程序化交易是目前国内市场发展最为迅速的一种交易方式，它通过利用计算机快速、高效、稳定的优势来帮助投资者获取投资收益。程序化交易不求赚取夸张利润，只求长期稳健的获利。我们中原期货客服中心研究团队按照趋势追踪的思路设计出一系列程序化模型，在运行过程中树立分散投资的理念并坚持严控风险的原则，取得了不错的效果。每周五我们将会展示程序化运行的最新情况，欢迎大家关注！更多程序化了解和使用请加入QQ群：471735985，或电话咨询0371-68599157。
【盈泰模组】
该组合自2017年3月8日起开始运行，是多品种多策略的组合。经历前期的适应和调整后，自7月中旬起交易的主要品种减少为螺纹钢、铁矿石、橡胶等，日均资金使用比例一般不超过10%，等待取得稳定的盈利后再考虑增加新的品种。下面回顾一下十一长假之前最后一周的商品走势和模型运行情况：螺纹钢和铁矿石震荡调整，且前者走势强于后者，模型之前一周的空单持仓先后止盈出局，假期之前留有的矿石新空单在节后首日也全部出局。橡胶继续下跌并创出新低，暂时未有止跌信号，不宜进行抄底操作。本周文华商品指数价格下跌约0.4%，连续四周阴线下跌，但跌幅有所收窄，模型组合盈利约-0.3%。
飞龙在天模组
飞龙在天模组账户自2017年3月8日起开始运行，初始权益为77.5万。
飞龙在天模组包括多个品种和多个模型，全部是趋势追踪性模型。一些重点品种会有多个时间架构的模型，例如铁矿石。飞龙在天模组资金分配为：基于历史的表现和品种相关度进行资金分配。单个模型每次下单使用资金为单个模型分配资金的20%（例如铁矿石15分钟模型初始资金使用为10万*20%=2万）。
7月底对程序化模型及品种进行精简，飞龙在天模组现在主要是以黑色系列品种为主，包括螺纹，热卷和矿石；化工品为次要品种，包括沥青，PP和甲醇；剩余品种为补充品种，包括豆子，豆粕和菜粕。精简品种和模型后，资金使用率下降，在10%上下浮动。
上周行情以震荡为主，涨跌不一，其中前三个交易日以弱势反弹为主，周四大幅下跌，周五对周四的下跌修复。黑色中的螺纹十分钟架构和十五分钟架构在周三夜盘产生做多信号，全部止损出局；矿石在周三突破前几个交易日的盘整区间上沿，五分钟、十分钟和十五分钟架构全部产生做多信号，未能达到止盈目标，全部止损出局；热卷十分钟架构模型在周三产生做多信号，止损出局；螺纹系列三个品种全部在反弹过程中有做多信号产生。农产品豆粕周四产生一个做空信号，豆子多单止盈出局。化工品PP上周留有多单止损出局后，连续产生做多信号，在震荡行情中止损出局、甲醇上周留有空单止盈出局。上周几乎所有模型都有信号产生，且都以止损出局，导致账户出局较为严重的亏损，虽然这种情况的概率很小，但还是遇到了，截至10月9日收盘账户期末权益约为81万，净值约1.04。截至目前，最大回撤幅度约9%。
以上信号和数据仅供参考！
程序化研究团队
10-9