程序化交易是目前国内市场发展最为迅速的一种交易方式，它通过利用计算机快速、高效、稳定的优势来帮助投资者获取投资收益。程序化交易不求赚取夸张利润，只求长期稳健的获利。我们中原期货客服中心研究团队按照趋势追踪的思路设计出一系列程序化模型，在运行过程中树立分散投资的理念并坚持严控风险的原则，取得了不错的效果。每周五我们将会展示程序化运行的最新情况，欢迎大家关注！更多程序化了解和使用请加入QQ群：471735985，或电话咨询0371-68599157。
【盈泰模组】
该组合自2017年3月8日起开始运行，初始权益为100万，目前主要交易品种为螺纹钢、铁矿石、橡胶等活跃商品。从本周开始，国内商品市场的主力合约已经逐步换月至1801合约，各个模型也跟随完成了换月。从行情盘面上来看，黑色系大涨无疑是近期市场的热点和焦点。螺纹和矿石模型也都进行了多单的参与，但是从账户总权益来看，效果并不明显。因此，为了能够达到预期的收益目标，在做对了的情况下，如何更好的利用资金管理可能就是关键所在了。
飞龙在天模组
飞龙在天模组账户自2017年3月8日起开始运行，初始权益为77.5万。
飞龙在天模组包括多个品种和多个模型，全部是趋势追踪性模型。一些重点品种会有多个时间架构的模型，例如铁矿石。飞龙在天模组资金分配为：基于历史的表现和品种相关度进行资金分配。单个模型每次下单使用资金为单个模型分配资金的20%（例如铁矿石15分钟模型初始资金使用为10万*20%=2万）。
由于上周五（8月4日）有事耽搁，程序化周报本周一（8月7日）更新。进入六月，程序化运行账户权益震荡走低，在上周对程序化模型及品种进行精简，飞龙在天模组现在主要是以黑色系列品种为主，包括螺纹，热卷和矿石；化工品为次要品种，包括沥青，PP和甲醇；剩余品种为补充品种，包括豆子，豆粕和菜粕。精简品种和模型后，资金使用率下降，在10%上下浮动。
截至8月7日，账户权益止跌反弹。黑色系列中矿石螺纹热卷单边上行，其中螺纹15分钟在上上周产生的做多持仓持有到现在，螺纹10分钟连续两次产生做多信号全部获利，热卷没有信号产生，矿石和10分钟和15分钟在周五夜盘产生做多信号继续持有，近期程序化模组在黑色系列上获利较多。农产品仅菜粕产生做空信号，后来换月后止损出局，幅度有限。化工品沥青和甲醇分别产生做空和做多信号，中间经历主力换月，都有获利。截至周一收盘账户期末权益约为86万，净值1.1，账户的权益经历两个月的震荡走低后企稳反弹。截至目前，最大回撤幅度5%左右。
以上信号和数据仅供参考！
程序化研究团队
8-7