0812盛达交易指导

作者：myp

豆粕M1701

压力位一：3030

压力位二：3050

支撑位一：2980

支撑位二：2950

国内主要油厂豆粕成交13.14万吨，成交回落，饲企提货速度7.02万吨，提货速度处于高位水平。国内主要港口大豆库存686万吨，库存增加5万吨，处于同期较高水平。连粕1月夜盘自5天线小幅走高，盘中小幅创近日新高后回落。美豆周四收盘小幅走高，交易员称，受助于美国供应出口需求强劲，以及市场在美国农业部（USDA）发布月度报告前调整头寸。美国农业部周四公布的出口销售报告显示，8月4日止当周，美国2015-16年度大豆出口销售净增30.8万吨，符合分析师预估。当周，美国2016-17年度大豆出口销售净增279.22万吨，超过分析师预估。美国农业部(USDA)周四表示，民间出口商报告向中国出口销售12万吨美国大豆，同时向未知目的地出口销售12.9万吨美国大豆，全部在2016/17市场年度付运。美国农业部还表示，民间出口商报告向墨西哥出口销售72,122吨美国豆粕，2016/17市场年度付运；向墨西哥出口销售28,338吨美国豆粕，2017/18市场年度付运。豆粕期货大多收跌，在豆油/豆粕套利交易中跑输豆油。基本面上，美豆出口销售数据较好，美豆产区天气良好，机构预测美豆产量可能创新高令美豆承压。美豆优良率上升且处于历年同期次高水平，偏空。CFTC基金持仓偏空。市场关注本周六零点公布的大豆月度供需报告，市场预期将上调美豆单产，关注上调力度，如单产上调至47.8以上预计较偏空，6月报告预估为46.7。国内豆粕现货持稳，成交量回落至中间水平。中国7月进口大豆环比下滑，同比回落较多，显示需求旺季不旺，略偏空。今日继续抛储60万吨大豆，关注成交率。上周大豆抛储成交率及成交价小幅回升但仍处于低位，略偏多。国内油厂豆粕库存回升处于同期次高水平，偏空。DDGS征收反倾销关税将利多粕类。豆粕1月均价2880多单减仓持有，3040附近继续减仓，下破2940推进止盈。

波段操作策略：

豆粕1月均价2880多单减仓持有，3040附近继续减仓，下破2940推进止盈。

作者：myp

豆油Y1701

压力位一：6200

压力位二：6260

支撑位一：6140

支撑位二：6100

当日操作策略：

主要油厂豆油成交2300吨，成交回落至较低水平。国内豆油商业库存115万吨，库存小幅回落，仍处于处于近年同期中高水平，关注库存后期是否进入季节性下滑阶段。连豆油1月夜盘在10天线之下窄幅震荡。美豆油期货从原油价格急升中获得支撑，豆油有时跟随原油价格走势，因其被用于制作生物柴油燃料。原油周四大涨。晚间沙特能源部长法利赫表示，将在下个月与OPEC和非OPEC产油国会面，讨论油市问题。国际能源论坛将于9月26日-28日在阿尔及利亚举行，卡塔尔油长此前曾表示OPEC成员国将在论坛会议间隙展开讨论。　不过，分析师们认为，要让OPEC召开会议讨论油价问题，必须是在国际油价出现大跌的情况下才有可能。一些专家预期在未来两个月美国的石油精炼厂将会降低产量，这将导致需原油需求量下降，国际原油价格也会走低。据外媒报道，美国能源情报机构Genscape报告显示，截至8月9日当周的库欣地区原油库存减少约39万桶，也令原油多头倍受鼓舞。基本面上，美豆出口销售数据较好，美豆产区天气良好，机构预测美豆产量可能创新高令美豆承压。美豆优良率上升且处于历年同期次高水平，偏空。CFTC持仓显示基金上周继续减持美豆油净多头寸至本轮上涨以来的新低，偏空。上周大豆抛储成交率及成交价小幅回升但仍处于低位，略偏多。豆油现货持稳，成交回落。豆油库存继续小幅回落仍处于高位，偏空。豆油1月6260-6300试空，6320止损。

