资产配置是指投资者在其投资组合中持有多种不同类型的资产，通过合理分配大类资产投资比例的分散化投资方式，在获得收益的同时避免遭受由单一资产大幅下跌带来的重大损失。简单来说，资产配置就是要将鸡蛋放在不同的篮子里，以期实现分散投资风险，提高风险收益比的投资效果。
这个理念看起来简单，但实际上执行起来还是有一定挑战的。很多投资者认为，买几只不同的股票或者不同的基金就是在分散风险；但事实上，如果它们投资的还是同一类资产，比如相同行业的股票，那本质上风险还是暴露在单一行业因素下，没有实现风险分散。同理，多样化的资产配置策略要有效实现多种类别资产的分散投资，从而将投资组合的期望风险与投资者自身的风险承受水平相配比，期望能够在一定的风险水平下带来最大的投资收益，或者说在给定的收益水平下风险最小，也需要经过精心的思考和设计。那么，投资者应该如何有效践行资产配置理念呢？
首先，对于投资者来说，设置合理的回报目标和风险目标是进行资产配置关键的因素。一般情况下，设置回报目标和风险目标首先要考虑的是年龄。如果是年轻的投资者，有充足的时间坚持长期投资，不怕短期市场的起伏，可以设置较高的回报目标和风险目标，投资一些有更高长期收益以及更大波动性的权益类资产；如果已经退休，投资的目的是为了养老，投资目标则需要更保守一些。
其次，在进行资产配置时，还要审视自己的财务情况。通常的做法是，将短期（一般是3至6个月内）必要的生活消费和应对意外状况发生的钱留存，这些钱不适合做复杂投资，而应该存入银行活期账户，或是购买一些流动性比较好的货币基金等现金类资产。在对现金类资产做好配置后，闲置的资金则可用来保本升值及追求收益，投资股票、基金等各类风险等级较高的标的，投资者可以根据自己的风险收益特征选择较为合适的品种进行投资。
此外，个人的心理承受能力和掌握的投资知识水平也是要考虑的因素。有的人可以在市场大幅震荡的时候泰然处之，他们更在意资产长期的增长情况，回报目标和风险目标都会较高，这样的投资者可以适当提升高风险权益类资产的配比。有的人则无法承受市场的大幅波动，希望能够配置更安全的资产，这样的投资者可以以投资稳健类产品为主。
最后，一旦确定了资产配置的策略，也要坚定地遵循好投资纪律。在前文提到的常见投资理财误区中，资产配置天然可以应对投资单一和收益风险平衡这两点；但为了最大化资产配置策略的成效，投资者也要树立科学合理的投资理念。资产配置的策略并不是一成不变的，投资者要根据自身情况和市场动态的变化适时进行调整；但在确定了资产配置策略后，投资者也要牢牢遵守既定策略，不能因为短期的市场波动或者“人云亦云”而动摇自己的投资理念。
客观来看，资产配置的有效性毋庸置疑，但制定并执行资产配置方案需要确定大类资产配置比例、遴选具体产品，并明确后续的配置方案调整策略，对于普通投资者也具有一定的挑战。不过现在，各类财富管理机构也非常注重投顾服务的提供，投资者可以向专业机构寻求支持。
