1013盛达交易指导

作者：myp

豆粕M1701

压力位一：2860

压力位二：2910

支撑位一：2820

支撑位二：2780

当日操作策略：

国内主要油厂豆粕成交26万吨，成交升至中间水平，饲企提货速度7.4万吨，提货速度回升至较高水平。国内主要港口大豆库存635万吨，处于近年同期中低水平，偏多。连粕1月夜盘在5天线之下震荡走势。美豆周三下跌，此前美国农业部在月度供需报告中上调美豆单产预估至每英亩51.4蒲式耳，高于上月的50.6蒲式耳，但低于市场预估的51.5蒲式耳，处于创纪录高位。一些分析师预计，美国农业部会在未来公布的报告中继续上调大豆单产和产量预估。上调美豆单产42.69亿蒲，高于上月的42.01亿蒲，略高于预期的42.86亿蒲。上调美豆期末库存至3.65亿蒲，高于上月的3.3亿蒲，也高于市场预测的3.33亿蒲。全球部分，美国农业部上调了2016/17年度全球大豆期末库存至7736万吨，高于上月的7217万吨，高于预估的7310万吨。上调主要来自南美大豆包括巴西、阿根廷和中国2016/17年度大豆期初库存的增加。总体来看，此次报告上调2016/ 17年度美豆单产略低于预期，上调美豆产量略高于预期，上调美豆期末库存高于预期，上调全球大豆库存高于预期较多。全球大豆2016/17年度库存消费比上调至24.51%，上月预估为21.96%，处于近年的中高水平。美豆2016/17年度库存消费比上调至12.49%，上月预估为9%，处于近年的较高水平。报告整体看略为偏空，但即使按照这个库存消费比水平美豆下方900美分仍具有较强支撑。农业部公布，民间出口商向中国出口销售11.5万吨美国大豆，2016/17年度交付，其中5.5万吨大豆产地可选。基本面上，美豆月度供需报告上调全球大豆期末库存超出预期，略偏空。但是按照相似库存消费比年度美豆价格看，美豆900美分有较强支撑，下跌空间不大。美豆收割进度开始加快但仍落后于往年，中性。CFTC基金持仓开始偏多豆粕。国内豆粕现货持稳，成交处于中间水平，现货面中性。8月生猪存栏回升但能繁母猪存栏继续回落，中性。港口大豆库存回落至较低水平，偏多。油厂开机率及油厂豆粕库存均回落至偏低水平，偏多。豆粕1月2870附近空单减仓持有，2780附近考虑平仓，2820推进止盈。2780以下考虑多单入场。

波段操作策略：

豆粕1月2870附近空单减仓持有，2780附近考虑平仓，2820推进止盈。2780以下考虑多单入场。

作者：myp

豆油Y1701

压力位一：6440

压力位二：6480

支撑位一：6380

支撑位二：6310

当日操作策略：

主要油厂豆油成交32540吨，成交回升至较高水平。连豆油1月夜盘震荡走低，但仍未跌破5天线。原油美国WTI原油11月期货周三收跌1.20%，初显回调之势。产油国磋商并未产生实质进展，这令原油多头信心受挫，此外，虽然美联储9月会议纪要显示内部分歧加大，但美联储12月加息概率依然较高，美元走强令油价承压。日本气象厅周二称，气象厅预计拉尼娜现象已经出现，持续到冬季12月到2月的几率为60%。基本面上，美豆月度供需报告上调全球大豆期末库存超出预期，略偏空。但是按照相似库存消费比年度美豆价格看，美豆900美分有较强支撑，下跌空间不大。CFTC基金持仓开始偏空豆油，但须关注减持的持续性。产油国磋商未有实质进展及美元走强令原油承压。豆油现货持稳，成交处于较高水平，中性。豆油库存小幅回落但仍处于同期次高，但可能进入季节性下滑阶段，中性。仓单处于历史高位，略偏空。今日菜油抛储成交旺盛，成交率及成交价均较重启前大幅提升，但仍低于现货价，略偏多。豆油1月暂时观望。

