程序化交易是目前国内市场发展最为迅速的一种交易方式，它通过利用计算机快速、高效、稳定的优势来帮助投资者获取投资收益。程序化交易不求赚取夸张利润，只求长期稳健的获利。我们中原期货客服中心研究团队按照趋势追踪的思路设计出一系列程序化模型，在运行过程中树立分散投资的理念并坚持严控风险的原则，取得了不错的效果。每周五我们将会展示程序化运行的最新情况，欢迎大家关注！更多程序化了解和使用请加入QQ群：471735985，或电话咨询0371-68599157。
【盈泰模组】
该组合自2017年3月8日起开始运行，初始权益为100万，覆盖了螺纹钢、铁矿石、甲醇、塑料、PP、沪镍等活跃商品，其中单个模型每次开仓资金使用不超过3%，单个品种的累计持仓比例不超过5%，账户总持仓比例不超过15%。
模型组近期表现持续不佳，因此本周重点是对模型和品种进行了一些调整。首先在操作品种调整为螺纹钢、铁矿石、橡胶等，对于塑料、PP、沪镍等今年表现不佳的模型，暂时先停止运行。其次对于同一品种来说，开始增加不同时间架构的模型，同时单品种的总资金控制在10%以内。从行情盘面来看，本周的螺纹钢表现最为抢眼，主力合约价格已经创出新高，这个品种目前还是比较适合程序化运行。化工板块里的PTA、沥青等品种虽然表现亮眼，但暂时还未有合适模型。同时近期市场热点的不断切换也会考验到交易过程中对品种的选择能力。
飞龙在天模组
飞龙在天模组账户自2017年3月8日起开始运行，初始权益为77.5万。
飞龙在天模组包括多个品种和多个模型，全部是趋势追踪性模型。一些重点品种会有多个时间架构的模型，例如铁矿石。飞龙在天模组资金分配为：基于历史的表现和品种相关度进行资金分配。单个模型每次下单使用资金为单个模型分配资金的20%（例如铁矿石15分钟模型初始资金使用为20万*20%=4万），由于模型的增加，资金使用比例也在上升。模型的调整暂告一段落，后期资金使用比例应该变化不大。近期资金的使用率在15%左右。
本周行情已上涨为主，但多数品种上涨过程有点曲折。黑色系列中螺纹和热卷几乎单边上攻，持续性好，程序化模型在螺纹热卷上产生做多信号，有较为丰厚获利，但矿石被动跟随，走势比较震荡，先产生做多信号，后产生做空信号，全部以止损出局，整体而言，黑色模型本周亏损。农产品本周先扬后抑，周初在粕类和油脂上有做多信号产生，在周末回调过程中止盈出局，小幅获利。化工品以震荡上行为主，甲醇上周留有多单终于以止盈出局收场，结束连续亏损局面，PP本周多空都有止损，化工板块微弱亏损。沪锌在十号晚上跳空低开产生做空信号，第二天止损出局。截至周五收盘账户期末权益约为84.6万，净值1.09，账户的权益本周是冲高回落，自六月份以来，权益也是震荡为主。截至目前，最大回撤幅度不足4%。
以上信号和数据仅供参考！
程序化研究团队
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