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无论是中美贸易摩擦还是毒疫苗事件，国内外的多重不确定性因素，导致了近年国内股市的震荡，很多机构和投资者蒙受了巨大的损失。有数据显示，2018年各大指数均遭遇了不同程度的下跌，上证综指涨幅为-24.59%，深证成指涨幅为-34.42%，创业板指涨幅为-28.65%......
值得一提的是，少数量化投资基金在大幅波动的市场大环境中仍表现着很强的稳健性，引起了全市场广泛的关注。比如，南方量化股票基金，是一只依据多因子量化策略进行交易的公募基金产品，在过去的三年内产品表现表现超过市场表现20%。
股票市场、期货市场、债券市场、基金市场、外汇市场……几乎每个市场都有量化的一席之地。由此可见，量化的规模非常巨大，其中，量化研究员是最有代表性的一类职业，他们的平均收入较高，北京量化岗位的平均月薪甚至接近城市平均月薪的两倍。收入是一个很好地表现前景的指标，因此量化的发展空间和前景都非常可观。
数据来源：BOSS直聘&职友集，由于样本限制，数据仅供参考
那么，量化作为如此有吸引力的工作，到底都在做什么？
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量化投资是在干嘛？
量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式。没听懂？换句话说就是基于某种数据逻辑和策略，赚取投资收益。
量化投资的基本流程可分为三个步骤。
Step1 数据分析
数据分析是量化分析的基础，数据包括了传统量价、基本面数据、舆论情绪等模糊数据以及其他统计相关类数据。
典型的基本面数据有财报中的三大报表的财务数据、以及来自公告的数据，例如提交到交易所关于资产重组的公告涉及到的数据信息等。
舆情数据则包含了一些公司负面新闻，小道消息，虽然这类数据不一定真实，但却会成为影响市场的舆情因子。18年底的中石化黑天鹅事件，就是一个突发的舆情因子。
将数据整合后就可以构建交易策略的信号，简单来说，例如当出现信号A，就买入100股公司B的股票。
Step2 回测分析
当我们把量化策略利用代码构建之后，则需要纳入到回测系统跑数据了。回测分析主要是对选定量化策略的因子和可行性做一个测试，帮你检验你的策略能否达到想要的预期效果。因为策略十分复杂，理论上和实盘操作上会有很大差别。
Step3 程序化交易
通过回测分析后，即可开始实盘交易，目前大部分交易都采用程序自动交易，也有个别投资者选择手动下单，交易方式的选择与国内市场的规则和政策有关。
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什么样的人才能做量化？
初步了解了量化投资，我们来看一下企业对量化岗位有哪些要求。我筛选了一条北京某投资管理公司量化实习生的招聘信息作为示例：
岗位职责：
1、研究不同资产类别的因子模型，利用数据进行金融建模和算法改进；
2、研究宏观市场的因子模型，利用数据进行金融建模和算法改进；
3、行业信息搜集，数据整理，维护公司数据库；
4、独立或参与完成团队研究任务，提供专题研究内容。
任职资格：
1、本科及以上金融、经济、计算机，金融工程等相关专业；
2、有建模能力和经验者优先，会使用Python者优先；
3、有股票、基金、宏观研究经历或投资经验者优先考虑，热爱研究工作；
4、学习能力强，较强的责任心，工作态度积极，认真好学，有团队合作精神；
5、具备较强的逻辑分析能力和语言表达能力，良好的沟通能力。
（1）教育背景
尽管很多量化实习生，对本科同学来者不拒，但是非实习的量化研究院招聘中，特别是对于大公司来说，硕士通常是个准入门槛。无论是券商、私募、公募，很多公司量化岗位的招聘要求都写明了“硕士及以上学历”。
专业要求上，金融工程和金融数学专业是与量化岗位最匹配的两个专业，此外经济类、计算机及理工背景。国内外的量化机构都对这两个专业毕业的学生比较受青睐。
（2）专业能力
作为一名合格的“量化人”，数学、编程、金融三者缺一不可，者在岗位职责和任职资格中都有体现。可以说，对于量化投资，数学是思想，金融是原理，编程是手段。
构建策略、选择因子时，需要金融知识以及对行业的研究判断；建模时，需要扎实的数学功底；而回测中运行程序，则需要借助编程技能。这也说明了，量化投资策略是结合了技术投资和价值投资策略，依赖数据和统计模型加上基本面的主观判断。因此如果你想要从事量化相关的工作，一定要在掌握建模能力的同时，补充金融领域的知识，比如宏观策略、公司行业研究方法等。
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如何入门量化投资？
有很多同学问我问题：不是数理学位能做量化工作吗？想做量化，怎么在短时间内学会Python？
的确，编程语言是量化工作的一个硬性技能，对于非理工科学生来说，掌握一门编程语言可能是一项不小的挑战。
但有专业量化员认为，编程是工具，并不是最困难的障碍，量化遇到的最大困难，其实是“你要学会理解这个市场”。实际上我们在投资的过程中，都是在与市场博弈，只是技术手段不同。在市场平稳期，你也许可以按套路赚钱，但证券市场变得越来越复杂了，尤其是股市震荡之下，光看程序、模型是不够的，掌握并理解金融变得愈发重要。
鉴于近期有很多同学都来咨询我量化的难点在哪，该如何学习，我在上述简单的科普后，也和大家推荐一下我们的《量化投资入门》课程。
课程将会从量化的基础概念和各类投资策略讲起，着重带你掌握量化所需的金融知识，并在基础知识外，添加了与时事热点相关内容，能够帮助你与时俱进地理解量化投资，比较适合〇基础同学短时间内入门量化投资，春节前限时特价9.9元！
导师刘翔宇是一位海外对冲基金量化投资总监，希望他能借由自己多年的行业经验，帮你更好地搞清楚量化这门学问。
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