程序化交易是目前国内市场发展最为迅速的一种交易方式，它通过利用计算机快速、高效、稳定的优势来帮助投资者获取投资收益。程序化交易不求赚取夸张利润，只求长期稳健的获利。我们中原期货客服中心研究团队按照趋势追踪的思路设计出一系列程序化模型，在运行过程中树立分散投资的理念并坚持严控风险的原则，取得了不错的效果。每周五我们将会展示程序化运行的最新情况，欢迎大家关注！更多程序化了解和使用请加入QQ群：471735985，或电话咨询0371-68599157。
【盈泰模组】
该组合自2017年3月8日起开始运行，是多品种多策略的组合。经历前期的适应和调整后，自7月中旬起交易的主要品种减少为螺纹钢、铁矿石、橡胶等，日均资金使用比例一般不超过10%，等待取得稳定的盈利后再考虑增加新的品种。下面回顾一下本周商品走势和模型的运行情况：螺纹钢和铁矿石本周出现调整，短线走势较为震荡，对于突破型的策略表现不佳，往往把握住了方向而未能选择最好的入场点位，从下图的铁矿石信号就能看出。橡胶周初放量突破，周中不断创出反弹信号，但周五出现的放量大阴线使价格重回起点，模型主要以日内短线为主。本周文华商品指数价格下跌约1.86%，模型组合亏损幅度约1.2%。
飞龙在天模组
飞龙在天模组账户自2017年3月8日起开始运行，初始权益为77.5万。
飞龙在天模组包括多个品种和多个模型，全部是趋势追踪性模型。一些重点品种会有多个时间架构的模型，例如铁矿石。飞龙在天模组资金分配为：基于历史的表现和品种相关度进行资金分配。单个模型每次下单使用资金为单个模型分配资金的20%（例如铁矿石15分钟模型初始资金使用为10万*20%=2万）。
7月底对程序化模型及品种进行精简，飞龙在天模组现在主要是以黑色系列品种为主，包括螺纹，热卷和矿石；化工品为次要品种，包括沥青，PP和甲醇；剩余品种为补充品种，包括豆子，豆粕和菜粕。精简品种和模型后，资金使用率下降，在10%上下浮动。
本周行情走势偏弱，多数品种出现回调，但回调过程比较曲折，以震荡下行为主，反复过程中波动幅度较大。黑色中的螺纹产生两个做多信号，一个止盈出局，一个平手出局；矿石震荡下行，五分钟架构和15分钟架构产生5个做空信号，两个止损出局，一个止盈出局，两个周五做空信号留有周末持仓；热卷周五产生一个做空信号，留有隔周末持仓。农产品豆粕和豆子上周产生做空信号，豆子本周止盈出局，豆粕止损出局，同时本周豆粕产生做多信号小幅止损出局。化工品PP多单本周全部止盈出局；甲醇周五产生做空信号，持有空单。截至周五收盘账户期末权益约为85.3万，净值约1.1。截至目前，最大回撤幅度5%左右。
以上信号和数据仅供参考！
程序化研究团队
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