1、基本原理
1）在今天的收盘时，计算两个值：最高价-最低价，收盘价-最低价；取这两个值较大的值，乘以k值，计算后的值称之为触发值；
2）在第二天开盘时，记录开盘价；当价格超过“开盘价+触发值”时马上买入，或者价格低于“开盘价-触发值”时马上卖空；
2、公式
Dual Thrust在Range的设置上，引入前N日的四个价位，Range = Max(HH-LC,HC-LL)来描述震荡区间的大小。
其中HH 是N日High的最高价，LC是N日Close的最低价，HC是N日Close的最高价，LL是N日Low的最低价，如下图所示。
这种方法使得一定时期内的Range相对稳定，可以适用于日间的趋势跟踪。Dual Thrust对于多头和空头的触发条件，考虑了非对称的幅度，做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数，也可以通过参数K1和K2来确定。具体分为两步来实现：
当K1<K2时，多头相对容易被触发,当K1>K2时，空头相对容易被触发。因此，投资者在使用该策略时，一方面可以参考历史数据测试的最优参数，另一方面，则可以根据自己对后势的判断，或从其他大周期的技术指标入手，阶段性地动态调整K1和K2的值。
3、优化
1）因为是一个趋势跟踪，可以引入ADX指标来在大概率出现趋势的时候缩小K值，在震荡环境下扩大K值，来减少开仓。
2）减少同一天的二次开仓。亏损不加仓，盈利加仓，但是不超过5个仓位。
3）设置保护性止损。
4、策略
策略：
(1)当价格向上突破上轨时，如果当时持有空仓，则先平仓，再开多仓；如果没有仓位，则直接开多仓；
(2)当价格向下突破下轨时，如果当时持有多仓，则先平仓，再开空仓；如果没有仓位，则直接开空仓；
策略的核心代码如下：
14年1月1日至今的回溯结果如下：
策略收益还是不错的，最大回撤是21.16%。
5、改进Dual Thrust策略
在前人的基础上，初始策略中Ks、Kx的值均为0.7，然后加入绝对值止盈止损，加入KDJ指标，对市场趋势进行跟踪，动态调整Ks、Kx的值，当市场处于多头市场时（K>50，D>50，J>50），调整Ks为0.6使之小于Kx（值为0.7），此时容易触发多头的条件，当市场处于空头市场（K<50，D<50，J<50），调整Kx为0.6使之小于Ks（值为0.7），此时容易触发空头的条件。
策略验证
策略核心代码：
改进的策略在原先的策略基础上，利用KDJ指标计算了K、D、J的值，如果三者均大于50，则改变k1的值为0.6，如果均小于50，则改变k2的值为0.6。
改进的DualThrust策略14年1月1日至今的回溯结果如下：
收益要高于改进前的策略，更为明显的是，最大回撤变得相当小，为1.93%。