基金专题分析报告：基于因子归因的债券基金遴选策略-20220328-国金证券-17页
本文件深度剖析了基于因子归因的债券基金遴选策略，为出海企业提供了从量化视角评估固定收益类资产配置的科学方法。文件指出，随着资管新规推动净值化转型，传统主观选基模式难以为继，通过构建多因子模型剥离风格暴露、捕捉纯粹阿尔法，成为筛选具备真实择券能力基金管理人的高效路径。 高价值信息速览 七因子模型体系：构建水平、斜率、凸性、信用、违约、转债、货币七大风格因子，覆盖利率期限结构、信用风险溢价、可转债权益
报告时间：2023-05-09
报告来源：Tina讲出海
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