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【实盈连载】《揭秘量化交易十大陷阱 II》手续费

【实盈连载】《揭秘量化交易十大陷阱 II》手续费 实盈
2014-11-26
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量化投资理论是借助现代统计学和数学的方法,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,用数量模型验证及固化这些规律和策略,然后严格执行已固化的策略来指导投资。


但是人们也应该认清量化投资,了解量化交易过程中,10个可能出现的陷阱。


三、 手续费

策略进行测试时,如果不计入手续费,资金曲线可能会产生巨大差异,甚至不计手续费的盈利策略,在计入手续费后也可能产生亏损。手续费相当于在原本的资金曲线上叠加了一条斜率为负的直线(在每次交易都是固定手数的情况下)。


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