波段操作策略：

豆油1月6260-6300试空，6320止损。

作者：myp

P1701

压力位一：5280

压力位二：5330

支撑位一：5230

支撑位二：5210

当日操作策略：

主要港口棕榈油无成交。港口棕榈油库存31万吨，库存小幅回落。棕榈油1月夜盘在5天线之下窄幅震荡。今日马棕10月下午先抑后扬盘中下破5天线后收回，收在日内高位，收一下影线较长的小阴线。上方2510及2540面临长期均线压力，关注能否突破。马棕8月船期到港成本6020，涨120，10月船期到港成本5590，涨100。印尼11-12月到港成本5480，涨10。盘面1月印尼贴水进口成本230，贴水较大。基本面上，棕榈油现货下跌。马棕进口成本继续走高，印尼进口成本小幅走高。马棕出口好于预期，库存低于预期，数据偏多。马来西亚政府可能宣布、提高棕榈油在生物柴油参混率，或利多短期马棕但是如果政策非强制执行后期利多力度可能有限，或呈现先扬后抑走势。但棕榈油1月本轮涨幅近10%，超过上次提高生物柴油参混率7.6%的涨幅，该消息或被兑现。操作上棕榈油1月贴水印尼进口成本100个点左右抛空，或在技术位前高附近试空，上破5380止损。

波段操作策略：

棕榈油1月贴水印尼进口成本100个点左右抛空，或在技术位前高附近试空，上破5380止损。

作者：微尘求佛

沪铜CU1610

压力位一:39200

压力位二:41000

支撑位一:34800

支撑位二:34300

当日操作策略：沪铜1610合约夜盘继续在37500附近震荡，10分钟图的企稳态势和30分钟图的震荡态势均保持良好，我们认为沪铜的这种震荡态势应该会在近期结束，向上突破的概率极大。建议在1610合约37450附近建立多单并持有。

波段操作策略：转为震荡思路。

作者：微尘求佛

沪铝指数&1609

压力位一:12650

压力位二:12790

支撑位一:11735

支撑位二：11500

当日操作策略：沪铝指数仍在30-250上方窄幅整理，昨晚回踩了30-250线一线，且给出了前次给出的12270附近的较佳买点，真的是求风得雨，柳暗花明。建议对沪铝维持偏多思路，今日考虑在12270附近建立多单并持有。

波段操作策略：转为偏多思路。

作者：py

螺纹RB1610

压力位一：2600

压力位二：2630

支撑位一：2570

支撑位二：2540

当日操作策略：

8月12日夜盘，RB1610继续走出震荡走势，振幅变窄，资金减仓流出。螺纹暂时不具备趋势性行情的条件，短期投机资金一日游，持仓又回到188万手的水平。目前螺纹现货后期的走势比较尴尬，供给端进入8月后钢厂产能会渐渐增加，需求端金九银十较前期转好。RB1610价格在2570的位置，已经一定程度体现了旺季需求的预期。建议在期货升水现货100到120的位置做多，现货很大可能保持在现有水平，做多的风险最多100到120个点，比做空风险小。操作建议，2540位置做多，持有。

波段操作策略：

2540-2560接多单，突破2600继续持有。

作者：py

矿石i1609

压力位一：490

压力位二：500

支撑位一：480

支撑位二：472

当日操作策略：

8月12日夜盘，矿石9月继续减仓5.3万手，目前持仓54.5万手，仓位大幅下降，价格窄幅震荡，多空矛盾随着价格下降得到缓解。夜盘动力煤突然大单平仓，价格跳水，黑色各品种联动性减弱，说明做多资金逐步离场。后市看震荡。操作建议，日内短线做多，5到7个点内见好就收，长期持有效率不高。

