程序化交易是目前国内市场发展最为迅速的一种交易方式，它通过利用计算机快速、高效、稳定的优势来帮助投资者获取投资收益。程序化交易不求赚取夸张利润，只求长期稳健的获利。我们中原期货客服中心研究团队按照趋势追踪的思路设计出一系列程序化模型，在运行过程中树立分散投资的理念并坚持严控风险的原则，取得了不错的效果。每周五我们将会展示程序化运行的最新情况，欢迎大家关注！更多程序化了解和使用请加入QQ群：471735985，或电话咨询0371-68599157。
【盈泰模组】
该组合自2017年3月8日起开始运行，是多品种多策略的组合。经历前期的适应和调整后，自7月中旬起交易的主要品种减少为螺纹钢、铁矿石、橡胶等，日均资金使用比例不超过10%，等待取得稳定的盈利后再考虑增加新的品种。下面来回顾一下本周商品的走势和模型的运行情况：黑色系中的螺纹钢和铁矿石走势以调整为主，但临近周五收盘阶段二者突然向上发力，模型也顺势进行了做多操作，上方上涨高度无需提前猜测，只做顺势持有和止损设置。橡胶走势虽以反弹为主，但周四盘中出现冲高回落，回调幅度较大，模型也没有较好收益。本周文华商品指数价格上涨约2.29%，模型组合盈利幅度约1%。
飞龙在天模组
飞龙在天模组账户自2017年3月8日起开始运行，初始权益为77.5万。
飞龙在天模组包括多个品种和多个模型，全部是趋势追踪性模型。一些重点品种会有多个时间架构的模型，例如铁矿石。飞龙在天模组资金分配为：基于历史的表现和品种相关度进行资金分配。单个模型每次下单使用资金为单个模型分配资金的20%（例如铁矿石15分钟模型初始资金使用为10万*20%=2万）。
7月底对程序化模型及品种进行精简，飞龙在天模组现在主要是以黑色系列品种为主，包括螺纹，热卷和矿石；化工品为次要品种，包括沥青，PP和甲醇；剩余品种为补充品种，包括豆子，豆粕和菜粕。精简品种和模型后，资金使用率下降，在10%上下浮动。会在八月底推出螺纹这个单品种多时间架构多模型的程序化模组，到时候资金使用较飞龙在天模组激进。
本周行情时先抑后扬，黑色系列和化工品上周进入调整，周一到周三震荡走低，周四止跌反弹，周五重试上升趋势。黑色中的螺纹上周空单经历增长后大幅回吐，周五止盈出局，反手做多；热卷上周产生空单几乎平局出场，周五尾盘产生做多信号，留有持仓；矿石在周五产生做多信号，部分止盈后留有隔夜多单。农产品本周豆粕，菜粕和豆子全部产生做空信号，止损出局。化工品中上周留有的沥青空单几乎平局出场，周初甲醇产生做空信号止损出局。截至周五收盘账户期末权益约为85.7万，净值约1.1。截至目前，最大回撤幅度5%左右。
以上信号和数据仅供参考！
程序化研究团队
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