部分银行收到监管部门债市调研通知- 大数跨境

中国证券报

2024-07-18

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7月17日，记者从多位银行相关人士处获悉，近期，部分银行收到了金融管理部门有关调研债券投资情况的通知，并要求在规定时间内给予反馈，反馈内容包括资产负债表、调研报告等。

其实，这并不是监管部门今年以来对银行债券投资业务的首次调研。今年以来，央行已通过多种方式提示长债风险。受此影响，部分银行对债市投资尤其是长债投资归于谨慎。

业内人士认为，此次债市相关调研更多是为了评估在监管部门多次提示债市风险的背景下，地方法人银行的债市投资行为是否有所调整。

关注三方面问题

华东某中小银行相关人士告诉记者：“此次调研的内容主要包括三个方面，一是地方法人银行的资产负债结构；二是部分地方法人银行债券投资余额上升的原因、债券投资的主要考虑、决策机制，尤其是中长期（5年以上）债券投资情况；三是在收益率持续走低的背景下，地方法人银行投资中长期债券是如何控制市场风险的。”

此外，也有多家中小银行金融市场部人士表示，目前暂未收到相关通知。“可能会有一定时滞。相关调研更多是为了评估在央行多次提示债市风险下，地方法人银行的债市投资行为是否有所调整。”某中部农商银行相关人士表示。

其实，这并不是近期中小银行接受的有关债券投资的首次调研。记者了解到，4月，部分农商银行收到央行地方分行的窗口指导，要求其聚焦主业、压降杠杆的同时降低债券久期。同时，央行3月调研了部分农商行参与债市交易情况，包括其参与债市交易投资业务的主要诉求及必要性。

今年以来，农商银行买债行为引发市场关注。一季度，“债牛”行情下，农商银行加速进场购债，曾一度成为债市的主要机构力量之一。在本轮购债中，部分农商银行对长债配置力度加大，债券投资的交易特征增强，市场愈发关注背后的潜在风险。

加强风险防范

回溯债市行情，今年以来，债市收益率快速下行，10年期国债收益率从1月3日的2.56%下行至今年以来的最低点——7月1日的2.18%，累计下行38个基点；30年期国债收益率一度下行至2.5%以下。7月17日，10年期国债收益率报2.25%。

值得一提的是，今年以来，央行通过多种方式提示长债风险。人民银行有关部门负责人在4月接受采访时表示，理论上，固定利率的长期限债券久期长，对利率波动比较敏感，投资者需要高度重视利率风险。

此后，受市场基本面、监管多次风险提示等多方面影响，部分银行对债市投资尤其是长债投资归于谨慎。浙江某农商银行人士曾向记者表示，在监管提示后，长端债券利率短暂上行后再次回落至提示点位，也使得机构观望情绪浓厚。

多位银行人士向记者表示：“在监管提示基础上，我们也会结合市场走势，比如资金面、汇率等，灵活调整债券持仓，同时根据市场行情，提前做好预判。”

审读：赵白执南

编辑：亚文辉

校对：焦源源

监制：余喆

签发：彭勇

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