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量化投资理论是借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资。
但是人们也应该认清量化投资，了解量化交易过程中，10个可能出现的陷阱。
七、 市场容量
对于承载较大资金规模的策略而言，如果没有充分考虑市场容量的问题，可能会导致交易结果与预期偏差较大。例如，涨跌停和流动性中断时，大资金常常很难成交，这在策略回测时很难纳入考量；或者，实际品种的市场容量有限，较大的单量不能全部以指定价格成交，这也会影响最终的交易结果。
下图是沥青主力合约1409在6月17日的盘口图，可以看到沥青市场容量很小，有时几分钟都没有一笔成交，所以应用在沥青上的交易策略很难按照指定价格成交。
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