重点说明:
程序化模型中飞奔模型每次下单一手,塑料的蛟龙在天、铁矿石的飞龙在天和甲醇虎啸山林模型的资金使用全部按照20%来计算,如果在操作过程中,加大资金使用比例会快速增加年化收益率,同时小幅提升回撤比例。
保证金比例按照期货规定的比例来计算,手续费收取为中等标准收取。
资金权益曲线为刨除手续费后的权益曲线。
展示的三个模型股指飞奔模型为短线模型,其他三个为趋势模型,趋势模型的盈利主要来自趋势发展过程的持仓。
股指飞奔模型
股指飞奔模型是10分钟选线模型,历史测试时间为2011年8月17日到2015年8月14日。每次下单1手,年化收益率为31.89%,历史最大回撤8.87%。
如果按照固定资金比例来操作,年化收益会出现较大增长。
下面为权益曲线

甲醇虎啸山林模型
甲醇虎啸山林模型是15分钟的趋势模型,测试时间从2011年10月31日开始,到2015年8月14日结束。资金使用率为20%,年化收益为136%,最大历史回撤为23.4%。
下面为权益曲线图

塑料蛟龙飞天模型
塑料的蛟龙在天是基于30分钟架构波段趋势操作模型,历史测试时间2008年1月2日到2015年7月31日,资金使用率为20%,年化收益率为41.6%,历史最大回撤为13.17%。
下面为权益曲线

铁矿石的飞龙在天模型
铁矿石飞龙在天模型是基于30分钟架构的波段趋势模型,历史测试时间2013年10月18日到2015年7月31日,资金使用率为20%,年化收益率为190%,历史最大回撤为12.25%。自从2014年12月开始夜盘交易后最大历史回撤为8.4%。
下面为权益曲线

程序化是中原期货交易咨询部历时两年,经过不断学习,实践的结果。上面介绍的模型经历了历史测试,模拟测试,实盘跟踪测试,现在已经进入完全程序化实盘测试阶段,且收益回撤等数据基本符合预期,未来将会面向客户进行收费使用。
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