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【实盈连载】《揭秘量化交易十大陷阱 VIII》 样本量和信号

【实盈连载】《揭秘量化交易十大陷阱 VIII》 样本量和信号 实盈
2014-12-04
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量化投资理论是借助现代统计学和数学的方法,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,用数量模型验证及固化这些规律和策略,然后严格执行已固化的策略来指导投资。


但是人们也应该认清量化投资,了解量化交易过程中,10个可能出现的陷阱。


八、 样本量过少

有些策略覆盖的时间段太短,所以样本量太少,不能充分展现策略效果。这些策略在更长时间段上的资金曲线可能表现的并没有那么好。

九、 信号量过少

有些策略虽然测试了较长的时间段,但触发的交易信号很少。这些策略未来是否表现稳定也有待观察。例如,应用在日线图上的策略需要考察更长的时期。


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