1017盛达交易指导

作者：myp

豆粕M1701

压力位一：2840

压力位二：2860

支撑位一：2800

支撑位二：2760

当日操作策略：

国内主要油厂豆粕成交14.6万吨，成交小幅回落至中间水平，饲企提货速度7.1万吨，提货速度回落仍处于较高水平。国内主要港口大豆库存632万吨，处于近年同期中间水平，略偏多。上周国内油厂开机率48.94%，周比提高9.76个百分点，处于近年同期次高水平，略偏空。连粕1月夜盘上探10天线后增仓回落至5天线附近。美豆周五连续第二日上涨，升穿关键技术阻力点，受美国大豆出口需求强劲支撑。一中国大豆进口商代表团周五在美国爱阿华州Des Moines签订协议，采购510万吨美国大豆，价值21亿美元。美国农业部周五公布的周度作物出口销售报告显示，上周美国大豆出口销售净增141.7万吨，高于市场预估区间90-120万吨；2016/17年度豆油出口销售净增1.67万吨，接近预估区间的高端；2016/17年度豆粕出口销售净增11.96万吨，低于市场预估区间15-35万吨。CFTC持仓显示上周基金增持美豆净多头寸，减持美豆粕净多头寸，略偏空豆粕。基本面上，美豆月度供需报告上调全球大豆期末库存超出预期，略偏空。但是按照相似库存消费比年度美豆价格看，美豆900美分有较强支撑，下跌空间不大。CFTC基金持仓偏多美豆但偏空豆粕。出口需求良好提振美豆走势。国内豆粕现货小跌，成交处于中间水平，现货面略偏空。8月生猪存栏回升但能繁母猪存栏继续回落，中性。港口大豆库存回落至较低水平，偏多。油厂开机率及油厂豆粕库存均回落至偏低水平，偏多。豆粕1月2760附近多单减仓持有，2800推进止盈，2860附近平仓。

波段操作策略：

豆粕1月2760附近多单减仓持有，2800推进止盈，2860附近平仓。

作者：myp

豆油Y1701

压力位一：6620

压力位二：6660

支撑位一：6460

支撑位二：6380

当日操作策略：

主要油厂豆油成交28010吨，成交回升至较高水平。连豆油1月夜盘增仓上行至涨停板附近，但未能封住涨停，较菜油、棕榈油偏弱。原油周五收跌，因美国石油活跃钻井数的再度增加令市场对页岩油产量回升的担忧愈加严重，但本周油价已是连续第四周上扬。倍受关注的原油服务公司贝克休斯周五公布的数据显示，截至10月14日当周，美国活跃钻机数增加4座至432座，连续第七周增长，且为16周来第15周增加，预示原油产量将上升。除了美国外，分析师及交易商密切关注俄罗斯对OPEC提出的减产协议的立场。俄罗斯9月石油产量大增至后苏联以来最高水准，每日产油高于1,100万桶。CFTC持仓显示上周基金继续减仓美豆油净多头寸，偏空。基本面上，美豆月度供需报告上调全球大豆期末库存超出预期，略偏空。但是按照相似库存消费比年度美豆价格看，美豆900美分有较强支撑，下跌空间不大。CFTC基金持仓继续偏空豆油，但须关注减持的持续性。美国石油产量增长压制原油走势。豆油现货下跌，成交处于较高水平，略偏空。豆油库存小幅回落但仍处于同期次高，但可能进入季节性下滑阶段，中性。仓单处于历史高位，略偏空。菜油抛储成交旺盛，成交率及成交价均较重启前大幅提升，但仍低于现货价，略偏多。豆油1月6450附近短多，下破6420止损。

波段操作策略：

豆油1月6450附近短多，下破6420止损。

作者：myp

P1701

压力位一：5720

压力位二：5780

支撑位一：5670

支撑位二：5620

当日操作策略：

主要港口棕榈油成交380吨，成交小幅回升。港口棕榈油库存31万吨，库存继续小幅回落，仍处于历史及同期低位水平。棕榈油1月夜盘增仓上行至涨停板。马棕收高，呈现两阳夹一阴的多方炮形态，偏多。马棕12月到港成本5760，马棕1-3月船期到港成本5720。盘面1月贴水马棕12月进口成本40，处于偏低水平。基本面上，马棕月度报告显示马棕增产不及预期但出口同样低于预期，马棕库存仍处于低位但增幅超出预期，略偏空。10月上旬马棕出口环比增加10%，偏多。印尼棕榈油产量4季度可能增加40万吨，2017上半年全球产量可能增加400万吨，偏空。国内棕榈油库存回落，仍处于低位。现货持稳，成交低迷，中性。盘面贴水马棕12月进口成本处于中等略偏高水平。菜油抛储成交旺盛，成交率及成交价均较重启前大幅提升，但仍低于现货价，略偏多。操作上棕榈油1月5500附近短多持有，涨停板减仓。

波段操作策略：

棕榈油1月5500附近短多持有，涨停板减仓。

作者：微尘求佛

沪铜CU1612

压力位一:39200

压力位二:41000

支撑位一:34800

支撑位二:34300

当日操作策略：夜盘沪铜1612合约测试了37130附近的支撑，目前还算有效。由于本论沪铜的下跌完全是由人民币贬值引发，因此需要关注今日央行兑人民币中间价是否处于贬值状态，如果央行将人民币兑美元中间价继续贬值，则沪铜跌势仍将持续，鉴于市场不明朗，建议观望。

波段操作策略：转为偏多思路。

作者：微尘求佛

沪铝指数

压力位一:12650

压力位二:12790

支撑位一:11735

支撑位二：11500

当日操作策略：沪铝指数临近交割日下跌，这属于正常。目前沪铝处于震荡区间上沿，应谨慎操作，建议多单减仓持有。

波段操作策略：转为偏多思路。

作者：菩提树下

股指IF1610

压力位一:3320

压力位二:3350

支撑位一:3300

支撑位二:3280

操作策略：隔夜欧美股市再次走强；尽管经济数据支持美联储加息，但美联储主席耶伦的讲话暗示央行对于加息将依然慎重；证监会10月14日核准了14家企业的首发申请，筹资总额料不超过73亿元人民币；技术上向上有所突破但仍需关注3300关口支撑力度。建议已有多单设好止盈轻仓持有观望。

波段操作策略：多城市密集出台房价调控措施，可能会分流部分资金汇入股市，但若调整力度过大仍然可能有偏空影响。目前美联储加息预期仍然制约股市上涨，整体局面仍然是多空交织。技术上有向上突破的迹象，建议观望或谨慎试多。上方关注3400附近，下方关注3200附近。

作者：菩提树下

沪金Au1612

压力位一：274

压力位二：275

支撑位一：273

支撑位二：272

当日操作策略：隔夜欧美股市再次走强；尽管经济数据支持美联储加息，但美联储主席耶伦的讲话暗示央行对于加息将依然慎重，黄金仍然处于弱势震荡。预计黄金后市仍然会维持空头格局，建议空单可继续持有观望。

波段操作策略：投资者对全球经济放缓的担忧、负利率环境对金价仍有支撑作用，但美联储加息预期大幅增强、欧央行超预期的鹰派决议对黄金压力较大，技术上回调压力也大。建议维持偏空思路，上方关注275，下方关注268。