程序化交易是目前国内市场发展最为迅速的一种交易方式，它通过利用计算机快速、高效、稳定的优势来帮助投资者获取投资收益。程序化交易不求赚取夸张利润，只求长期稳健的获利。我们中原期货客服中心研究团队按照趋势追踪的思路设计出一系列程序化模型，在运行过程中树立分散投资的理念并坚持严控风险的原则，取得了不错的效果。每周五我们将会展示程序化运行的最新情况，欢迎大家关注！更多程序化了解和使用请加入QQ群：471735985，或电话咨询0371-68599157。
【盈泰模组】
该组合自2017年3月8日起开始运行，是多品种多策略的组合。经历前期的适应和调整后，自7月中旬起交易的主要品种减少为螺纹钢、铁矿石、橡胶等，日均资金使用比例一般不超过10%，等待取得稳定的盈利后再考虑增加新的品种。下面回顾一下本周商品走势和模型的运行情况：螺纹钢和铁矿石本周期价向下调整，模型在周四均出现了做空信号，目前空单还是继续持有中。橡胶本周继续下跌，并且周五出现加速下行，和上周五的大跌有些相似之处，模型主要为日内短线模型，周一周三小幅止损，周五做空盈利，整体下来还是盈利状态。本周文华商品指数价格下跌约1.42%，连续两周阴线下跌；模型组合盈利约1.1%，基本弥补上周的亏损情况。
飞龙在天模组
飞龙在天模组账户自2017年3月8日起开始运行，初始权益为77.5万。
飞龙在天模组包括多个品种和多个模型，全部是趋势追踪性模型。一些重点品种会有多个时间架构的模型，例如铁矿石。飞龙在天模组资金分配为：基于历史的表现和品种相关度进行资金分配。单个模型每次下单使用资金为单个模型分配资金的20%（例如铁矿石15分钟模型初始资金使用为10万*20%=2万）。
7月底对程序化模型及品种进行精简，飞龙在天模组现在主要是以黑色系列品种为主，包括螺纹，热卷和矿石；化工品为次要品种，包括沥青，PP和甲醇；剩余品种为补充品种，包括豆子，豆粕和菜粕。精简品种和模型后，资金使用率下降，在10%上下浮动。
本周行情震荡走弱，化工和黑色都有见顶迹象。黑色中的螺纹本周没有信号产生；矿石震荡下行，5分钟架构和15分钟架构在周二突破540时产生做多信号，最后止损出局，5分钟在周五尾盘产生做空信号，留有持仓；热卷周五产生一个做空信号继续持有，15分钟模型本周分别产生做多信号和做空信号，在震荡过程中了结出局。农产品豆粕和豆子分别产生一座多信号和做空信号，全部止损出局。化工品PP本周没有信号；甲醇上周留有做空信号在本周一反弹过程中止损出局。截至周五收盘账户期末权益约为84万，净值约1.08。截至目前，最大回撤幅度5%左右。
以上信号和数据仅供参考！
程序化研究团队
9-15