1111盛达交易指导

作者：myp

豆粕M1701

压力位一：3000

压力位二：3030

支撑位一：2960

支撑位二：2910

当日操作策略：

国内主要油厂豆粕成交45.5万吨，成交放量，饲企提货速度7.84万吨，提货速度至高位水平。国内主要港口大豆库存639万吨，处于近年同期中间水平，中性。连粕1月夜盘增仓上行，创下新高后回落，暂收一十字星。美豆周四反弹约1%，受助于中国需求强劲以及周三大跌后浮现的技术性买盘。美国农业部（USDA）发布的出口销售报告令大豆期价承压。USDA报告显示，上周美国大豆出口销售合计净增110.38万吨，低于市场预估的170-200万吨。USDA日报系统还确认，民间出口商向中国出口销售12.6万吨美国大豆，2016/17市场年度付运。基本面上，农业部报告继续上调美豆产量及库存，偏空，不过对应更高库存消费比年度美豆850-900美分仍有较高安全边际。CFTC基金持仓偏多美豆粕及美豆。美豆尾盘反弹受技术性买盘带动。国内豆粕现货下跌，成交放量，现货面略偏空。期货1月贴水处于中间水平，中性。油厂开机率豆粕库存回落至历年同期中间水平，中性。9月生猪存栏回升但能繁母猪存栏继续回落，不过近期养殖效益及猪价开始回升，略偏多。港口大豆库存处于同期中间水平，中性。豆粕1月2800-2820区间多单减仓持有，2920附近加仓。

波段操作策略：

豆粕1月2800-2820区间多单减仓持有，2920附近加仓。

作者：myp

豆油Y1701

压力位一：6750

压力位二：6800

支撑位一：6680

支撑位二：6610

当日操作策略：

主要油厂豆油成交29600吨，成交放量。国内豆油商业库存107.45万吨，下滑0.05万吨，仍处于近年同期中间水平，中性略偏多。连豆油1月夜盘震荡小幅走高，关注能否突破前高压力。原油周四下跌，因国际能源署（IEA）报告显示OPEC产量创纪录，并调降需求增长预期。基本面上，农业部报告偏空，美豆下跌。不过对应更高库存消费比年度美豆850-900美分仍有较高安全边际。原油下跌因报告显示OPEC产量创纪录。CFTC基金持仓继续偏多豆油。豆油现货下跌，成交放量，略偏空。期货1月贴水处于偏低水平，偏空。豆油库存小幅回落但仍处于同期次高，但可能进入季节性下滑阶段，略偏多。本周抛储菜油，全部成交，且成交均价较上周提高105元/吨，利多油脂。豆油1月6580附近短多减仓持有，6670附近加仓。

波段操作策略：

豆油1月6580附近短多减仓持有，6670附近加仓。

作者：myp

P1701

压力位一：6270

压力位二：6300

支撑位一：6140

支撑位二：6120

当日操作策略：

主要港口棕榈油成交1000吨，成交回升。港口棕榈油库存28.16万吨，库存小幅回落，仍处于历史及同期最低水平。棕榈油1月夜盘增仓上行继续创下新高。马棕1月收盘继续创下新高。马棕12月到港成本6190，马棕1-3月船期到港成本6130；印尼1-3月船期到港成本6130。盘面1月升水马棕12月进口成本60，开始转为升水。基本面上，马棕生物柴油掺混比例由7%提高到10%正式实施，利多棕榈油。10月马棕库存创下同期最低，数据利多棕榈油。国内棕榈油库存小幅回落，仍处于低位，偏多。现货持稳，成交回升，中性。盘面贴水现货处于较低水平，偏空。盘面开始升水马棕12月进口成本，偏空。本周抛储菜油，全部成交，且成交均价较上周提高105元/吨，利多油脂。操作上棕榈油1月5850-5900附近多单减仓持有，6120附近加仓。

波段操作策略：

棕榈油1月5850-5900附近多单减仓持有，6120附近加仓。

作者：微尘求佛

沪铜CU1701

压力位一:39200

压力位二:41000

支撑位一:34800

支撑位二:34300

当日操作策略：沪铜继续大涨，涨至月线2011-2015年下跌周期的0.807黄金分割位41500元上方，由于时间未到，我们预计这种上涨很可能继续持续，但短线有比较大的休整压力，建议轻仓多单持有。

波段操作策略：转为偏多思路。

作者：微尘求佛

沪铝指数

压力位一:12650

压力位二:12790

支撑位一:11735

支撑位二：11500

当日操作策略：沪铝1701合约夜盘继续上涨，价格短期仍处强势格局中，且由于前期盘整过一段时间，因此此次上涨应该准备的比较充分。建议对沪铝偏多操作，轻仓持多为主。

波段操作策略：转为偏多思路。

作者：菩提树下

股指IF1611

压力位一:3380

压力位二:3400

支撑位一:3350

支撑位二:3330

当日操作策略：隔夜欧美股市涨跌不一，市场预期特朗普可能采取大规模基建投资；中国国务院副总理马凯：中国计划逐步将内地证券和基金公司的外资持股比例上限上调至50%以上；《信报》援引未具名券商高管的话报道称，深港通将于11月21日启动；技术上整体依然是多头形态，3300关口依然稳守。但另一方面人民币贬值压力增大，建议持多观望为主，若仍然无法突破3400，多单逢高止盈或减仓，反之继续持有。

波段操作策略：多城市密集出台房价调控措施，可能会分流部分资金汇入股市，但若调整力度过大仍然可能有偏空影响。目前美联储暂不加息，技术形态有所改善，建议暂时观望或试多。上方关注3400附近，下方关注3250附近。

作者：菩提树下

沪金Au1612

压力位一：280

压力位二：281

支撑位一：279

支撑位二：278

当日操作策略：隔夜欧美股市涨跌不一，市场预期特朗普可能采取大规模基建投资；黄金夜盘继续回落跌至279附近，符合预期；特朗普上台短期可能提振避险情绪，但长期来看他倾向于紧缩性的货币政策及扩张性的财政政策，对黄金可能有偏空影响。美国上周首次申领失业救济人数减少1.1万人至25.4万人，降幅超预期；美国彭博消费者舒适度指数上周从44.6升至45.1，连升三周。预计黄金仍有回调压力，建议轻仓试空。

波段操作策略：美国大选不确定性增加、投资者对全球经济放缓的担忧、负利率环境对金价仍有支撑作用，但美国经济数据依然较好，加息预期仍强。建议观望，上方关注285，下方关注278。