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程序化周报 (4月7)

程序化周报 (4月7) 中原期货
2017-04-11
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导读:程序化交易是目前国内市场发展最为迅速的一种交易方式,它通过利用计算机快速、高效、稳定的优势来帮助投资者获取投

程序化交易是目前国内市场发展最为迅速的一种交易方式,它通过利用计算机快速、高效、稳定的优势来帮助投资者获取投资收益。程序化交易不求赚取夸张利润,只求长期稳健的获利。我们中原期货客服中心研究团队按照趋势追踪的思路设计出一系列程序化模型,在运行过程中树立分散投资的理念并坚持严控风险的原则,取得了不错的效果。每周五我们将会展示程序化运行的最新情况,欢迎大家关注!更多程序化了解和使用请加入QQ群:471735985,或电话咨询0371-68599157



【盈泰模组】

该组合自201738日起开始运行,初始权益为100万,覆盖了螺纹钢、铁矿石、橡胶、沪镍等活跃商品,其中单个品种的资金使用不超过5%,总持仓比例不超过20%。截至201747日,期末权益为100.4万,最大回撤幅度约为2.2%

由于清明假期,本周只有三个交易日,文华商品指数走势先扬后抑,和上周走势刚好相反,下方再度考验145点一线的技术支撑位置。小时间架构模型在目前的行情下表现较为抢眼,而大时间架构模型则要经受住这种震荡的考验。该模组本周在塑料、矿石、白银等上进行了参与,账户权益变化整体不大,等待后市行情的爆发。

 



飞龙在天模组

飞龙在天模组账户自2017年3月8日起开始运行,初始权益为77.5万。现在模组包括七个品种(螺纹,矿石,热卷,菜油,白银,甲醇和沥青),八个模型(螺纹15分钟,矿石五分钟及矿石15分钟,热卷15分钟,菜油15分钟,白银15分钟,甲醇15分钟和沥青15分钟)。其中资金分配为:铁矿石15分钟模型和热卷15分钟模型(信号少和正确率高)初始分配20万资金,甲醇15分钟模型初始资金15万,其他模型初始资金全部调整为12万。单个模型每次下单使用资金为单个模型分配资金的20%(例如铁矿石15分钟模型初始资金使用为20万*20%=4万),总持仓比例多数时间在20%以下。由于清明节放假,本周仅有三个交易日。上周留有甲醇多单,本周经历止盈后剩余1手多单;本周在沥青上产生做多信号并止盈获利。周五黑色系列出现大幅下跌,由于下跌速度较快,其中黑色品种都未产生做空信号。截至2017年4月7日,账户期末权益为82.6万,最大回撤幅度约为3%。



以上信号和数据仅供参考!


                                                                                     程序化研究团队

                                                                                                   4-7


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