程序化实盘展示- 大数跨境

中原期货

2016-07-06

导读：“奔跑吧，期货人！”——“公平在身边”之“打非”微信游戏是中国期货业协会基于“中期协发布”官方微信平台开发的一款寓教于乐的网络游戏。

赢在中原程序化团队在2015年上半年经过潜心的研究、编写、回测以及优化修改形成几个在历史回测中能够稳定盈利的模型，在2015年下半年开始进入模拟测试阶段，经历半年的模拟测试，发现模拟测试中存在的问题并解决后形成了比较成熟的模型。

在2016年计划进行实盘测试阶段，在准备工作中得到公司和客户的大力支持，程序化实盘测试工作在2月底正式在赢智程序化8.2平台上运行。本次实盘测试账户资金为50万元整，参加实盘测试的模型有铁矿石5分钟架构模型、塑料30分钟模型和螺纹60分钟模型。根据模型在历史数据及模拟测试中的表现主要以铁矿石模型和塑料模型操作为主，其中铁矿石模型优先级最高。

本次程序化实盘测试全程由模型自动下单，实现全自动的开仓平仓，在程序化开仓平仓过程中选择对价成交方式进行。由于第一次进行实盘测试，以稳健运行为目的，初始资金使用比例都比较小，我们在监控账户权益增加到一定程度的基础上会适当扩大资金使用比例。由于每个模型优先级存在不同，模型赋予资金也有很大差别。

资金管理思路：铁矿石模型资金使用时按照20%赋值资金进行下单，由于是五分钟架构模型，信号和交易次数相对较多，且历史回测收益较高，给予资金赋值初始为6万，初始下单为60000*20%除以保证金，在盈利过程中不断增加其赋值，但资金使用始终不能超过账户资金的20%。塑料模型和螺纹模型是较大时间架构的模型，下单资金使用也是按照赋值资金的20%进行下单，信号相对较少，也是本着盈利过程中不断增加其赋值，但资金使用不能超过账户资金的10%。塑料模型初始下单为100000*20%除以其保证金，螺纹模型为50000*20%除以其保证金。

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