我之前两篇“交易中那些真实的谎言系列”，有朋友认为可以称之为“抬杠系列”，我深以为然：在这个信息爆炸的时代，每个人每天都面对着大量冗余信息，如何做到去伪存真，如何才能明辨是非，多一些独立思考，多一些逆向思维，多一些“抬杠”真的是再重要不过了。交易也不例外，人云亦云、似是而非一定不能成功。
不过今天暂不“抬杠”，几周前我发表了一篇文章，分享交易系统的搭建过程；同时最近也在不断地分享一些实盘的操作，不少朋友想了解更详细些，加之正好有合作伙伴要求我和他们的客户做一次线下交流，在深圳的朋友如果有兴趣，可以提前预约报名，届时我们当面沟通，共同学习。
我们团队的量化策略，基于“图形识别”，完全抛离指标；全品种、大周期、低频率是策略设计基础思路。高胜率、高盈亏比是我们策略的研发目标。
在我们从2007年7月开始的连续十年、23个活跃品种的数据回测中发现，“图形识别”量化策略每年平均交易次数在60次到100次之间，但其胜率以及盈亏比远胜于很多趋势交易策略；
我们的仓位管理是单品种4%，理论最大仓位60%，实际上因为我们的交易频次很低，所以这十年的平均持仓也只有20%，达到60%仓位的次数，这十年内只有2次。
当然，身边页有些朋友对我们的策略是否过度优化、是否可靠提出善意的质疑。我们团队从策略开发初期就自主研发了算法模型对“图形识别”从时间、空间、均衡等多维度的模糊化识别，防止杜绝数据高原和过度优化，尽量确保回测数据结果真实有效。
我也会在周末的交流会中详细讲解我们的策略思路和测试方式，以及防止过度优化而采取的具体方法。至于实盘是否有效，从这大半年来说，答案是肯定的。至于是否长期有效永远有效，那只有天知道了，人是没有答案的，不管是谁。
按照年收益率的数据回测也显示，“图形识别”量化策略能做到连续十年稳定盈利。至于收益率高低，还是要看天吃饭。收成好的年份，策略表现自然出色，要是收成不好，地主家有一点余粮也够啦。我们能做的也是把最糟糕的情况考虑进去，不断地从多个角度对策略有效性进行统计分析。目前看来，我们对“图形识别”量化策略表现比较满意，毕竟市场上能做到全品种十年盈利的策略还算难得。
实盘参考：
持仓2个月的焦煤今天下午止盈出局。中途有换月，换算后开仓价982，平仓价1416.5。利润434.5点，这是这几个月内交易品种中利润最高的了。
上周开仓的铁矿石多单止损了，郑煤、塑料、镍还拿着。
从持仓来说，现在有色的品种比较多，化工次之，农产品和黑色最少。方向来说，绝大部分是多单。
这一周的权益涨涨跌跌，基本没有赚钱。
交流活动预告：
时间：本周五（9月1日）下午16:00点
地点：（深圳，福田区）
有兴趣的朋友可以点击下面阅读原文，或者扫描二维码报名，我们将详细地址告知您！。
报名二维码（长按扫码）
如果您对我们的量化策略逻辑以及搭建思路有兴趣，可以一起讨论。当然，因为我们用日线交易，止损较大，因而持仓较轻，所以这样的模型和搭建思路可能比较适合大资金，资金太小恐怕就用不上了。
8月29日傍晚