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量化投资理论是借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资。
但是人们也应该认清量化投资，了解量化交易过程中，10个可能出现的陷阱。
二、 未来函数
交易策略中如果包含了未来函数，运行后表现是，某天出现的交易信号会在一段时间后消失，之后可能会在其他位置出现相同或不同的信号。出现这种情况的原因是，函数在判断是否发出信号以及发出何种信号时，利用了未来还不确定的行情信息。例如，如果当前柱线上还在跳动的收盘价被用来判断是否触发信号，则该函数是未来函数。使用这类函数的模型，会测表现胜率可能非常高，是典型的马后炮。
很多平台上都有的Zigzag指标实际上就是一个未来函数。
下面两个图表是笔者在黄金连续合约5分钟图上测试的双均线模型的交易盈亏曲线（回测时段2014年1月1日-2014年6月16日）。图3是包含未来函数的策略，即如果当前k线上出现均线金叉，则以当前k线开盘价买入，死叉则卖出。图4是不包含未来函数的策略，即如果上一根k线上出现均线金叉，则以当前k线开盘价买入，死叉则卖出。可以看出，两者资金曲线差异非常大。
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+图3.策略包含未来函数
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