程序化交易是目前国内市场发展最为迅速的一种交易方式，它通过利用计算机快速、高效、稳定的优势来帮助投资者获取投资收益。程序化交易不求赚取夸张利润，只求长期稳健的获利。我们中原期货客服中心研究团队按照趋势追踪的思路设计出一系列程序化模型，在运行过程中树立分散投资的理念并坚持严控风险的原则，取得了不错的效果。每周五我们将会展示程序化运行的最新情况，欢迎大家关注！更多程序化了解和使用请加入QQ群：471735985，或电话咨询0371-68599157。
【盈泰模组】
该组合自2017年3月8日起开始运行，是多品种多策略的组合。经历前期的适应和调整后，自7月中旬起交易的主要品种减少为螺纹钢、铁矿石、橡胶等，日均资金使用比例一般不超过10%，运行稳定后会逐步增加资金使用比例。下面回顾一下十一长假后的商品走势和模型运行情况：螺纹钢和铁矿石整体先抑后扬，扭转了之前9月份的弱势格局，进入震荡调整，两个品种最后的空头模型先后止损出局并在本周五出现做多信号。橡胶延续弱势震荡，模型没有新信号。本周文华商品指数价格下跌约0.12%，连续三周站稳20周均线位置，关注后市能否反弹。
飞龙在天模组
飞龙在天模组账户自2017年3月8日起开始运行，初始权益为77.5万。
飞龙在天模组包括多个品种和多个模型，全部是趋势追踪性模型。一些重点品种会有多个时间架构的模型，例如铁矿石。飞龙在天模组资金分配为：基于历史的表现和品种相关度进行资金分配。单个模型每次下单使用资金为单个模型分配资金的20%（例如铁矿石15分钟模型初始资金使用为10万*20%=2万）。
7月底对程序化模型及品种进行精简，飞龙在天模组现在主要是以黑色系列品种为主，包括螺纹，热卷和矿石；化工品为次要品种，包括PP和甲醇；剩余品种为补充品种，包括豆子，豆粕和菜粕。精简品种和模型后，资金使用率下降，在10%上下浮动。
上周行情以震荡为主，模型信号较少。黑色中的螺纹本周没有信号产生；矿石在周五产生一个做多信号，持有多单；热卷十分钟架构模型在周五产生做多信号，持有多单。农产品豆子持有上周产生的做空持仓。化工品PP和甲醇没有信号产生；沥青本周做空一次止损出局，亏损次数超出历史预期，暂时退出交易历史。相较于十一之前的权益快速回落，权益有所趋稳。截至10月20日收盘账户期末权益约为80万，净值约1.03。截至目前，最大回撤幅度约10%。
螺纹多时间架构模组
螺纹多时间架构模型是八月份研发出来的螺纹单品种多时间架构模型，包括十分钟架构模型，十五分钟时间架构模型，三十分钟架构模型，两个六十分钟架构模型的，全部5个模型，账户初始权益一百万，每个模型资金分配30万，资金使用率为20%。
该模组从8月11号开始运行，由于提高了资金使用率，相对而言，账户权益波动较大。截至10月20日，期末权益101.3万，净值约1.01，最大回撤月8%。
以上信号和数据仅供参考！
程序化研究团队
10-20