【套利Tips】ETF网格交易操盘—初战必知小Tips

先摆正一下（个人）理念:不做死多头，也不做死空头，要做市场坚定的滑头，顺势而为!【这很重要】

从理论上讲，任何有波动的资产都可以用网格交易。但是如果一个资产单边下跌，甚至归零的可能的话，那么网格交易是不适合用的。因此场内ETF是最适合网格交易的品种，所谓个股无常青，指数能长存。而且个人认为ETF是最适合散户投资资本市场的方式。

网格交易适用什么场景？市场行情的走势，无非就是三种，上涨，震荡，下跌。其中震荡行情，对于网格交易来讲，可以发挥最大的优势。因为如果一直持仓不动，震荡行情中，可能就没有收益，而网格交易在不断的高抛低吸过程中会慢慢积累收益。

而对于上涨趋势行情中，如果一直持有，那么收益可以最大化，而使用网格交易，因为会随着价格每次上涨一格，而卖出一份。因此在上涨趋势过程中，仓位会越来越低，直到卖光。因此你可能会发现，在这个时候使用网格交易的收益，不如一直持有。

但是，这是理论上的！其实在上涨趋势过程中，网格交易也很适用。首先，上涨趋势行情也并非一蹴而就，而是一步步走出来的，在前期是很难确定上涨行情要来了，因此在行情开始就满仓一直持有到行情结束，在实际中这种情况很少。不采用网格交易的方法，你也有可能中途就清仓了。

其次，在上涨趋势过程中，若感觉上涨趋势明显来了，可以调整一下对应网格参数，而不是终止网格。很多投资者在牛市亏钱，是因为在上涨初期仓位很低。看到后面指数涨了很多，身边的人都在谈论市场，然后就满仓，殊不知那个时候可能是行情的尾声了。

还有行情的结束往往以某天大涨的形式出现，喜欢主动择时操作的朋友，并不容易及时清仓或减仓，这可能承受满仓被套的局面，不仅可能保不住前面的收益，反而亏损更多。这就是散户牛市亏钱的缩影。而网格交易，刚好逆人性，在上升趋势过程中是逐步减仓的，随着指数往上涨，仓位越轻。

那么在下跌行情中会怎样呢？即使行情突然掉头向下，那么回撤也会很小，能够保住大部分的收益。在下跌初始，往往可能认为是短暂的调整，等到市场都认为是下跌趋势时，往往已经跌了不少。网格交易是在下跌过程中，越跌越买，那么在下跌趋势中，仓位是越来越高的。

因此，网格交易理论上会面临2个难题：

第一个难题是：你不知道下跌过程会延续多长时间，如果仓位管理不当，在跌到底部之前，已经没有更多资金了。那么在下跌趋势的尾端，相当于已经满仓。整个下跌趋势就是一直在亏钱，这个体验感肯定不好。

另一个难题是：在每一轮下跌趋势过后，市场往往会经历比较长时间的磨底期，那么在磨底间的资金的时间成本也是需要考虑的问题。

而网格交易的优点本身就是程序化式交易，克服盲目择时的问题。我们不知道反弹何时会来，原理上，指数大概率都会迎来反弹，采用网格交易法虽然在下跌过程中比较难熬，但是等到指数反弹到原来位置，就是柳暗花明的一天。因此在下跌趋势中，网格交易照样是可以适用的，只是我们需要优化一下网格的布局，使得下跌亏得少，反弹的时候赚得多。当然你也可以考虑加入“胜率”这一考量项，以一个月为期，胜率依旧一般就先减仓等待或做做套利...

《ETF网格交易法——初战篇Tips》

一、在不同的市场趋势，不同的估值位置，ETF怎么选？

我选ETF，主要看四个维度：趋势、估值、规模和资金流向。

首先说说趋势。咱们买菜还看季节呢，投资也是一样。我会用月K线图来观察，找那些正在上涨的，或者是经过一番下跌后开始横盘整理的，这样的趋势比较稳妥。要是看到一直往下掉的，那肯定得躲远点，就像菜市场里的过期蔬菜一样，买回去也是烂在手里。

然后是估值。这就跟买菜时看价格标签一样，要选那种既不算太贵也不算太便宜的。ETF如果估值太高，风险就大，就像那些标价离谱的蔬果，买回去也不划算。所以，我会倾向于低估或者适中的，性价比得合适。

再来说说规模。我喜欢那些价格稳定，但规模还在增长的ETF，这样说明它有持续的吸引力。而且，总规模至少得2亿以上，太小了流动性差，规模太小且成交额不大容易被操作或者获利不好出手，买卖起来都麻烦，且ETF也可能会退市。如果基金净值低于5000万、投资人低于200人或者基金价格长期低于0.3元，都有可能被清退（不多见，但也需要谨慎，反正同类型的ETF跟踪的指数都是同一个，走势差不多）。

