近日，上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“国泰君安资管”）在Wind金融终端正式发布“国泰君安资管多资产动量精选指数”（代码：CI023001.WI）和“国泰君安资管全球多资产趋势轮动指数”（代码：CI023002.WI），旨在进一步完善境内外大类资产全天候策略指数的集合，探索多资产、多策略投资在资产管理业务领域的应用，拓展国泰君安资管服务本土及境外客户的能力，为投资者提供更为丰富、多元的投资产品体系。
“国泰君安资管多资产动量精选指数”由国泰君安资管固定收益投资部多资产投研团队自主研发，覆盖国内市场股票、固定收益和商品的近70种资产作为备选投资标的，包括上证50、沪深300、中证500、黑色大宗商品、农产品、贵金属、工业品及10年期国债等。
“国泰君安资管多资产动量精选指数”在传统动量模型的基础上，通过降噪和波动率调整等技术手段，重构时间序列动量与横截面动量，生成复合动量因子，更有效地把握资产价格变化的趋势，精选动量效应最强的资产标的作为指数成分。
在风险控制层面，国泰君安资管多资产投研团队创造性地改进风险测度方法，基于风险预算的理念进行数学优化，并根据资产特征动态调整模型约束条件，在多重约束框架内通过优化模型完成指数内资产权重的分配。凭借领先的多资产量化投资模型，“国泰君安资管多资产动量精选指数”在过往12年的历史回溯期内实现了“长期、稳健、绝对收益型”的特征。
此外，为顺应国内居民财富管理全球化配置的需求趋势，国泰君安资管多资产投研团队还在境内多资产策略研究的基础上，将投资标的进一步拓展至全球可投标的，除境内股、债、商品种外，还纳入美债、标普500等成分标的。力求主动捕捉全球市场的趋势性投资机会，构建在全球范围内进行跨资产、跨市场的趋势轮动策略，并以“国泰君安资管全球多资产趋势轮动指数”形式公开展示，为投资者布局全球进行跨境多资产配置提供可靠策略。
根据《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》要求，响应《关于加快推进上海全球资产管理中心建设的若干意见》的战略任务，秉承“向善、向新、向上”的理念，国泰君安资管将着力强化资管产品创新力度，提升资产配置和风险管理水平。
后续，国泰君安资管将基于自身的主动投研能力，持续研发孵化不同资产和类型的策略产品，推出涵盖不同资产领域、不同收益风险特征的一系列国泰君安资管冠名策略指数，进一步完善国泰君安资管策略指数族群及对应的产品体系，满足不同投资者在不同市场环境中的理财需求。
关于国泰君安资管
国泰君安资管是业内首批券商系资产管理公司，是国泰君安证券的全资子公司。公司拥有百余位投资专家，平均从业时间逾10年。截至2020年底，公司管理的客户资产规模5258亿元，其中主动管理规模3619亿元，均位居行业前列。
*数据来源：国泰君安证券股份有限公司2020年年报
公司拥有业内最齐全产品线，涵盖六大业务领域和八个产品系列，秉承“向善、向新、向上”的理念，满足客户多样化的投融资需求。欲了解更多信息，请访问 https://www.gtjazg.com 或微信公众号“国泰君安资产管理”。
关于万得指数
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一方面，Wind积累了丰富的指数发布、维护以及分析的经验；另一方面，Wind充分考虑国内外指数编制的成熟经验，并根据中国证券市场特点调整，提供可以满足各类用户场景和需求的指数定制服务。
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