基金选择因子系列：基金抱团现象解析与选基应用-20220427-中信证券-24页
本文件深度剖析了基金抱团现象及其在基金优选中的应用，为出海金融从业者、跨境资产管理团队及关注海外投资策略的品牌财资管理者提供了从量化因子构建到实战选基的系统性框架。文件指出，随着主动基金超额收益持续显现，如何利用“抱团衡量因子”与“动量因子”的复合模型规避风格剧烈切换风险、捕捉独立基金经理的阿尔法能力，成为提升资产配置ROI的关键突破口。 高价值信息速览 基金抱团可被量化监控：通过CR（集中度比率
报告时间：2023-03-28
报告来源：跨境人老刘
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