最后是资金流向。我会关注近期有没有资金流入，特别是那些北向资金和主力资金都在买入的ETF，这说明资金都看好，跟着主力走，风险相对较小。

当然，还有几点要注意的：

1. 一个品类只选一个，不穿插不重复。没有相关性或相关性极低！

2. 做主流赛道，别去碰那些冷门的，不懂的东西更容易吃亏。

二、ETF什么时候买？

买ETF就像是挑水果，得看准时机，选对了才能尝到甜头。

我会仔细研究那些ETF的估值、规模和资金面。这就像是检查水果的新鲜程度、大小和成熟度。挑选那些月K线显示不是在下跌趋势的ETF，这说明它们至少在短时间内是有支撑稳健的。然后，我还会看看周K线，如果它表现出调整后企稳的状态，那就像是看到水果表面光滑、没有瑕疵，感觉就更加靠谱了。

确定了这些基本面后，我会选在周五或周一下午2点半以后进行操作。为什么是这个时间点呢？因为这样可以避免开盘时的波动，给自己一个更稳妥的买入时机。就像去买水果，大家都挤在早上挑选，难免会有冲动购物的时候，我更愿意在人少的时候慢慢挑选，从容不迫。

三、ETF网格交易在哪里操作？

网格交易策略实现，以国泰君安君弘智能订单为例（一款可视化、可回测、区分动静态还免费的特色网格交易工具，使用简单，易学，功能强大。且底层配置的是低延时柜台，一定程度上提高了策略成交率）

下载安装软件后，登陆账户，点击”交易—智能订单“

点此了解更多ETF投资知识#小程序://国君小店/3zHEhUFERwWUnao

四、ETF网格参数怎么设置？

网格交易就像是在海里捕鱼，网太大小鱼容易漏掉，网太小又捉不到大鱼。所以，我得根据我选的ETF的波动性来决定我的网格价格区间。通常情况下，我会留出大概30%的价格区间，这样无论是小鱼还是大鱼，基本都能一网打尽。

但是，有时候你会发现，虽然委托成功了，但是并没有成交。这种情况就像是你撒了网，但海里的鱼儿就是不上钩。这时候，我会稍微调整一下策略，这样一来，就像是在鱼饵上下了点功夫，让鱼儿更容易上钩。这招基本上就能解决不成交的问题。

总的来说，做网格交易就像是钓鱼，需要有点耐心和技巧。不过，一旦你掌握了方法，就能轻松地坐等收网了。

五、ETF什么时候止盈/止损/调仓？（具体的内容，点个关注。下期展开）

在ETF交易中，止盈、止损和调仓是关键的策略之一，它能帮投资者控制风险并优化投资组合的表现。

1. 判断月K线趋势信号：

- 观察月K线的走势，如果连续几个月的K线低点逐渐降低或高点逐渐升高，这可能表明趋势正在形成。

- 使用技术分析工具，如移动平均线、趋势线，来帮助确认趋势是否已经确立。

- 如果ETF的价格突破了关键的趋势线或移动平均线，并且伴随着成交量的增加，这可能是趋势破位的信号。

- 在决定是止损还是调仓时，要考虑你的投资目标、市场情绪、基本面分析以及个人的风险承受能力。如果趋势破位与你的投资策略不符，可能是时候考虑调仓或者止损了。

2. 短期急涨和情绪过热的市场信号：

- 当ETF的价格在短时间内迅速上涨，远离其平均价格或价值评估时，要小心。

- 高波动性和异常高的交易量可能是市场过热的迹象。

- 媒体和新闻报道可能会反映出市场情绪的变化，如过度乐观的报道可能表明市场情绪过热。

- 使用相对强弱指数（RSI）或布林带等技术指标，可以帮助识别市场是否进入超买或超卖状态。

- 如果出现这些信号，考虑逐步止盈或减仓，以锁定利润并降低风险。

3. 优胜劣汰，转向强势ETF：

- 定期审视你的ETF组合，比较各个ETF的表现与市场整体表现。

- 评估ETF的基础资产，如股票、商品，确保它们符合当前的市场趋势和经济环境。

- 如果某个ETF持续表现不佳，而其他类似的ETF表现强劲，可能是时候考虑调整你的投资组合了。

- 在转换之前，确保对新选择的ETF进行充分的研究，包括其历史表现、管理费用、流动性和投资策略。

记住，任何投资决策都应该基于充分的研究和个人的财务状况。同时，保持冷静和理性，不要让情绪影响你的投资决策。市场总是充满变数，但通过明智的策略和不断的学习，可以提高你的投资效率并最大化收益。

对了，知道大家肯定还对可T+0交易的ETF很感兴趣，所以我单独罗列如下：

ETF入门篇就告一段落了。点个关注，下期展开更多实操细节内容，期待各位玩转ETF，实现稳健盈利。

* 手工T0交易往往由于掌握的数据和知识等不足做了反T，磨底阶段心里更没谱！如何才能提高T胜率并降低持仓成本？有兴趣的朋友可以查看这篇分享：#公众号：鉴基而行：【泰极T0】纯策略日均收益0.07%，实盘近两年胜率超高算法T0交易神器实战战绩展示！！！

同时，还有较VIP通道更高端有效的特色游资操作系统，机房托管更快更稳!!!

不做“买不进，望洋兴叹、卖不出，关灯吃面”的尴尬君~~~

VIP通道、特殊游资操作系统...望我们龙腾之名和各位一起成就龙腾“游资席位”，留言“VIP通道”、“游资”，满足各位急需!!!

各位老铁，就惯我一次吧，一键三连，我内附各类实战案例或工具全流程和注意事项为你保驾护航！！！