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市场的机会就摆在那里，未免让高手心痒难耐。所以，中国的程序化交易已经起步了。只是，远景灿烂，不意味着这口饭好吃。最重要的是，如何打开程序化交易的“黑箱”呢？
过去十五年，我曾有幸遇到过三位勤奋的股市研究者。每人都很用功，很刻苦，但很不幸却都走了弯路。
第一位是中年人，1997年的时候来找我，带着一书包的研究资料，希望与我交流切磋一下。打开书包，厚厚一叠资料，全是密密麻麻手写的小字，还有一张张图表，全是手工画的趋势线和波浪线。看得出，几年辛苦，期望几分香甜。可惜，那时候我早已转向基本分析，对波浪之类的东西没什么兴趣，只能劝回。
2002年，一位南方的小伙子带着三大本书稿远道而来，希望我做一下评判、写个序言。打开书稿，让人有点头疼，竟然是与股市实战相关的纯K线战法研究。彼时，我沉醉于量化投资研究，而国内证券市场正在兴起数学金融，K线之类的东西未免太落伍了吧。虽然透过书稿，能看到他的认真和辛苦，但我也只能婉拒了。不过，他是幸运的，两年后，三本书都出版了，据说卖得还不错。再后来，他也小有名气了，还创办了一家私募投资公司，只是私募产品的业绩欠佳而已。
今年初秋，一位西部的年轻人又慕名而来，他带来的是笔记本电脑里的程序化交易系统，在上海滩闯荡许久，却未见成果，希望我给鉴定和评判一下。此时，程序化交易正在中国证券界大行其道，看起来还是一个很前沿的课题。只是，见面后，我多少有点失望。他使用的是市面常见的交易软件，编写的是相对简单的东西，但问其原理，他却三缄其口，显然顾忌到自己的知识产权问题。抛开细节询问，才知道用的是类似于均线战法的东西，理论未见创新，程序未见突出，回报率不高，回撤率却太高。
拒绝人是困难的。我询问了一下他的个人情况，原以为只是二十多岁的小青年，却不料早已读完研究生了，这位先后毕业于名牌大学数学系和计算机系的硕士，2007年曾经在股市大赚，随后就对市场一腔热情，竟然辞去在外企的工作，快四十岁的人了，还暂缓与女友结婚，一门心思钻入金融研究领域，力图搞出点名堂来。但积蓄用完，却找不到在市场的容身之地，只得讪讪而回。
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