文章摘要
严约束条件下，成分内占比对策略没有显著影响；成分内放松市值敞口对策略收益风险影响较小，成分内占比较低时影响较大；中盘敞口可基本由市值约束限制；无风格约束对策略收益风险影响较大。
2024 年 1-2 月策略回调中的启示风控模型没有失效，当基准内外出现极值分化时，风险来源于未控制的成分内占比偏离；成分内占比高可对有敞口的风格进行极值测算，若成分内占比较低可对成分内外出现极端分化的情形进行压力测试；对市值敞口进行约束，基本能够对中盘风格偏离进行限制。
文章内容
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