波段操作策略：

豆油1月暂时观望。

作者：myp

P1701

压力位一：5580

压力位二：5610

支撑位一：5510

支撑位二：5480

当日操作策略：

主要港口棕榈油成交3100吨，成交回升。港口棕榈油库存34.8万吨，库存小幅回落，仍处于历史及同期低位水平。棕榈油1月夜盘小幅高开后增仓回落至40天线附近。马棕昨日收盘涨至20天线。马棕12月到港成本5780，马棕1-3月船期到港成本5700；印尼1月船期到港成本5550；盘面1月贴水马棕12月进口成本240，处于中等偏高水平。基本面上，马棕月度报告显示马棕增产不及预期但出口同样低于预期，马棕库存仍处于低位但增幅超出预期，略偏空。10月上旬马棕出口环比增加10%，偏多。国内棕榈油库存开始增加，但仍处于低位。现货下跌，成交回升，略偏空。盘面贴水马棕12月进口成本处于中等偏高水平。今日菜油抛储成交旺盛，成交率及成交价均较重启前大幅提升，但仍低于现货价，略偏多。操作上棕榈油1月贴水马棕12月到岸价100以内考虑抛空，30个点止损。

波段操作策略：

棕榈油1月贴水马棕12月到岸价100以内考虑抛空，30个点止损。

作者：微尘求佛

沪铜CU1612

压力位一:39200

压力位二:41000

支撑位一:34800

支撑位二:34300

当日操作策略：夜盘沪铜1612合约盘整延续，上升通道仍旧保持完好。消息面依旧平淡，对于市场炒作的美联储加息事件，金属市场似乎并不感冒。今日起国内将公布经济数据，料为价格带来指引。建议维持偏多思路，多单持有为主。

波段操作策略：转为偏多思路。

作者：微尘求佛

沪铝指数

压力位一:12650

压力位二:12790

支撑位一:11735

支撑位二：11500

当日操作策略：沪铝指数缓慢上行，并创出新高。技术形态保持完好，偏强格局仍旧。建议维持偏多思路。

波段操作策略：转为偏多思路。

作者：菩提树下

股指IF1610

压力位一:3300

压力位二:3350

支撑位一:3280

支撑位二:3250

当日操作策略：隔夜欧股市及油价转跌,美股勉强收涨；；美联储9月20-21日会议纪要显示，多位FOMC委员认为相对较快加息合适，9月按兵不动是势均力敌的决定，投资者情绪偏谨慎，追高热情不足。技术上虽向上有所突破但依然面临3300关口压制。建议已有多单设好止盈轻仓持有。若不能突破3300，可尝试短空操作。

波段操作策略：假日期间美联储加息预期再次增强，黄金大跌，欧美股市回落；国内方面人民币10月1日正式加入国际货币基金组织SDR货币篮子，多城市密集出台房价调控措施，可能会分流部分资金汇入股市，但若调整力度过大仍然可能有偏空影响。目前美联储加息预期仍然制约股市上涨，整体局面仍然是多空交织。技术上有向上突破的迹象，建议观望或谨慎试多。上方关注3400附近，下方关注3200附近。

作者：菩提树下

沪金Au1612

压力位一：274

压力位二：275

支撑位一：273

支撑位二：272

当日操作策略：隔夜欧股市及油价转跌,美股勉强收涨；美联储9月20-21日会议纪要显示，多位FOMC委员认为相对较快加息合适，9月按兵不动是势均力敌的决定，夜盘黄金再次走低。预计黄金后市仍然会维持空头格局，建议空单可继续持有观望。

波段操作策略：投资者对全球经济放缓的担忧、负利率环境对金价仍有支撑作用，但美联储加息预期大幅增强、欧央行超预期的鹰派决议对黄金压力较大，技术上回调压力也大。建议维持偏空思路，上方关注275，下方关注268。