观察。传言10月中旬国储菜油拍卖重启，偏空。8年来首次达成限产协议辅助原油飙升。操作上棕榈油1月暂时观望。

波段操作策略：

棕榈油1月暂时观望。

作者：微尘求佛

沪铜CU1612

压力位一:39200

压力位二:41000

支撑位一:34800

支撑位二:34300

当日操作策略：沪铜1612合约缓慢震荡向上，整体震荡或者震荡向上的格局非常明显。由于下方均线仍未完全跟进，因此上涨的速度可能会放缓。建议整体维持多头思路，前期多单可持有。

波段操作策略：转为偏多思路。

作者：微尘求佛

沪铝指数

压力位一:12650

压力位二:12790

支撑位一:11735

支撑位二：11500

当日操作策略：沪铝指数在30-250线上方陷入盘整，技术形态已经明显改善，由于临近假期，可操作性变差，如果没有假期因素，可考虑在30-250线附近试多。

波段操作策略：转为偏多思路。

作者：菩提树下

股指IF1610

压力位一:3250

压力位二:3280

支撑位一:3220

支撑位二:3200

当日操作策略：隔夜欧美股市续涨，OPEC达成限产协议油价大涨，大宗商品涨跌分化；美联储主席耶伦在众议院听证会上表示，FOMC多数委员预计今年会加息一次，加息没有固定时间表；技术上目前仍处于多日均线压制的窄幅区间波动，近期可能继续震荡也可能有方向性突破，建议已有空单轻仓谨慎持有观望，等待突破性机会。若能守住3200关口可尝试背靠3200谨慎短多。

波段操作策略金融数据大好于预期改善宽松预期，美联储暂不加息也有助于股指反弹。但房地产调控趋严、证监会核发2家IPO等均制约股指上行空间。建议观望或逢高试空。上方关注3300附近，下方关注3150附近。

作者：菩提树下

沪金Au1612

压力位一：287

压力位二：288

支撑位一：286

支撑位二：285

当日操作策略：隔夜欧美股市续涨，OPEC达成限产协议油价大涨，大宗商品涨跌分化；美联储主席耶伦在众议院听证会上表示，FOMC多数委员预计今年会加息一次，加息没有固定时间表；克利夫兰联储行长Mester（有投票权）：拖延加息太久存在风险，逐步加息将有助于延长经济扩张期；美联储年内加息预期仍然制约黄金上涨。建议继续持有290附近空单。短空者设好止盈谨慎持有。

波段操作策略：

美联储决议暂不加息、日本央行加强宽松、投资者对全球经济放缓的担忧、负利率环境对金价仍有支撑作用，但欧央行超预期的鹰派决议对黄金仍有压力，黄金再次陷入震荡。建议观望为主，上方关注290，下方关注283。