由于端午节放假，且下周一和周二没有交易，程序化周报提前周四（5-25）收盘后更行。
程序化交易是目前国内市场发展最为迅速的一种交易方式，它通过利用计算机快速、高效、稳定的优势来帮助投资者获取投资收益。程序化交易不求赚取夸张利润，只求长期稳健的获利。我们中原期货客服中心研究团队按照趋势追踪的思路设计出一系列程序化模型，在运行过程中树立分散投资的理念并坚持严控风险的原则，取得了不错的效果。每周五我们将会展示程序化运行的最新情况，欢迎大家关注！更多程序化了解和使用请加入QQ群：471735985，或电话咨询0371-68599157。
【盈泰模组】
该组合自2017年3月8日起开始运行，初始权益为100万，覆盖了螺纹钢、铁矿石、沥青、甲醇、塑料、PP、沪镍等活跃商品，其中单个模型每次开仓资金使用不超过3万，单个品种的累计持仓比例不超过5%，账户总持仓比例不超过15%。上周后半段时间，国内商品出现了一波反弹行情，账户通过参与黑色系及化工品有所斩获。本周临近端午假期，市场重回震荡整理，模型表现整体平静，其中沪镍品种上出现了较大亏损，风险控制非常重要。截至2017年5月25日收盘，期末权益为99.1万，最大回撤幅度约为4%。
飞龙在天模组
飞龙在天模组账户自2017年3月8日起开始运行，初始权益为77.5万。
飞龙在天模组包括多个品种和多个模型。由于菜油15分钟连续亏损超过五次，且最大回撤超过历史最大回撤，所以菜油15分钟模型本周以来退出交易历史。为了丰富油脂类模型，分别在周三周四添加了豆油10分钟模型，菜油10分钟模型和棕榈10分钟模型。这三个模型带有实验性质，且相关度太高，所以每个模型分配资金为7万，初始下单手数为2。飞龙在天模组资金分配为：基于历史的表现和品种相关度进行资金分配。单个模型每次下单使用资金为单个模型分配资金的20%（例如铁矿石15分钟模型初始资金使用为20万*20%=4万），总资金使用比例平均在10%浮动。
本周波动先扬后抑，波动幅度加大，特别是铁矿石。上周留有螺纹和甲醇多单本周全部止盈出局，PP多单继续持有。本周产生信号：矿石15分钟模型产生做空信号，大部分止盈出局后继续留有一手空单；螺纹产生做空信号，大幅止损出局；豆粕产生做空信号，继续持有；菜粕产生做空信号，小幅止损出局；豆子产生做多信号，止盈后留有一手多单；白银产生做多信号，止损出局；豆油产生做空信号，止损出局；菜油产生做空信号，持有空单。截至2017年5月25日，账户期末权益约为86.4万，盈利幅度为11.4%，同时截至目前，最大回撤幅度不足4%。
以上信号和数据仅供参考！
程序化研究团队
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