程序化交易是目前国内市场发展最为迅速的一种交易方式，它通过利用计算机快速、高效、稳定的优势来帮助投资者获取投资收益。程序化交易不求赚取夸张利润，只求长期稳健的获利。我们中原期货客服中心研究团队按照趋势追踪的思路设计出一系列程序化模型，在运行过程中树立分散投资的理念并坚持严控风险的原则，取得了不错的效果。每周五我们将会展示程序化运行的最新情况，欢迎大家关注！更多程序化了解和使用请加入QQ群：471735985，或电话咨询0371-68599157。
【盈泰模组】
该组合自2017年3月8日起开始运行，初始权益为100万，从7月中旬开始，交易品种逐步减少为螺纹钢、铁矿石、橡胶等活跃商品，去掉了相对不太活跃的一些品种。其中单个模型每次开仓资金使用不超过3%，单个品种的累计持仓比例不超过10%，账户总持仓比例不超过20%。本周重点还是对模型进行了一些调整，因此部分信号也是未能及时进行把握，尤其是错过了铁矿石的做多信号，对账户权益还是形成了较大的影响。从行情盘面来看，本周的螺纹钢高位宽幅震荡，适合短线交易。铁矿石向上突破，是一个较好的做多机会。橡胶也是出现反弹，但幅度相对有限。后市考虑新增对单个品种的模型组合进行运行。
飞龙在天模组
飞龙在天模组账户自2017年3月8日起开始运行，初始权益为77.5万。
飞龙在天模组包括多个品种和多个模型，全部是趋势追踪性模型。一些重点品种会有多个时间架构的模型，例如铁矿石。飞龙在天模组资金分配为：基于历史的表现和品种相关度进行资金分配。单个模型每次下单使用资金为单个模型分配资金的20%（例如铁矿石15分钟模型初始资金使用为20万*20%=4万），由于模型的增加，资金使用比例也在上升。模型的调整暂告一段落，后期资金使用比例应该变化不大。近期资金的使用率在15%左右。
本周账户权益较上周变化不大。黑色系列中 螺纹和热卷冲高回落，产生做多信号止损出局，矿石5分钟产生做多信号，但仓位很小，盈利有限。农产品震荡上行，波动幅度有限，影响不大。化工品冲高回落，甲醇和PP在上行过程中有所获利。截至周五收盘账户期末权益约为84.6万，净值1.09，账户的权益本周是窄幅震荡，自六月份以来，权益也是陷入震荡之中。截至目前，最大回撤幅度不足4%。下周计划对品种和权益进行调整。
以上信号和数据仅供参考！
程序化研究团队
7-21