一谈到量化投资，就全是数学模型、计算机语言等专业术语，量化投资模型更是因为高深莫测成为了普通投资者心中的黑匣子。甚至有人说，量化投资就像一头奶牛，吃进去的是数据，挤出来的是收益，至于中间的过程大概只有牛知道。
正因如此，量化“黑匣子”的秘密愈发令人兴趣盎然，想看穿量化投资的“高冷范”？不如来看看国金基金量化投资团队的量化说。
Q1:神秘的量化黑匣子到底是什么？
国金基金量化投资团队：
黑匣子——量化投资模型之所以神秘，是因为大部分的看官们只知道量化投资团队的交易步骤：先筛选各种数据、输入数据，然后通过计算机交易系统自动下达交易指令，但具体的投资原理却鲜为人知。
Q2:量化模型的投资原理是什么？
国金基金量化投资团队：
量化投资模型就是把人脑里的思维过程具体化、数量化。一般可以分为三个步骤：1.寻找模型因子；2.根据市场适时调整投资理念；3.严格风控。
Q3:投资原理各个步骤的意义在于？
国金基金量化投资团队：
1.寻找模型因子。寻找模型因子类似于投资者们在投资前查看股票的财务报表指标，量化投资模型首先要找出合适的因子。有了高质量的因子才能够筛选出更好的目标标的，高质量因子是好模型的基础。
2.根据市场调整投资理念。量化模型依靠大数据分析得出结论，但并不只是单纯的运用。模型的建立是在模仿人投资的过程，在模型建立好后，也需要人脑根据政策、市场的变化对模型进行不断优化。
3.严格的风控。无论市场如何涨跌，模型都不会受到市场情绪的影响，进行果断交易。比如，将模型设定最大回撤为5%，一旦条件符合就会自动卖出，及时止损。
Q4:量化投资表现如何？
国金基金量化投资团队：
量化投资在海外市场已有多年历史，凭借良好的业绩，其发展速度非常快。最近几年，国内量化投资基金增长迅猛，且业绩表现同样出色。国金基金，国内第一家将量化投资纳入公司战略并率先建立量化投资平台的公募基金公司，2013年以来持续保持对量化投资平台的建设力度。
Q5:量化投资背后的团队具备哪些能力？
国金基金量化投资团队：
不同于可以依靠基金经理个人市场敏感度的传统价值投资和成长投资，量化投资对整个投资团队的专业水平和协作能力要求更高。投研团队成员一般都需要具备复合型知识结构，且有各自所擅长的投资领域。
例如，国金基金量化投资总监林健武和量化投资经理姚加红，前者既有美国宾夕法尼亚大学系统工程博士学位，还曾在高盛、摩根士丹利以及著名的迈格尼塔投资公司长期担任要职，是一名学院派+实干派的复合型人才；后者拥有12年证券/基金从业经验，期货交易经验丰富。此外，国金基金量化投资团队还有多名拥有多年行业经验的海内外投资界人才与之并肩作战。
Q6:除了团队协作，量化投资还需具备哪些实力？
国金基金量化投资团队：
除了人尽其才以外，还需具有综合竞争力的平台做支撑。
通过以上六个问题，相信大家也对量化投资有一定的了解，比如：量化“高冷范”不仅仅来源于黑匣子，量化投资并非独立依靠计算机而存在。除此之外，大家还想知道哪些关于量化的小知识呢？欢迎大家在【写留言】处告诉我们，一大波量化干货来袭~
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