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【实盈连载】《二十世纪最伟大的10大算法 I》蒙特卡洛方法

【实盈连载】《二十世纪最伟大的10大算法 I》蒙特卡洛方法 实盈
2014-09-05
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算法交易 (algorithmic trading)是指事先设计好交易策略,然后将其编制成计算机程序。利用计算机程序的算法来决定交易下单的时机、价格和数量等。程序化下单能避免人的非理性因素造成的干扰,并能更精确的下单。并能同时管理大量的操作,自动判断将大单分拆为小单,减小冲击成本。


以下是20世纪最伟大的10大算法第一位;


一、1946 蒙特卡洛方法

1946年,美国拉斯阿莫斯国家实验室的三位科学家John von Neumann,Stan Ulam 和 Nick Metropolis 共同发明,被称为蒙特卡洛方法。


它的具体定义是:
在广场上画一个边长一米的正方形,在正方形内部随意用粉笔画一个不规则的形状,
现在要计算这个不规则图形的面积,怎么计算列?
蒙特卡洛(Monte Carlo)方法告诉我们,均匀的向该正方形内撒N(N 是一个很大的自然数)个黄豆,
随后数数有多少个黄豆在这个不规则几何形状内部,比如说有M个,
那么,这个奇怪形状的面积便近似于M/N,N越大,算出来的值便越精确。
在这里我们要假定豆子都在一个平面上,相互之间没有重叠。(撒黄豆只是一个比喻。)

蒙特卡洛方法可用于近似计算圆周率:让计算机每次随机生成两个0到1之间的数,看这两个实数是否在单位圆内。生成一系列随机点,统计单位圆内的点数与总点数,内接圆面积和正方形面积之比为PI:4,PI为圆周率。

当随机点取得越多(但即使取10的9次方个随机点时,其结果也仅在前4位与圆周率吻合)时,其结果越接近于圆周率。


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