国金基金是中国第一家将量化投资写进公司战略的公募基金公司，率先建立量化投资平台，秉承“专注、专业、专家”的理念，采用“量化平台+投资事业部”运作模式，致力于成为量化投资领域的佼佼者。
前不久，我在知乎上看见有人提问，说：“如果具有金融投资+计算机领域的知识，是否能够依靠个人的能力开发一套适合自己的交易策略？在云服务器上搭建交易系统后是否就能实现量化交易呢？”
答案是：理论可行，但实际很难。金融界因量化被颠覆，宽客在不知不觉间成为了呼风唤雨的金融大咖，想成为宽客的投资人趋之如骛。但并不是具有金融投资+计算机领域知识的人都能成为宽客，除了编程能力和金融基础知识，量化投资最需要的是能将金融模型转化成投资成果的策略研究能力和实践学习能力，成为独立宽客并非易事。
一个良好的交易体系和交易策略应该运行有序、交易直观，需要把复杂性和不确定性全部量化，每个步骤都不简单。完善的交易系统包括交易体系、风险控制体系和监控系统三个方面，这对于量化独行侠来说，凭一己之力拥万家之长已经很难，想要单打独斗并满载而归可谓难上加难。反观团队合作却能游刃有余，具体来看↓↓↓
一、交易体系
交易体系相当于战士手中的武器，威力越大越好。从长期来看，好的交易体系需要简单、精确且高效的描述出市场行情，以利于投资者及时作出反应。从短期而言，当市场运行情况处于横盘状态时，需要以静制动来保护现有资金量；若上涨、下跌的趋势出现时，则应该主动出击从而获利。交易体系的实时完善、更新以及资金运作状况的定期总结都离不开管理员的用心负责。
二、风险控制体系
风险控制无疑是交易过程中的重中之重。风险控制既要量化风险，也要分散风险。量化风险是根据每一笔交易资金量预设止损上限，一旦突破上限，迅速离场；分散风险是指投资时将标的品种多元化，甚至实现交易模式的多样化。此外，风险控制要将预期收益率控制在50%以内，风险与收益成反比，限制预期收益率的同时也是为了控制风险。但不论哪一种风控手段，都是需要基于市场行情来即时调整交易及持仓状况的，如此一来交易员不仅要严格按照交易日志提供的投资方案进行交易，还应该核查市场状况是否在合理预期范围内，从而及时作出止赢或止损的判断。
三、监控体系
智者千虑必有一失，因此在量化交易上，监控体系不可或缺。作为个人，每一位交易员都难以摒弃人性的弱点：贪婪和恐惧，但在交易过程中一旦出现情绪偏差，往往会导致不可逆转的后果。因此在监控体系上，团队成员应分工明确，互相制约，以保证交易计划得到贯彻执行。监控人员还需观察账户浮动亏损与实际亏损情况，并依此来监督交易员是否贯彻并执行了交易计划。
管理员、交易员、监控人员每个角色都把控着交易系统的每一个环节，环环相扣。通过团队协作，一旦出现问题就能对症下药，各个击破。完善的交易系统离不开团队协作，团队合力才是量化交易的正确打开方式。此外，量化投资要达到理想收益除了需要一个好的交易系统作为开端，策略、执行方法、仓位控制等方面有的放矢也很重要。
※ 策略是实行量化交易的首要装备。优秀的程序化策略禁得住任何测试与分析，但同时也意味着优秀的程序化需要花时间来判别其有效性，国金基金量化平台，不仅设立了量化研究部还提供了种子基金，为现存的量化投资策略的实盘测试创造了良好的运行条件。
※ 执行方法可分为全自动量化和半自动量化。一般而言量化投资中应尽量降低执行过程中的主动性，从而回避情绪偏差。国金基金为打造业内领先的量化投资IT平台于2015年与恒生电子、通联数据等展开合作，一方面得以进行数据中心的构建，由此实现交易自动化和投资组合的实时监控；另一方面，能够有针对性的解决量化业务运作中的技术难点。
※ 仓位控制上应提高对损失和收益的接纳度，才能做出不被情绪影响的准确判断。国金基金量化研究总监林健武教授拥有近10年的量化投资经验，并在美国大型对冲基金公司迈格尼塔担任全球量化投资交易总监。
大道至简，想获得理想的投资收益，先要打好基础框架。国金量化投资平台打造了“量化投资运营中心+多个量化投资事业部”的运作模式，并配备了一站式服务体系，再加上有市场竞争力的激励政策，为不断强化国金量化的竞争优势注入了力量源泉。
具体而言，“量化投资运营中心+多个量化投资事业部”的运作模式在业内极具创造性，通过该模式投研团队可充分调度整个公司的资源，为自身提供资本引介、品牌宣传、产品创设等一站式的基础服务。再加上国金基金与国内外一流技术服务商的深度合作，为投研团队提供了更加高效及严谨的支持。目前，公司的量化平台已运作有四个投资事业部，投研交易团队平均从业年限在8年以上，不论是运行机制还是平台建设都走在同业先列。
国金基金在量化领域布局已久，作为开启国内量化投资的先行者之一，经过多年的耕耘，团队知识结构、平台运营制度及人才储备逐步发展，趋于完善。未来国金基金将继续秉承“专注、专业、专家”的理念，致力于成为量化投资领域的佼佼者。
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