波段操作策略：

480-482做多，突破500继续持有。

作者：包纸

PE1701

压力位一：9000

压力位二：9200

支撑位一：8800

支撑位二：8500

当日操作策略：

早间石化出厂部分调涨，推升经销商持货成本。多数业者选择报价整理，部分跟市小幅上调。然受线性期货走势不佳，下游需求疲软所累，今日市场实际成交清淡。多数市场参与者认为，目前市场供应压力不大，成本支撑市场，但下游需求不济，且迟迟未有成交量支撑，买卖双方处于僵持之中，预计短期市场价格窄幅整理。可1600价差建仓买PP01空线性01

波段操作策略：

农膜膜开工率缓慢上升，但目前采购原料多以刚需，实盘成交难有放量，谨慎做空L01.

作者：包纸

PP1609

压力位一：8300

压力位二：8500

支撑位一：8150

支撑位二：8000

当日操作策略：

PP期货低开低收，全天低位运行，对市场心态打压较为明显，虽然石化出厂多稳，缺乏对行情的明确指导，但贸易商出货不畅，高位行情难以为继，价格走软。其中，PP国产拉丝级日度估价中，华北在7900-8100元/吨，低端行情较前下调100元/吨，高端持平。期货全天低位运行，行情阴跌氛围较为明显，市场缺乏有效利多因素支撑，贸易商出货不畅，心态较软，后期市场或弱稳运行。

。PP昨日近月继续大量减仓下行，但某大贸易商继续大量建仓近月多单，投资者尽量避免近月，等PP09移仓至01，逢低做多01.

波段操作策略：

多数石化大区出厂价调涨，对市场的成本支撑作用增强。加之期货盘面震荡上行，对市场心态产生一定的提振。商家多趁势小幅高报，下游工厂对高价货源存在较强抵触心理，主动接货意愿偏低。市场交投气氛冷淡。卓创预计明日PP市场会惯性小涨，但缺少终端成交支撑，市场涨幅受限。以华东市场为例，余姚市场拉丝主流价格在8350-8450元/吨。建议业者加强对石化销售政策、下游开工情况及PP期货的关注力度。

作者：菩提树下

股指IF1608

压力位一:3250

压力位二:3280

支撑位一:3230

支撑位二:3200

当日操作策略：隔夜欧美股市、油价转涨，外围偏利好；国内方面大宗商品走势仍然不强，新华社8月10日刊发英文评论文章称，中国央行下半年不太可能频繁地降准降息。激进的降准降息不仅会引起流动性过剩，也会抑制中国减少过剩产能和挤出资产泡沫的努力，货币政策宽松预期再次受到打压，但另一方面去产能确有加速迹象，总体来看多空交织。若仍然无法有效突破3250压制，建议多单注意减仓避险或设好止盈谨慎持有保持观望。

波段操作策略：目前监管趋严、IPO加速打压投资者做多热情，且美国非农数据大幅好于预期加息概率提升，都将制约股市上行空间。但国内方面政策利多仍然较强，建议持多观望为主。上方关注3300附近，下方关注3100附近。

作者：菩提树下

沪金Au1612

压力位一：289

压力位二：290

支撑位一：288

支撑位二：286

当日操作策略：隔夜欧美股市、油价转涨；截至8月6日当周，美国首次申领失业救济人数下降1,000人至26.6万人，持稳于近40年低点附近；旧金山联储行长Williams接受《华盛顿邮报》采访时表示，认为2016年有理由加息。“渐进取消宽松政策的路径、非常缓慢松开油门”是合适的；较好的经济数据及股市再次打压黄金。黄金再次回落至288附近。目前来看无论是技术还是宏观面上对黄金偏空的可能性略大。建议观望或轻仓试空。

波段操作策略：

美国GDP大幅不及预期、日本央行加大刺激政策、英国超预期宽松、投资者对全球经济放缓的担忧、负利率环境对金价支撑作用较大，但美国非农数据大好于预期，回调压力加大，建议观望或试空为主，上方关注290，下方关注285。